AntX

Клиенты
  • Публикаций

    11
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

19 Хорошо

Информация о AntX

  • Звание
    Пользователь

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Отдал душу дьяволу. А если серьёзно, то это пусть будет между нами и управом. Если он рассказывать не захочет, то и я не буду. Хотя догадаться можно и чисто из логики: разумеется, я бы не стал брать робота без исходников с историей около года на реале за сумму, измеряемую в десятках тысяч, а управ не стал бы продавать его за $100. Истина где-то посередине, как обычно.
  2. 1. Как уже указал skoakhomeson, сделки в тот момент открывались в кратное 15 минутам время, ± задержка исполнения. 2. Комментарии у всех сделок одинаковые. 3. Мэджики тоже. 4. Косвенные признаки (средняя прибыль/убыток, отношение TP/SL) у сделок тоже не отличаются от тех, что были ранее. Как и логика закрытия (у всех сделок сработал либо SL, либо TP). Теперь по поводу числа сделок. Дело в том, что я знаю абсолютно точно, что все сделки были открыты роботом, потому что ещё до прихода управа сюда в Айс и до набора длительной истории на реале купил у него робота (за большие деньги, накрытый защитой и без исходников, разумеется). За пару лет с тех пор робот, конечно, поменялся, и ряд сделок "новой" версии отличается от старой, но конкретно в тот месяц входы не отличались ни на минуту. Специально провёл тесты за тот промежуток времени. Слева - результаты тестов, справа - данные с реального счёта ProfitLine: Найдите 10 отличий, что называется.
  3. У Лаки тоже нет за последние 2.5 года ни одного другого примера такой частой торговли. Этот пример я показал как раз чтобы дать понять, что множество сделок подряд как у Лаки, так и у ProfitLine или любого другого алготрейдера, хотя и встречается редко, не является признаком какого-либо вмешательства в торговлю, а может встретиться и при полном соблюдении торгового алгоритма. "Я прав и всё тут, никаких доказательств моей правоты не нужно". По-моему нам просто не о чем больше разговаривать, предлагаю прекратить этот бессмысленный диалог. Мнение должно строиться на фактах, а не мнениях. Фактов же доказательства тезиса "ProfitLine входит в сделки руками", который мы вроде бы тут и обсуждаем, я не увидел, так что смысла продолжать не вижу.
  4. Вообще-то на скрине 10 (не 11, пересчитайте внимательно или воспользуйтесь myfxbook, если лень) сделок почти за месяц (а не за неделю). Хотя, несмотря на ошибку, уверен, что умеете считать, но зачем-то занимаетесь намеренной дезинформацией. Впрочем, можно догадаться зачем. Аналогичным образом берём Лаки: 17 сделок за 2 недели при средних 4.5 сделок в месяц на EURUSD. К слову, практически все - прибыльные. Мораль проста: рынок бывает разным. Есть условия на вход - входим, нет условий - не входим. Иногда условий для входа нет месяцами, иногда их появляется множество в течение короткого времени. Это верно для Лаки, ProfitLine и любого другого алготрейдера, который не входит руками в рынок. Всё, что сможете показать - это своё личное мнение по поводу торговли данной системы. Если поняли целиком торговый алгоритм - сделайте полный аналог, тогда посмотрим. В противном случае алгоритм Вами целиком не понят по определению.
  5. За всё время работы было всего 3 ручных вмешательства, итоговое отличие которых от закрытия по TP/SL максимум 30 пунктов, т.е. в районе среднего убытка с одной сделки. При этом сделки были попросту закрыты раньше достижения тейка/стопа, т.е. отношение полученной прибыли к сроку удержания вышло даже лучше, чем в оригинале. В самом худшем случае в сумме вышло порядка 2% упущенной доходности на базовом (X1) счету, на итоговую просадку это едва повлияло. Причина просадки в долгом периоде низкой волатильности EURUSD. Вообще этот год уже для большинства известных мне momentum трейдеров, похоже, выйдет худшим за всю историю реальной торговли. Только здесь в Айсе это SFE (Atractor), Clever, MHD, Marcus, DIMTrade не говоря о самом ProfitLine. Да даже для Lucky результат за этот год хотя и положительный, явно хуже, чем в любой год до этого. Все эти управы уже долго работают на реале (многие по 4-5 лет, некоторые даже больше), имеют здравый подход и импульсную торговлю в основном на мажорах. В целом знаю как минимум полтора десятка подобных хороших трейдеров с длительной историей торговли, для кого этот год, если следующие 1.5 месяца не сделают приятный сюрприз, будет худшим за всё время реальной торговли. В год в среднем открывается по 50-60 сделок. Даже если 3 из них стабильно из года в год будут закрываться вручную в ноль, а не по TP (что существенно хуже, чем было на данном счету - сделки крылись в прибыли, близко к тейку), общую статистику это изменит на 3/60*100=1/20, т.