ProfitLine

Клиенты
  • Публикации

    6
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

7 Нейтрал

О ProfitLine

  • Звание
    Новичок
  1. Первая сделка. Получен сигнал, все фильтры дают "Ок". Сделка открыта. ТП и СЛ установлены. Сработал ТП. Сделка закрыта. Вторая сделка. Робот видит, что открытых сделок нет и проверяет ситуацию на графиках. Получен сигнал - сделка открыта. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Паузы по времени после сделки в одном или обратном направлении и/или после ТП и/или после СЛ - нет. Т.к. тесты показали, что эти паузы сильно уменьшают общую доходность торговли (в пп) на длительном отрезке времени.
  2. Добрый день, zaharik. Насколько я понял вопрос в том, вносились ли изменения в торговую систему? Ответ - нет. Насчёт "1 сделка в неделю". Если посмотреть историю за прошлые периоды, то можно увидеть, что среднее кол-во сделок в год примерно 80-110. В году 52 недели. И сделки распределены по времени довольно ровно. То, что в последнее время в некоторых неделях было по 1-й сделке - это показатель низкой волатильности рынка. Про "идеальный трейдинг" - я сразу предупредил, что у меня нет грааля со 100% прибыльными сделками. Всегда были, есть и будут убыточные сделки. И их будет довольно много. Примерно 48-49% от общего кол-ва сделок. Но так же всегда были есть и будут прибыльные сделки. Примерно 51-52% от общего кол-ва. При этом средний чек прибыльных сделок в пп больше, чем убыточных. Я смотрю статистику за год. Ручного вмешательства в проверенные алгоритмы роботов с целью "по спекулировать внутри недели" - НЕ БУДЕТ. Ибо любой человек слаб по своей натуре и подвержен эмоциям ))) Раз "угадаешь", другой,третий.... А потом поймаешь "звёздочку" и получишь стоп-аут. Примеров - массы...
  3. Если кому интересно. ВПС для реального сервера ICE-FX. Лучший пинг - у ВПС от Метаквотов. Но там надо сначала потренироваться с его использованием. Метаквоты намутили с управлением ВПС. _https://www.mql5.com/ru/vps У BEEKS с локацией NY4 пинг то же очень хороший.
  4. 1. Просто сейчас рынок слабоволатильный, поэтому сделки мелкие. 2. Думаю, не стоит судить по торговой системе по 1-й неделе В тот момент рынок был в боковике и "приоритеты" менялись каждый час. 3. Некоторые называют это "импульсная торговля". Я сам никак не называю. Меня интересуют математические составляющие ТС и зависимости от некоторых сторонних факторов. Типа влияния DXY и пр.
  5. Добрый день. Если Вы про фиксированное значение типа "TP=SL х 2", то такого нет. Для каждой сделки размер SL и TP рассчитывается отдельно. В зависимости от ситуации. В итоге размер TP может быть равен и SL х 1 и SL х 2 и SL х 5 и SL х 3,1412768898655345678....
  6. Сравнение бэктеста с торговлей на реальном счёте в ICE-FX В предыдущем посте было указано, что торговая стратегия (в том числе) при реальной торговле должна совпадать с бэктестами. И было показано много бэктестов (далее – БТ). На данный момент эта торговая система работает на реальном счёте в ICE-FX уже год, поэтому давайте сравним результаты. Период – 1 год (с начала работы указанной торговой системы в ICE-FX). БТ – в МТ4 Альпари с их котировками и спредом =15 (1,00015). Т.к. система разрабатывалась/оптимизировалась на котировках Альпари и все БТ были сделаны там же, то не будем ничего менять. Размер лота при этом БТ выбран как фикслот = 0,1 лота. Это сделано специально, чтобы можно было правильно сравнить результаты БТ и реальной торговли. Т.к. при реальной торговле применялся ММ и размер лота менялся от размера депо. Поэтому будем смотреть на кол-во «заработанных» пунктов. При торговле парой EURUSD 0,1 лотом получается, что 1 USD прибыли = 1 пункт (1,00010). Источник данных о реальной торговле – официальный мониторинг этого счёта на myfxbook: http://www.myfxbook.com/members/IceFXMarkets/profitline/1922985 ------------------------------------------------------------------------------------ Итак, вот БТ: За тот же период, за который велась торговля на реальном счёте в ICE-FX, в данном БТ «заработано» 614 пп «прибыли». А вот скрин с мониторинга реального счёта в мухобуке: За этот же период на реальном счёте в ICE-FX заработано 612 пп прибыли. Кол-во пунктов отличается всего на 2 пп. Т.е. практически идентично. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Но (всегда есть какое-то «но»), если посмотреть на кол-во сделок за это же период, то на реале их поменьше. 85 в БТ и 68 на реале. Разница в кол-ве сделок появляется в том случае, если на реальном счёте вводится запрет на торговлю при «форс-мажорных» событиях. А таких за этот период хватало… Выборы Трампа, выборы во Франции (2 тура), голосование в парламенте Англии о «возможном изменении/отмене» Брекзита. Стоп-торги на Новый год, когда нет ликвидности и можно «проскользить» на непонятное кол-во пунктов. В этом вопросе важно понимать, что такие ограничения вводили все брокеры. Но, так как при проведении БТ этих «ограничений» нет, то и в тестере сделки в эти дни открываются и закрываются «идеально». Я просмотрел все сделки за год. Разница в кол-ве сделок именно из-за этих «форс-мажоров». А учитывая, что в данной торговой системе кол-во прибыльных/убыточных сделок примерно равное (в среднем 52/48 из 100 в пользу прибыльных), то в БТ во время «форс-мажоров» их открывалось примерно поровну. Поэтому итоговое кол-во пунктов прибыли, динамика графика роста баланса, а также просадки в БТ и на реале примерно равные. ----------------------------------------------------------------------------------- Напоследок хотел бы немного посоветовать тем, кто вкладывается в риски «ProfitLine» Х4-Х6. Если Вы не уверены, что у Вас выдержат нервы при наступлении периода регулярной (и обязательной) просадки, и Вы боитесь, что «с горяча выскочите на самом дне просадки», то просто заходите на ту страницу только раз в месяц. А после выхода из просадки (1-3 месяца) выпейте дополнительную рюмочку Xennessy XO за сбережённые нервы. Удачных инвестиций! С уважением, управляющий счёта "ProfitLine".