Вся активность
Этот поток обновляется автоматически
- Вчера
-
Уважаемый управ, Очень интересная система у Вас, информативный бэктесты. Поэтому инвестирую. Будет здорово, если сделаете несколько доп бэктестов: используя тесты по тикам с реальным переменным спредом и Live Execution (система TDS2, плагин для МТ4): у Вашей ТС достаточно короткие тейки, поэтому тесты по ценам открытия могут существенно отличаться от тестов по тикам. Если с этим проблема (нет TDS2, нет желания ее ставить - хотя кстати там есть триал на 2 недели), то можно и по тиковой истории в MT4 со спредом 35 (5знак). Достаточно бэктестов только 1 варианта (фикс лот либо х1 на айсах) бэктесты фикс риском на сделку. С учетом того, что у Вашей ТС динамеческие тейки и стопы (как у Лаки), то разумно было бы сделки фикс риском делать. Например, на х1 1% на сделку. Спасибо.
- Последняя неделя
-
Всем доброго времени суток! Закончилась первая половина 2018 года, так что я решил подвести итоги своей торговли за этот промежуток времени и прикинуть, что же вторая половина года нам готовит с моей субъективной точки зрения. Управляемый Счет: Мне удалось стабилизировать ситуацию на своем УС, устранив крайне неприятную просадку на нем, а также вернувшись в положительную зону. Этому способствовало, в первую очередь, прекращение ослабления доллара и его дальнейшая коррекция, в ходе которой я зафиксировал убытки по нескольким безнадежным ордерам, которые я держал в рамках керри-трейд стратегии, что помогло сильно улучшить стратегическую ситуацию на счете, который в момент написания данной статьи снова готов, в случае необходимости, выдержать стресс-тест. На данный момент у меня нет уверенности в направлении движения пары евро/доллар, по которой я торгую, поэтому в июне-июле я вернулся к практике открытия разнонаправленных позиций, с целью собрать прибыль с движений в широком флетовом коридоре, вероятность которого представляется мне наиболее высокой. Я все равно с большей охотой открываю короткие позиции по паре, так как размер положительного свопа по паре уже составляет весьма значительную величину, способную заметно повлиять на конечный торговый результат, но так как я считаю вариант с ослаблением доллара вероятным, то попытки заработать что-то на этом движении тоже выглядят для меня логичными сейчас. По цифрам, текущий баланс счета составляет 3.811,52 доллара США, при этом незафиксированный убыток находится в районе 250 долларов, т.е. чистая прибыль на счете, на эту дату, составляет около 550 долларов. Таким образом, мне удалось не только ликвидировать просадку, доходившую на своем пике до 900 долларов в феврале этого года, но и создать небольшую "подушку" на будущее. Во второй половине года, я буду закладывать сценарий, по которому доллар вряд ли имеет шанс укрепиться к евро выше значения 1.12, несмотря на очень привлекательную процентную ставку среди мировых валют, при этом я допускаю возможность роста евро выше уровня 1.20. Конечно, неизвестным фактором для меня выглядит влияние протекционистской политики администрации Трампа, способной кардинально повлиять как на финансовые потоки, так и на курсы валют, так что главной заботой для меня будет сохранение стабильности счета в случае негативного и неожиданного движения на рынке. Надеюсь, что в результате проведенных мной мероприятий по "разгрузке" счета, он сможет выстоять в случае "штормов". https://www.myfxbook.com/members/OrkOrElf/orkorelfs-managed-account/1542461 Торговый Счет: Как я упоминал в конце февраля, я был настолько уверен в скорой коррекции по доллару, что открыл еще один торговый счет в ICE-FX, внеся 3000 долларов, где торговал исключительно в расчете на укрепление доллара США. К данному моменту, цифры на этом счете следующие: Незафиксированный убыток составляет около 200 долларов, чистая прибыль на эту дату около 740 долларов. https://www.myfxbook.com/members/OrkOrElf/orkorelfs-trading-account/2394469 Таким образом, своей торговлей в первой половине года я могу быть доволен. Надеюсь, вторая половина не будет разочаровывающей для меня. Всем удачи и хорошего летнего настроения! С уважением, Дмитрий Савелко aka OrkOrElf
-
Здравствуйте. До конца года почти все ресурсы переключены на запуск ICE UK. Ряд апгрейдов ЛК, в том числе партнерского кабинета, будет выложен к концу августа, но этого параметра среди них не будет. Ориентируйтесь на начало 2019г.
