Naragot

Не совсем так. Я закрывал оферту в тот момент, когда на счёте открыты достаточно сильно положительные сделки, потому что в случае, если рынок резко развернётся, а такое бывает не редко, система получит 0 или около того, а инвестор, вошедший "шикарно" на пике эквити, хороший такой убыток, что для Х6 может быть очень критично. Для примера, посмотрите, мой счёт до сих пор не обновил пик апрельского эквити, когда был резкий ход по золоту, а потом противоход. И это абсолютно нормальное явление. Но в последнее время я перестал закрывать оферту, потому что стало слишком много возмущающихся и недовольных этим. Ну ок, не делай добра - не получишь зла. Самостоятельно открытые позиции можно посмотреть по наличию кредитного плеча на счёте. Другого рода советы - это входы на просадке, потому что это достаточно периодичное явление по статистике бэктестов. Каждый год система, описанная по ссылке, уходит минимум в 20% просадку, что можно вполне использовать для первого входа. Если не хочется ждать 20% раз в год-полгода-квартал, то можно использовать уровень хотя бы в 10%.

Все Х1 счета в ICE-FX нормализованы по принципу, что максимально убыточная неделя на истории составляет 10%, при этом трейдеры стараются брать некий запас. Я для Х1 выбрал максимально убыточную неделю на истории в размере 8.5%, и, соответственно, максимальная просадка системы на истории в таком случае составляет 15%. Все расчёты я вёл по балансу/эквити на конец дня, в случае нетоксичной системы это можно делать. Более того, торговля управляющих в ICE-FX производится на мастер счёте, где, к сожалению, невозможно добиться стабильности риска, он чуть плавает, плюс размер мастер счёта сильно ограничен для минимизации инвестиций по МАМ схеме, что привело к небольшому перекосу итогового результата внутри системы, в то время как расчёты велись при очень большом количестве средств на счёте, что минимизировало влияние дискретности лотов. Это не сказать, что очень важно, но надо также иметь ввиду. В итоге таблица соответствия мультипликатора и максимальной просадки выглядит примерно следующим образом: Х1 - макс просадка 15% Х2 - макс просадка 28.5% Х3 - макс просадка 40% Х4 - макс просадка 50% Х5 - макс просадка 60% Х6 - макс просадка 67% Соответственно, система, описанная по ссылке - это примерно Х2.7 здесь.

@Asal, здравствуйте Видимо, Вы имеете ввиду форум Альпари. Да, у них там постоянно проблемы с картинками. Те же бэктесты, правда, на английском, но с нормальными картинками выложены тут: https://community.darwinex.com/t/rat-by-naragot/3189 Когда выложу здесь уже новые бэктесты с чуть изменённой системой по евро, попрошу администрацию потереть ссылку. То, что добавилось за 9 месяцев с последней даты на бэктестах, думаю, уже видно по реалу: евро ушло в просадку с апреля, какая была на бэктестах аж в 2000-2005, а фунт и золото на хаях, что позволило удержать общую просадку в заданных пределах.

А как на счёт значения "Торговый результат"?)

По возможности в этой теме отвечу на любые вопросы по моей торговле.

Конкретный пример: Трейдер купил товар по 10$. Товар стал стоить 5$. Трейдер находится в плавающей просадке на 50%. Если трейдер зафиксировался, то он получил зафиксированную просадку в 50%. Всегда, когда позиция идёт против трейдера, или он фиксирует убыток - это просадка. Товар стал стоить 20$. Трейдер находится в плавающей прибыли на 100%. У трейдера нулевая просадка. Если затем товар откатывает до 15$, то прибыль трейдера становится 50%, но и просадка остаётся нулевой. В текущих же расчётах она будет не нулевой, а чуть меньше 5%. Возможно, я смотрю на всё это со стороны не инвестора, который может войти в счёт в любой момент, а трейдера, для которого прибыль важна только зафиксированная, а не плавающая, поэтому если в какой-то момент зафиксировано будет меньше, чем была плавающая прибыль, то я ни в коем случае не буду считать, что теперь я в просадке. Но об этом я написал ранее: В любом случае ответ ясен.

Предлагаю только Equity > Max Balance не записывать в просадку.

Предлагаю изменить расчёт просадки. Сейчас она рассчитывается, видимо, примерно как (Max Equity - Current Equity) / Max Equity * 100% (ну по факту не так, конечно, ввиду изменения средств на мастер-счёте, но логика, думаю, понятна). При текущем способе расчёта получается, что если счёт ушёл в плюс на условно 10%, а затем через пару часов вернулся к цене открытия и закрылся в безубыток, то система не несёт убытков, но ей это записывается как просадка в 10%. В итоге на графике просадки может отображаться, что счёт, даже если он растёт, никогда не выходит из просадки. Нелогично. При изменении способа расчёта, конечно, может получиться так, что инвесторы, вошедшие на пике незакрытых позиций, получат просадку, которая не будет отображаться на странице счёта. Но этот убыток конкретных инвесторов не является характеристикой системы.