Rann

Я хочу сказать, что поставщик ликвидности не залил, и это факт. А не смог или не захотел, этого мы точно знать не можем. Можем написать поставщику претензию, но по новостям ответ всегда одинаковый: рынок был ненормальный, многие банки отказывают в исполнении, и это стандартная ситуация. Реальных причин может быть много, например: У поставщика на мгновение расширился спред и ордер выпал из условий филла. Вы этого не заметили, потому что видели в терминале котировки от других поставщиков. Поставщик включил режим не заливать лимиты, но при этом транслировал котировки. Банк поставщика включил режим не заливать лимиты (или любые ордера), но при этом транслировал котировки. Ордер простоял у поставщика или банка поставщика в очереди (из новостного наплыва ордеров) и отреджектился по экспирации. На заливку разные поставщики дают разное время, от сотен миллисекунд до секунд. И т.п. Смысл этой настройки в том, что даже на новостях она часто позволяет входить и ограничить проскальзывание, но на любом движении часть клиентов реджектится. Сегодня это вы, завтра это другой, но на форумах пишут на каждых новостях, хотя это и не показывает реальной статистики по проценту исполнения. Также смысл в том, что есть трейдеры, которые не следят за новостями, ролловерами и т.п., и просто хотят защитить себя от беспредельных проскальзыааний. Вот если бы вас проскользило более, чем на 250 пунктов, тогда можно было бы смело говорить, что смысла в этой настройке нет. Еще раз напоминаю, что настройка позволяет защитить себя от огромных проскальзываний, а не зайти на новостях по хорошей цене. С этой функцией она справляется на 100%, но при этом иногда страдает вероятность заливки ордера. И от инструмента тоже зависит. На мажорах реже реджектит, на кроссах чаще, на экзотике очень часто. Есть возможность настроить исполнение так (это уже внутри системы), что в случае неудачи исполнения у одного поставщика ордер будет отправляться другому, но тут есть другая сторона медали, время исполнения может увеличиваться и на новостях может исполняться хуже, хоть и в пределах выставленного проскальзывания, если цена будет двигаться линейно.

Объясню методологию исполнения ордера с этой настройкой. Настройка шлет ваш ордер конкретному поставщику в виде лимитного по цене ордера + допустимое проскальзывание. Периодически бывает, что поставщик не заливает, это нормально, т.к. гарантировать можно либо цену, либо исполнение. В лимитном ордере гарантирована цена, но не гарантировано исполнение. И тут надо понимать, что чем быстрее движение (например, в период выхода новостей) тем меньше вероятность, что поставщик зальет ордер, тем более, что у всех поставщиков исполнение на новостях ухудшается. По разным причинам, в том числе из-за большого числа ордеров в очереди, а иногда и из-за внутренних настроек дилинга (включают новостной режим). Если вы хотите использовать эту настройку, чтобы входить по хорошей цене на новостях, то мы можем сказать, что с большой долей вероятности, большинство ордеров не будут исполнены поставщиком, по объективным причинам. Эта настройка хорошая защита от беспредела поставщиков, но она плохой помощник при торговле на новостях. В среднем на новостях хорошего исполнения не бывает. Точнее оно бывает, если исполняют не поставщики, а автодилер в МТ (я сейчас говорю про кухни), но на прибыльных счетах халява, как правило, быстро заканчивается. В рыночных компаниях на новостях комфортно торговать сложно.