Дмитрий Савелко

Представитель
  • Публикаций

    224
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

126 Безупречно

Информация о Дмитрий Савелко

  • Звание
    Руководитель юридического отдела

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Доброго времени суток! Нашел время, чтобы показать торговый результат за март. Сделал скрин состояния торгового счета вечером 31 марта: В мартовской торговле мной было принято решение о фиксации ряда убыточных позиций во время "панической" распродажи активов с целью быть уверенным, что счет выдержит значительно худшее движение. Как показала дальнейшая ситуация, это можно было не делать, но я, как говорится, перестраховался. Можно было и не принимать этот убыток, но что сделано, то сделано. Я не Ванга и будущее мне не открыто. В любом случае, торгуем дальше. Сейчас надеюсь восстановить потери, поэтому текущие открытые позиции не закрываю, ставлю на ослабление доллара (и раньше ставил). Посмотрим, что из этого получится. Эквити счета составляет 2983.30 долларов США, что означает, что в марте был получен убыток в размере 145.23 долларов, что составляет -4.6% за месяц. Печально, но имеем то, что имеем. Продолжаю торговать. Всем удачной торговли! С уважением, Дмитрий Савелко aka OrkOrElf
  2. Вы не правы. Разница по свопам фундаментально зависит от разницы процентных ставок ЦБ, кто выпускают данные валюты. К примеру, совсем еще недавно в США ставка была в 2%, а в ЕС ноль. Это значило, что как по депозитам в долларах, так и по долларовым облигациям будет начисляться повышенный процент/купон по сравнению с номинированными в евро (при аналогичном уровне риска, например спред между доходностью аналогичных облигаций США и Германии). Разница в учетных ставках и приводит к такому явлению, как керри-трейд, когда инвесторы из стран с низкой доходностью в национальных валютах (Япония, Швейцария, ЕС) предпочитали свободные активы перевести в доллары и искать доходность на американском рынке. Конечно, в случае форекса, своп зависит еще и от совокупной позиции трейдеров внутри того или иного поставщика ликвидности (а не от чистой разницы в ставках), что делает размер свопа весьма субъективным параметром, зависящим от воли брокера/поставщика ликвидности.
  3. Всегда найдутся те, кто про твою торговлю и торговую стратегию знают намного больше, чем ты сам. Отвечаю: да, я торгую основываясь на чистом фундаменте и нет, я не торгую в сторону положительного свопа, хотя и использую идею керри трейда в торговле (скрин со своего торгового счета прилагаю, можно посмотреть сделки с каким свопом у меня сейчас висят в терминале).
  4. Я сейчас предпочитаю не торговать товарами (сырьем, металлами). Для валютных пар у меня все просчитано, загрузка депозита, "плохое" движение, которое я могу пережить, а вот для нефти или золота у меня нет подобных расчетов. Вернее, для золота есть, и там риски слишком высоки для меня сейчас. Как я сказал выше, я выбрал эти валюты из-за их положительной процентной ставки (хоть и уменьшившейся, но все еще позитивной), и из-за их перепроданности. Т.е. валюты были уже на низах, но, конечно, для спокойного рынка. Для меня эта ситуация с 25% просадкой послужило хорошим уроком. Я вот даже перестраховался и резанул часть убытков, чтобы повысить и без того хороший запас прочности на счете. Как оказалось, зря. Но я в будущее заглядывать не умею, к сожалению. Валюты тоже не могут в ноль упасть. Тем более, что они и так на низах относительных были. Я расценивал входящую информацию, как безопасную для себя находиться в них. Я изучаю различные аспекты этих экономик уже полтора года, кое-что узнал к этому моменту. Что ж, проигран бой, но не проиграна война. Посмотрел, как мой счет реагирует на форс-мажорные безоткатные движения, это полезная информация, которую я в дальнейшем буду использовать в своем риск-менеджменте. Торгуем дальше.
