ProfitLine

Клиенты
  • Публикации

    18
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

22 Безупречно

О ProfitLine

  • Звание
    Пользователь
  1. Ох... Мечтать о "прошлых" %% на ТАКОМ риске.... Я сделаю на х4 и х6. Но попозже.
  2. 1. Если ТП исполнился хуже установленной цены (проскользил), то он не "подсвечивается". 2. При открытии/закрытии сделки "по рынку" при пробое сильных уровней всегда сильные проскальзывания. На канадце так вообще может быть до трети или половине фигуры. Так что с такими системами всё очень индивидуально и хлипко..
  3. Здравствуйте. В настройках робота ничего не менялось. Просадки такого размера бывают часто, примерно раз в 1-2 года. Честно говоря, в последние месяцы я даже начал волноваться, что очень давно не было нормальной просадки. Т.к. это означает "не типичное" поведение. То, что просадка происходит быстро - ну что сказать. И такое бывает... Можно посмотреть макс. на кол-во СЛ подряд на ВТ и сейчас. 7 и 5. В %% макс просадка ещё в пределах нормы. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Конечно, находиться на дне (или почти на дне) ежегодной просадки - то ещё удовольствие.. Но за годы работы с этой системой я уже привык относиться к этому спокойно. И по мне - пусть уж лучше эти СЛ побыстрее случатся, чем будут растягивать "удовольствие" на пару месяцев. Тем более, что СЛ сейчас идут мелкие - по 20-23 пп. Средний "чек" ТП выше среднего "чека" СЛ. А кол-во ТП всё равно в среднем 51-53%. Поэтому для меня мелкие СЛ - это хорошо. Как бы это странно не звучало. СЛ были, есть и будут всегда. Так пусть уж лучше они будут мелкие (прям как тост). Когда ждать "перехая"? . Я думаю, не раньше сентября-октября. ИМХО. P.S.: если сказать по простому по текущей ситуации - "просто распилили бота на мелком флете при формировании правого плеча". Скрин евробакса недельный график.
  4. Добрый день, IALeXI. Волатильность растёт в течении какого-то промежутка времени. Я писал про 2019г. - что тогда будет макс волатильности за последние годы. Точку входа в инвестинструменты надо выбирать внимательно. Я не хочу ничего Вам советовать, чтобы потом не было упреков и обид.
  5. Добрый день, Asal. Если у Вас планы на длительный период, то наверное, есть смысл сделать оферты со сроком расчетов 1 квартал, полгода и год? Давайте я поговорю на днях с суппортами как это можно сделать. Потом отпишусь тут. Но сразу скажу - размер %% комиссии я поменять не смогу. А вот срок - возможно. Скорее всего, он будет зависеть от суммы. Но сначала поговорю с суппортами - возможно ли такое.
  6. Добрый день, IALeXI. Я думаю, что этот достаточно серьёзный вопрос и беспокоит не только Вас. Поэтому постараюсь ответить на него подробно. 1. Указанная Вами доходность, отличается от той, что я могу увидеть на мухобуке https://www.myfxbook.com/members/IceFXMarkets/profitline6/1978346 Но она всё равно мала для ожиданий от уровня х6. С этим я согласен. 2. Для того чтобы понять причины такой низкой доходности за указанный год, давайте вернёмся к бэктестам и общей информации. Я делал сводную таблицу с основными результатами БТ х2 отдельно по годам. Есть на 1-й стр. Из этой таблицы видно, что есть года (даже серии лет 2008-2013) с очень хорошей прибылью. А есть года (и даже несколько подряд 2000-2003) с доходностью, так скажем…. «ниже ожиданий». Убыточных лет нет. Есть определённая зависимость высоко/низкодоходных периодов от волатильности пары евродоллар. Т.к. торговая система использует (в т.ч.) так называемые «импульсы» для определения продолжения движения и входа в сделку, то при снижении волатильности кол-во этих сделок становится меньше, и размер самой сделки становится меньше. Даже при том, что сохраняется соотношение прибыльных сделок к убыточным примерно 51-53%, и «средний ТП больше среднего СЛ». Сама сумма прибыли становится меньше. В высоковолатильные года всё наоборот. Надеюсь, основные причины понятны. 3. Теперь давайте посмотрим, что же это за такое - «волатильность евро», и что можно ожидать. Вот график волатильности евро 2000 г. – сегодня https://vlab.stern.nyu.edu/analysis/VOL.EUR%3AFOREX-R.GJR-GARCH Как видим, высоко/низкодоходные года нашей торговой системы довольно чётко коррелируют с этим графиком. И как раз последние пару лет волатильность евро была ниже среднего уровня. Сейчас волатильность увеличивается. Что, кстати заметно по увеличению кол-ва сделок. Итак, что же можно ожидать? Мои личные ожидания – волатильность евробакса будет продолжать расти и в 2019г. может достичь уровней 2010-12 гг. и 2015г. Как раз Драги намекает на начало цикла повышения ставок ЕЦБ в 2019г., а ФРС намекает на прекращение повышения ставок в том же 2019г.
  7. 1. Пожалуйста, приведите факты. 2. Соландр и асмодей (насколько я помню) торгуют пробои стоповыми ордерами. Для их систем и 50 может быть мало в тестере.