е. несущественно. Торговля очень даже типичная. У управа нередко открывались по 3-4 сделки одна за другой с очень малым временем вне рынка, можете глянуть историю и убедиться, благо она общедоступна. Просто раньше они обычно закрывались с прибылью (все или большинство), а тут не повезло и вышла череда убытков. Но логика та же самая. Да и статистика по числу сделок по месяцам полностью в пределах нормы. В том, что все сделки открывались роботом, а не руками, любой может убедиться, зайдя на счёт по инвест-паролю. В иное время подобный "соскок" со счёта скорее вышел бы боком, т.к. в среднем подобные серии сделок у управа прибыльны.
  6. Со стороны не так понятно, согласен. Но информацию о торговле управляющих Композита можно найти как здесь на форуме, так и в сторонних источниках. Да, практика показывает, что успешный в долгосроке ручной трейдер это слишком редкий зверь, чтобы часто с ними знакомиться. Пробовал искать их разными способами (от онлайна до оффлайна), обычно вся крутизна трейдера заканчивается после вопроса "покажи свой трек-рекорд". А из тех, кто показать может, порядка 90% алготрейдеры, да. Знаю лишь одного трейдера с трек-рекордом более 2 лет, который более-менее прибыльно торгует с применением этого и подобных ему паттернов. Хороший системный подход, стопы на каждой сделке и т.п., вот только Aprof/MaxDD порядка 1:1, едва ли выше. Все остальные, кто по ним торгует из известных мне трейдеров, убыточны, а выборка немаленькая. Но выводы тут каждый делает сам. Если используются схожие торговые принципы то да. Если же нет, то точки входа могут быть совершенно разными, вплоть до диаметрально противоположных (где один трейдер зашёл на покупку, другой встал на продажу). И среди управов Композита подобная ситуация время от времени встречается. Если бы вне зависимости от используемого подхода точки входа примерно совпадали, не было бы большого смысла в создании такого широкого портфеля, каким является iComposite.
  7. Обсуждаемый управляющий торгует с использованием данных о совокупной трейдерской позиции одного (а может уже и нескольких) из брокеров. Торгует он "против толпы", т.е. в сторону, противоположную совокупной позиции трейдеров на текущий момент. На графике ниже синим показаны моменты перевеса продаж над покупками, красным - наоборот. На графике EURUSD нанесены, конечно, сделки Frame. Чтобы понять сделки управляющего, нужно соотносить их со значением совокупной позиции трейдеров в момент открытия сделок. Основная торговая идея сама по себе очевидна - торговля "против толпы". Насколько знаю, управляющему при этом совершенно по барабану, какие там треугольники, квадраты и прочие пентаграммы нарисовались на графике. Как, впрочем, и 90% профессиональных трейдеров, которых я знаю. Торговля по подобным фигурам может и не лишена смысла, но смешивать её с торговлей, основанной на совершенно других принципах в большинстве случаев не стоит.
  8. Знаю трейдеров, которые достаточно успешно торгуют на M5 здесь в Айсе. Ну а на M15 вообще без каких-либо проблем. Торговля, конечно, идет здесь только та, что изначально может масштабироваться на относительно крупные депозиты. Полагаю, что при работе по схеме полного вывода на поставщиков ликвидности достичь кардинально лучшего результата нельзя. Ну разве что при КИ на 2 порядка больше и огромном пуле ПЛ, но это все равно что сравнивать автомобиль и самолет в скорости. Чтобы доехать до работы, хватит и автомобиля, а ехать на нем на другой конец земного шара будет глупо, примерно так и здесь.