  5. Доброго времени суток! Ну что ж, получаю торговый опыт во время жесточайшего кризиса. Есть такое понятие - "идеальный шторм". Это когда несколько неблагоприятных факторов накладываются друг на друга и их суммарный эффект становится ужасающим. Карантины из-за вируса сами по себе очень сильно ударят по экономикам ведущих стран, прогноз падения ВВП в ЕС достигает почти 20% за квартал (!!!), в США до 10%, в Японии около 5%. Такого не было со времен второй мировой войны. На это наложилось стремительное падение цен на нефть, вследствие развала сделки ОПЕК+. В результате мы сейчас каждый день читаем о новых "рекордных падениях" и достигнутых "исторических уровнях". И неясно сейчас, до каких уровней все может дойти на волне паники и всеобщих распродаж. Применяемая мной стратегия консервативного усреднения подразумевает, что покупая какой-то актив в период его перепроданности, или продавая в период перекупленности, мы можем с высокой долей вероятности закрыть ряд сделок в прибыль, даже если первый вход был неудачен. Но сейчас то укрепление доллара, которое мы видим, и которое происходит на фоне снижения ставки ФРС до нуля и объявления триллионной программы QE в США, выглядит для меня как избыточное движение, даже несмотря на все то, что происходит в мире. И ведь доллар растет не из-за того, что игроки полагают, что экономика США окажется более устойчивой к эффекту от коронавируса. Своим ростом доллар обязан исключительно своему месту, которое он занимает в мировой финансовой системе. И теперь мне очень интересно, где же пресловутое "дно"? По первичному плану я проводил усреднение по трем парам (канадцу, австралийцу и киви) вплоть до достижения ими 20летних уровней. Этот показатель был достигнут сегодня ночью. Я бы мог продолжать держать позиции в расчете на наличие некоего запаса прочности (счет бы жил еще при падении или росте этих пар еще на 15 фигур, конечно, при рекордном росте просадки). Но я решил несколько разгрузить депозит и закрыл в убыток семь самых убыточных позиций, что увело мой счет в "красную" зону. Я собираюсь и дальше "искать дно", усредняясь, чтобы затем, оттолкнувшись от него, вернуть понесенные убытки. Вот только бы знать где оно! Валюты, в которых я сидел, лихо потеряли 10% и более от своей стоимости за неделю. Неслабо. В общем, полезный, хотя и болезненный опыт. Но, как говорится, век живи - век учись. Не всю коту масленица. Ситуация на счете сейчас: Всем успехов! С уважением, Дмитрий Савелко aka OrkOrElf
  6. Эту фразу можно перефразировать в отношении похода в казино: "если тебе повезет и выпадет твой номер, то можно многократно увеличить свою ставку". Гемблинг, не трейдинг.
  7. Вот тут не соглашусь. Диверсификация в несколько торговых систем повышает шансы сохранения вложений, а вложение в одного трейдера делает Вас зависимым от успеха только его стратегии. Неудача индекса композит заключалась в том, что его перегрузили импульсными системами до недопустимого уровня. Т.е. вкладывая в одного, Вы повышаете свои шансы заработать или потерять. Но читая Ваши посты, я понимаю, что Вы позитивно относитесь к подобным ставкам и предпочитаете высокий риск. Хотя те инвесторы, с которыми я работаю на других площадках даже не смотрят на иных управляющих. Когда я им намекал, что может стоит разделить свои инвестиции по управам с разными подходами, то мне отвечали, что "от добра добра не ищут".
  8. Доброго времени суток! Небольшой апдейт. Как я и рассчитывал, смог выйти из валют-"убежищ" (а на самом деле валют фондирования) и закрыл их усредненные позиции в небольшой плюс. Так и получилось. Сейчас на счете я остался в валютах-аутсайдерах, которые и так к этому времени "просели". Надеюсь снова с помощью усреднения по всем трем инструментам получить прибыль. Состояние на счете сейчас: Всем успехов! С уважением, Дмитрий Савелко aka OrkOrElf
  9. Лично я торгую лишь те инструменты, в которых у меня сложилось представление о ценообразовании и факторах, влияющих на обменные курсы. Я противник торговать всем, что есть в терминале, ИМХО это подход обезьяны с гранатой. Чтобы сделать "состояние", надо "котлетить", а это подход не трейдера, а азартного игрока. Таким людям дорога не в трейдинг, а в казино, по моему субъективному мнению.