-
Здравствуйте, как-то обещалось, что в кабинете партнера будет видна более обширная статистика в плане что будет еще отображаться доход который платят управляющие с прибыли согласно их офертам. В каком квартале примерно это планируется реализовать?
-
Ну, вот. Фрейм явно исправился. Только, инвестировать в него всё равно страшно уже...
-
Доколе это недоразумение будет находиться в рейтинге "А", господа? У вас до сих нет опасения за результаты данного "трейдера"?)))
- Ранее
-
Ох... Мечтать о "прошлых" %% на ТАКОМ риске.... Я сделаю на х4 и х6. Но попозже.
-
1. Если ТП исполнился хуже установленной цены (проскользил), то он не "подсвечивается". 2. При открытии/закрытии сделки "по рынку" при пробое сильных уровней всегда сильные проскальзывания. На канадце так вообще может быть до трети или половине фигуры. Так что с такими системами всё очень индивидуально и хлипко..
-
Здравствуйте. В настройках робота ничего не менялось. Просадки такого размера бывают часто, примерно раз в 1-2 года. Честно говоря, в последние месяцы я даже начал волноваться, что очень давно не было нормальной просадки. Т.к. это означает "не типичное" поведение. То, что просадка происходит быстро - ну что сказать. И такое бывает... Можно посмотреть макс. на кол-во СЛ подряд на ВТ и сейчас. 7 и 5. В %% макс просадка ещё в пределах нормы. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Конечно, находиться на дне (или почти на дне) ежегодной просадки - то ещё удовольствие.. Но за годы работы с этой системой я уже привык относиться к этому спокойно. И по мне - пусть уж лучше эти СЛ побыстрее случатся, чем будут растягивать "удовольствие" на пару месяцев. Тем более, что СЛ сейчас идут мелкие - по 20-23 пп. Средний "чек" ТП выше среднего "чека" СЛ. А кол-во ТП всё равно в среднем 51-53%. Поэтому для меня мелкие СЛ - это хорошо. Как бы это странно не звучало. СЛ были, есть и будут всегда. Так пусть уж лучше они будут мелкие (прям как тост). Когда ждать "перехая"? . Я думаю, не раньше сентября-октября. ИМХО. P.S.: если сказать по простому по текущей ситуации - "просто распилили бота на мелком флете при формировании правого плеча". Скрин евробакса недельный график.
-
Возможно ли получить такую таблицу для Х6? Если я правильно понимаю, на Х6 максимальная историческая просадка в районе 74% ?
-
screenshot 1. В терминале не подсвечена сделка от 04.07.18 зелёным, как обычно бывает, когда она закрыта по ТП, поэтому решил, что закрыта руками. Но она закрыта в 1,5 пункта от ТП, что наводит на мысли, что она закрыта когда до цели дошла цена Аск. 2. Не буду спорить, возможно так и есть, хотя логически и не понимаю почему.
-
У меня вопрос появился, в настройках робота точно ничего не менялось? Я потому что сам торгую и потому внимательно наблюдаю за тем что происходит в терминале. Раньше открытию позиции предшествовали приличные такие свечки, то есть был явный и видимый импульс. На этой же неделе особенно в последних сделках я импульса моими инструментами не обнаружил, а как показывает практика отсутствие импульса это найденные стопы. Просто если роботу меняли настройки, то результаты изменений отрицательные. Если же ничего не меняли, то пока всё в рамках логики бэктестов.
-
УУ, можете прокомментировать скорость ухода в просадку, спасибо.
-
Да это было бы отлично. Потому что например я сейчас несмотря на то, что в счете на риски Х6 с сентября прошлого года, в настоящий момент в минусе, потому что был долив средств и как раз после этого началась просадка последних 3 месяцев. То есть мне вообще лучше всего расчет раз в год.
-
интересно будет посмотреть условия.
-
Добрый день, IALeXI. Волатильность растёт в течении какого-то промежутка времени. Я писал про 2019г. - что тогда будет макс волатильности за последние годы. Точку входа в инвестинструменты надо выбирать внимательно. Я не хочу ничего Вам советовать, чтобы потом не было упреков и обид.
-
Добрый день, Asal. Если у Вас планы на длительный период, то наверное, есть смысл сделать оферты со сроком расчетов 1 квартал, полгода и год? Давайте я поговорю на днях с суппортами как это можно сделать. Потом отпишусь тут. Но сразу скажу - размер %% комиссии я поменять не смогу. А вот срок - возможно. Скорее всего, он будет зависеть от суммы. Но сначала поговорю с суппортами - возможно ли такое.