  8. Добрый день. 1. Да. 2. Да, за вычетом просадок. Но без комиссии. Т.к. они везде разные. Но комиссия (брокера за открытие/закрытие сделки) сильно не влияет. В тестах спред = 15. Это с запасом. 3. Да.
  9. Добрый день, уважаемые инвесторы. Вчера была закрыта вручную одна сделка. Прибыль вместо 45 пп была получена в размере 35 пп. Мне кажется, что я должен информировать Вас о таких форс-мажорных случаях. Итак. 1. Как Вы наверное знаете, у каждого брокера котировки немного отличаются друг от друга. Для мажоров эти отклонения незначительные. Но они всё-таки есть. Особенно они видны на сильных и резких движениях. Например, на новостях. 2. Изначальная информация, которую использует любая автоматизированная система в МТ4, поступает от брокера в Ваш МТ4 только в виде данных о времени тика, цене бид и оффер. Тики приходят при каждом изменении цены. У одних броков они чаще, а у других - реже. Исходя из этих данных МТ4 уже строит графики из свечек с OHLC. Поэтому OHLC у разных броков могут немного отличаться. Все индикаторы так же берут информацию только от этих данных. При спокойном рынке эти отличия практически отсутствуют. При резких движениях – появляются. Пример на скринах. За прошлые 7 дней резких новостных движений было много. Ставки ФРС и ЕЦБ, Драги, Трамп и прочее. Поэтому за неделю накопились отличия в OHLC свечей. В результате при обработке информации для открытия сделки, мои роботы установили немного разные размеры ТП у разных брокеров. Отличия небольшие, примерно 2-3 пп. В подавляющем большинстве случаев это не влияет. Так как цена проходит ТП с запасом. Но вчера как раз этих 2 пп и не хватило нам на мастер счёте. У меня данная система торгуется на моих личных счетах ещё в 8 брокерах. И в половине мест сделки закрылись по ТП сразу, в остальных местах – чуть не хватило. Но так как цена очень резко отлетела от планового ТП, я не смог закрыть сделку по приемлемой цене. Дождавшись отката, я закрыл её руками. Т.е., фактически торговая ситуация, рассчитанная роботом, была уже отыграна. А играть в «ну это же тренд, давайте пересидим», я не буду. Робот правильно рассчитал сделку, а крайне редкие и небольшие отклонения надо править по месту. Итого: Открытие сделки «бай» было по цене 1.1590, плановый ТП был по 1,1635, закрыто фактически по 1,1625.
  10. Спасибо. Приятно слышать.
  11. Добрый день. Закрыл руками. Очень "горячо". Первый нон-фарм для нового главы ФРС. Робот оказался спокойнее и умнее меня. Сейчас цена намного выше планового ТП. Виноват. Извиняюсь.
  12. Добрый день, мой самый внимательный инвестор Анализ сделок по дням недели делался. В понедельник, конечно, профита в пп и $$ меньше, чем в четверг или пятницу, Но всё равно прибыльных сделок и прибыльных пп значительно больше, чем СЛ и убыточных пп.
  13. Первая сделка. Получен сигнал, все фильтры дают "Ок". Сделка открыта. ТП и СЛ установлены. Сработал ТП. Сделка закрыта. Вторая сделка. Робот видит, что открытых сделок нет и проверяет ситуацию на графиках. Получен сигнал - сделка открыта. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Паузы по времени после сделки в одном или обратном направлении и/или после ТП и/или после СЛ - нет. Т.к. тесты показали, что эти паузы сильно уменьшают общую доходность торговли (в пп) на длительном отрезке времени.
  14. Добрый день, zaharik. Насколько я понял вопрос в том, вносились ли изменения в торговую систему? Ответ - нет. Насчёт "1 сделка в неделю". Если посмотреть историю за прошлые периоды, то можно увидеть, что среднее кол-во сделок в год примерно 80-110. В году 52 недели. И сделки распределены по времени довольно ровно. То, что в последнее время в некоторых неделях было по 1-й сделке - это показатель низкой волатильности рынка. Про "идеальный трейдинг" - я сразу предупредил, что у меня нет грааля со 100% прибыльными сделками. Всегда были, есть и будут убыточные сделки. И их будет довольно много. Примерно 48-49% от общего кол-ва сделок. Но так же всегда были есть и будут прибыльные сделки. Примерно 51-52% от общего кол-ва. При этом средний чек прибыльных сделок в пп больше, чем убыточных. Я смотрю статистику за год. Ручного вмешательства в проверенные алгоритмы роботов с целью "по спекулировать внутри недели" - НЕ БУДЕТ. Ибо любой человек слаб по своей натуре и подвержен эмоциям ))) Раз "угадаешь", другой,третий.... А потом поймаешь "звёздочку" и получишь стоп-аут. Примеров - массы...
  15. Если кому интересно. ВПС для реального сервера ICE-FX. Лучший пинг - у ВПС от Метаквотов. Но там надо сначала потренироваться с его использованием. Метаквоты намутили с управлением ВПС. _https://www.mql5.com/ru/vps У BEEKS с локацией NY4 пинг то же очень хороший.