  10. Потери бывают разные. Бывает форс-мажор на 10%, а можно и весь депозит слить. Я сторонник тех торговых стратегий, которые добавляют живучести счету и позволяют ему пережить "плохие" движения. Тех, кто стоял в покупке нефти, никак нельзя назвать умными трейдерами. Ведь новости доступны и о разрыве сделки ОПЕК+ было известно всем, а еще до этого было много признаков того (интервью российских функционеров, высказывание представителей индустрии), что стороны не договорятся. Зачем в таком случае покупать нефть для меня загадка. Тут полностью поддерживаю.
  11. Мой счет все еще жив ))). Конечно, просадку резко обновил, но на фоне многих других, кто вообще слился, я вполне себе норм. Еще три ордера открылись по усреднению, все контролируемо. Если хотите, то можете поглядывать на мой мониторинг, там текущие сделки открыты и все успехи и неудачи видны: http://www.myfxbook.com/members/OrkOrElf/deposit/3961578 Я надеюсь, что рынок придет в норму. Пока слишком мало времени прошло, чтобы собрать достаточно информации для изменения собственной позиции. Слежу, читаю, анализирую. А у Вас как дела на инвестиционном поле?
  12. Доброго времени суток. Я выхожу из торговых позиций руками, к примеру закрыл одну из позиций по евробаксу ручками, оставив в рынке три позиции из четырех. Т.е. я провожу ребалансировку своих открытых позиций по мере изменения ситуации, а не просто тупо держу позы до победного конца. И в убыток тоже позиции закрываю. Нельзя просто так брать и ссылаться на некие числовые значения обменного курса, которые были когда-то, так как мы сейчас живем в иной реальности. Другое состояние экономик стран, другие показатели денежной массы, иные программы стимулирования применяются в настоящий период. Т.е. просто смотреть на график и говорить, что "может куда-то упасть" (или вырасти) - это безосновательно. На любое высказываемое предположение я задам вопрос "почему?". Теперь о том, почему я держу позиции: я верю, что все эти идеи могут быть закрыты или в прибыль или в безубыток. Самый сильный удар был нанесен по доходности долларовых облигаций - это самый большой риск для меня в текущей ситуации. Но экономика США сильна (она сильнее, чем иные развитые экономики). Внутренних проблем у американской экономики меньше, чем у японцев и европейцев. Среди всех экономик американцы наиболее близки к целевому уровню по инфляции. Внутренний спрос в США стабильно высок, а рост располагаемых доходов населения максимален за несколько лет. Т.е. я выше писал, что ФРС вышел за пределы своего мандата в попытках спасти капиталы "толстосумов" (и, возможно, угодить Трампу), но фундаментально причин для этого действия не было. Поэтому я ожидаю, что экономические показатели США снова поставят ФРС перед необходимостью вновь повышать ставку, если только они не продолжат заботиться о фондовом "пузыре", созданию которого они сами же и поспособствовали. Время покажет.