-
Если смотреть на бэктесты, то самый низко доходный год у вас 2003, 32%, то есть х6 это 96? Корреляция графика и доходности хороший пример, если я правильно понял, в актуальное время волатильность еще ниже чем 2000-2003? Про личные ожидания,получается сейчас не совсем разумно держать в вашем счете средства, а настраиваться на 2019год?)
-
Я тоже клиент, но хотел бы отметить, что чтобы достичь даже теоретически показателей бэктестов необходимо 5 лет инвестиций с полным реинвестом. В таком случае по итогам 5 лет можно говорить о результатах. Потому что даже по итогам 3 лет может быть результат с небольшой доходностью согласно графикам. Лично я к слову планирую поставить именно такой эксперимент, в случае неудачи потеряю не критичную для себя сумму, в случае успеха приобрету значимую.
-
Добрый день, IALeXI. Я думаю, что этот достаточно серьёзный вопрос и беспокоит не только Вас. Поэтому постараюсь ответить на него подробно. 1. Указанная Вами доходность, отличается от той, что я могу увидеть на мухобуке https://www.myfxbook.com/members/IceFXMarkets/profitline6/1978346 Но она всё равно мала для ожиданий от уровня х6. С этим я согласен. 2. Для того чтобы понять причины такой низкой доходности за указанный год, давайте вернёмся к бэктестам и общей информации. Я делал сводную таблицу с основными результатами БТ х2 отдельно по годам. Есть на 1-й стр. Из этой таблицы видно, что есть года (даже серии лет 2008-2013) с очень хорошей прибылью. А есть года (и даже несколько подряд 2000-2003) с доходностью, так скажем…. «ниже ожиданий». Убыточных лет нет. Есть определённая зависимость высоко/низкодоходных периодов от волатильности пары евродоллар. Т.к. торговая система использует (в т.ч.) так называемые «импульсы» для определения продолжения движения и входа в сделку, то при снижении волатильности кол-во этих сделок становится меньше, и размер самой сделки становится меньше. Даже при том, что сохраняется соотношение прибыльных сделок к убыточным примерно 51-53%, и «средний ТП больше среднего СЛ». Сама сумма прибыли становится меньше. В высоковолатильные года всё наоборот. Надеюсь, основные причины понятны. 3. Теперь давайте посмотрим, что же это за такое - «волатильность евро», и что можно ожидать. Вот график волатильности евро 2000 г. – сегодня https://vlab.stern.nyu.edu/analysis/VOL.EUR%3AFOREX-R.GJR-GARCH Как видим, высоко/низкодоходные года нашей торговой системы довольно чётко коррелируют с этим графиком. И как раз последние пару лет волатильность евро была ниже среднего уровня. Сейчас волатильность увеличивается. Что, кстати заметно по увеличению кол-ва сделок. Итак, что же можно ожидать? Мои личные ожидания – волатильность евробакса будет продолжать расти и в 2019г. может достичь уровней 2010-12 гг. и 2015г. Как раз Драги намекает на начало цикла повышения ставок ЕЦБ в 2019г., а ФРС намекает на прекращение повышения ставок в том же 2019г.
-
Уважаемые Клиенты! Компания ICE FX запускает программу, которая дает возможность получить эксклюзивный статус Регионального партнера в своем регионе. Региональный партнер должен выполнять ряд требований, однако при этом, получает множество привилегий и бонусов, в случае демонстрации эффективной деятельности. Ознакомиться со всеми возможностями и требованиями можно на странице Региональный партнер.
-
Здравствуйте УУ, ваша ТС на х6 заработала за 2017 год 33,6%, в текущему году 19.4(год конечно еще не закрыт..) если взглянуть на ваши бэктесты, то там прибыль весьма больше,пожалуйста прокомментировать этот момент, спасибо!
-
Здравствуйте. Не принципиально. Сортировка и фильтрация появятся после оптимизации страниц со стат данными.
-
1. Пожалуйста, приведите факты. 2. Соландр и асмодей (насколько я помню) торгуют пробои стоповыми ордерами. Для их систем и 50 может быть мало в тестере.
-
3:0 в пользу робота так понимаю? А как же "я никогда больше не буду лезть руками" и прочие бектесты? Получается в них веры нет? И, кстати, соландр и асмодей утверждают, с приведением статистики с реального счета, что спред 15 в тестере это не с запасом, а маловато будет и надо бы на 37 проверить.