  9. Нет, конечно, не против. Мне Strength тоже не сильно нравится, и я об этом уже не раз высказывался. Не во всех сделках понимаю логику входов, хотя это в данном случае вряд ли главное, главное это как раз, как верно отметили, усреднение с отодвиганием стопов, которое и правда, на мой взгляд, не похоже на грамотный системный подход. Поэтому с критикой торгового подхода этого управляющего в целом согласен, хотя это и не значит, что он однозначно не сможет прибыльно работать в будущем. Прошлая доходность индекса не пересчитывается при смене состава, показывается только тот результат, что реально получал инвестор в прошлом, независимо от текущего состава. Поэтому технически максимумы в мониторинге не обновились бы.
  10. Буду здесь жестким критиком, пожалуй, но хорошая критика никому не помешает. Стоп стоит там, исходя из уровня волатильности всплеска, а не "за часовой свечой". По прошлым сделкам управляющего можно заметить, что никакой привязки размера стопа к близлежащим экстремумам нет - он может стоять за часовой свечой, перед ней, посередине этой свечи и т.д. Естественно, что этот вопрос управляющий прорабатывал и стоп, соотносящийся с уровнем волатильности показал себя заметно лучше, чем стоп, привязанный к экстремумам. В конкретном случае этот стоп оказался хуже, но на дистанции в несколько лет уровень стопа, применяемый управляющим, показывает себя заметно лучше, что доказано статистикой, расчетами, форвард-тестами и несколькими годами реальной торговли. Поэтому этот совет явно мимо, улучшить торговлю таким образом данному управляющему невозможно. Прежде чем пытаться вносить коррективы в чужую торговлю, лично я всегда спрашиваю, чтобы человек показал доказательство своей компетентности, которая превышает таковую обсуждаемого трейдера. Я вообще давно уже привык смотреть на финансовые рынки исключительно через призму полученных результатов, и этот подход принес неплохие плоды не только мне, но и практически всем профессиональным трейдерам, с которыми я знаком. Рассуждать "вот так было бы лучше" может каждый, а показать на практике "вот я более года торгую на собственном счету с соблюдением рисков и положительным итоговым результатом" (хотя бы) может лишь 0.01% из рассуждающих. Пока доказательств нет, статистика говорит о том, что доверять рассуждениям нет смысла. Если статистика есть, и автор действительно может показать, что он год за годом торгует с хорошим положительным результатом и соблюдением рисков - вообще без вопросов, я обязательно подпишусь на тему и буду внимательно следить за всеми рекомендациями, а автору выражу собственное большое уважение. Очень важный для любого трейдера вопрос состоит не только в том "куда цена скорее всего пойдет", но и "куда цена уйти не должна". Лично я не знаю трейдеров, торгующих по фундаменту, получающих хороший положительный результат год за годом. Вполне возможно, что дело здесь в не в принципиальной невозможности такой торговли (думаю, что она скорее все-таки возможна), а в том, что большинство трейдеров, торгующих по фундаменту не знают. как найти хороший ответ на такой вопрос. В итоге торговля из системной превращается в "верю, что пара слишком далеко против прогноза не уйдет". Однако, как показывает практика, на небольших промежутках времени даже мажоры могут иногда сходить туда, где их никто еще недавно не ждал. Если не секрет, в каком случае при неизменном фундаменте и продолжении роста пары EURUSD планируете закрывать сделку? Большинство трейдеров там даже русского не знает, так что это крайне маловероятно.
  11. Согласен - площадка является отличной в первую очередь для управляющих с классическим ММ и грамотной торговлей. Для таких предусмотрены инвестиции от самой компании и место в индексах. Даже если поначалу не будет большого числа инвесторов, инвестиции самой компании составляют заметные суммы. Уже немалое число управляющих в индексах получает со средств компании в среднем больше, чем с любой другой ПАММ/MAM-площадки (в первую очередь со средств в КУ, где 100% идет управляющему и КИ в iCompositeX6). Если торговля идет без стопов, основана на мартине/сетке и т.п., то большого смысла открываться именно сейчас в Ice на свои средства, пожалуй, нет - не меньше шансов будет на других популярных ПАММ-площадках. Хотя иногда подобным управляющим компания тоже выделяет капитал в управление, но только в некоторых случаях.