  13. Доброго времени суток! Решил написать пост, потому как ситуация на рынках сейчас складывается, прямо говоря, форсмажорная, которую я не закладывал в свои расчеты, и с которой сейчас мне придется что-то делать. Возможно, некоторые мои мысли будут интересны тем, кто интересуется фундаментальным анализом. Итак, ключевое событие, которое произошло на этой неделе - это решение, принятое на экстренном совещании ФРС, о снижении ставки сразу на 50 пунктов. Чтобы понять исключительность произошедшего надо вспомнить, что последний раз такое происходило сразу после начала кризиса 2008 года. Уменьшив ставку так кардинально, регулятор резко изменил диспозицию на финансовых рынках, понизив доходность американских гос.облигаций практически вдвое (справа старая доходность, а слева новая): Это привело с большому движению капитала, так как подобным решением ФРС практически лишило доллар его главного преимущества - относительно высокодоходных облигаций. А это негативно было воспринято всеми практикующими керри-трейд игроками. Сейчас мы являемся свидетелями вывода значительных сумм из долларовых активов, что мы все видим на графике долларовых пар. Особенно это видно с "валютами фондирования" - евро, йена, франк. И как раз по этим парам у меня открыты позиции в "плохую" сторону, так что я получаю сейчас просадку по "самое не хочу". Почему я не закрываю убыточные позиции и продолжаю их держать? Для этого есть несколько причин: мое мнение насчет шага ФРС (об этом ниже), положительный своп по позициям (в рамках керри-трейда) и ожидание ответных шагов прочих центробанков (хотя всем им тяжело будет что-то противопоставить этому решению ФРС). Вообще, я, используя усреднение, работаю с средне- и долгосрочными идеями (в несколько месяцев), причем корридор, в рамках которого я оставляю идее шанс на реализацию очень значителен и может составлять несколько фигур. Так что пока я нахожусь в состоянии ожидания и поступления новых данных, по которым я смогу произвести переоценку всех своих инвест-идей. Также ФРС сделал первый шаг, но теперь дело за остальными. Пока лишь банк Канады последовал примеру "большого брата" и понизил ставку также на 50 пунктов, а австралийцы ограничились понижением "лишь" на 25 пунктов. Дело за Японией и за ЕЦБ. Японцы уже, более-менее, озвучили свои действия, а вот европейцы пока молчат. Теперь о ФРС. Я крайне негативно оцениваю решение американского регулятора и считаю его не только сиюминутным, но и почти "преступным". Поясню. В мандате ФРС зафиксированы лишь две обязанности регулятора: поддержание ценовой стабильности и обеспечение полной занятости. В настоящий момент уровень безработицы в США находится на рекордно низких уровнях, а инфляция лишь немного не дотягивает до целевого показателя в 2%. При этом некоторые признаки, что инфляция еще вырастет имеются. В подобном случае нет никаких причин для понижения ставки, особенно в таком авральном режиме. Но регулятор пошел на это. Почему? Да потому, что они пытаются сохранить раздувшийся "пузырь" на "фондовом" рынке, который они же сами и создали эпохой сверхдешевых денег. Но это выходит за рамки мандата, выданного ФРС, а это неприемлемо. Но никого из "толстосумов" это не смущает. Более того, это делается во время, когда американская экономика показывает неплохие результаты (ВВП за 4 квартал 2.1%, что намного лучше европейских или японских показателей). Самое смешное, что фондовому рынку это не помогло, индексы продолжают падение. Неудивительно. Вначале сами загнали их на заоблачные высоты, а потом, когда оттуда начали падать, подчеркну, по объективным причина, ФРС включил "тревогу". Нечего было туда их загонять и проявлять удивительную слепоту, не замечая неоправданный спекулятивный рост котировок акций. Так что я решил еще подождать, по евробаксу у меня предусмотрены еще два входа по усреднению до уровня 1.16, а там будет видно. Посмотрим, стали ли мы свидетелями нового многолетнего цикла ослабления доллара, или же пока это все эмоции и необдуманные решения в интересах крупного капитала? Всем успехов! С уважением, Дмитрий Савелко aka OrkOrElf
  14. Добрый день. С моей точки зрения, вероятность пробития даже уровня 1.05 очень маловероятен. Для этого необходим настоящий крах экономики еврозоны. Поэтому я думаю, что шанс сломаться "фигуре" здесь практически отсутствует.
  15. Даже не знаю, что Вам на это ответить. Говорят, что если сильно захотеть, можно в космос улететь. Попробуйте, может получиться. Это не понял, если честно. Любой актив мы можем купить лишь по текущей цене. Так что придется выбирать: то ли брать сейчас "пока не поздно" по текущей цене, то ли надеяться на коррекцию вниз и взять "потом". Как-то так мне видится.