admin

Риск-менеджмент

1 сообщение в этой теме

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Торговля на валютном рынке сопряжена с риском потери части или всего капитала. На степень риска влияет множество факторов, объективно контролировать которые вручную является сложной задачей.

Благодаря системе риск-менеджмента ICE FX, убытки трейдера и инвестора не превысят заданную ими величину (без учета возможного проскальзывания). Другими словами клиенты Компании ведут полный контроль собственного риска и всегда уверены, что не потеряют больше, чем готовы потерять в расчете на получение желаемого дохода.

Системы риск-менеджмента, как автоматические, так и «ручные», используются во всех, без исключения современных инвестиционных компаниях, и функционирование инвестиционной системы без них, является неприемлемым.

Система риск-менеджмента ICE FX условно разделена на 4 типа:
•    Автоматический (посредством ПО) риск-менеджмент трейдера (самостоятельная торговля);
•    Автоматический (посредством ПО) риск-менеджмент управляющего;
•    Автоматический (посредством ПО) риск-менеджмент инвестора;
•    «Ручной» контроль торговли управляющих, входящих в состав индексов, профессиональными риск-менеджерами Компании.

Подробнее в ICE WIKI - Риск-менеджмент

 

Риск-менеджмент для самостоятельной торговли

Данный механизм предназначен для нивелирования влияния психического состояния Forex-трейдера на торговлю, а так же его защиту от необдуманных или ошибочных действий, которые могут привести к потерям значительной для трейдера суммы средств.

Риск-менеджмент торговых счетов – это широкий функционал автоматических ограничителей потерь, значения которых определяются и устанавливаются самим Forex-трейдером. Система «Риск-менеджмента торговых счетов» освобождает Forex-трейдера от ведения дополнительных расчетов для соблюдения собственного риск-менеджмента (РМ).

Риск-менеджмент торговых счетов состоит из следующих ограничителей торговых потерь:

  • Максимальные потери за неделю, %.
  • Максимальные потери за сутки, %.
  • Максимальная просадка, %.
  • Минимальный остаток, USD.
  • Максимальное кредитное плечо.

Подробнее в ICE WIKI - Риск-менеджмент торговых счетов

 

Риск-менеджмент управляющего

При создании Управляемого счета (УС) управляющий должен настроить риск-менеджмент УС путем задания следующих ограничений потерь:

  • Максимальные потери за неделю. Является обязательным условием и одним из главных параметров для оценки рискованности УС. Отсчет просадки ведется на протяжении всей торговой недели и не зависит от изменения баланса счета (например, пополнение счета трейдером посреди недели или подключение к нему дополнительных инвесторов).
  • Максимальные потери за сутки (опционально). Все расчеты ведутся в течение торгового дня. Зависимость от баланса отсутствует.
  • Максимальное кредитное плечо (опционально). Определяет размер залоговых средств, блокируемый при открытии торговых сделок. Чем больше кредитное плечо – тем меньше средств требуется для залога и тем больший риск имеет торговая система.

При превышении вышеуказанных ограничений по максимальным потерям произойдет автоматическое закрытие открытых торговых позиций на счетах, как управляющего, так и инвесторов УС, а так же блокировка на открытие новых позиций до следующего периода.

Подробнее в ICE WIKI - Риск-менеджмент управляющего

 

Риск-менеджмент инвестора

Инвестирование в УС возможно по двум моделям:

  1. Агрегация всех средств инвесторов на одном счете (ПАММ-модель).
  2. Создание отдельного инвестиционного счета с последующим пропорциональным копированием сделок управляющего (МАМ-модель) и возможностью установки индивидуальных размеров максимальных потерь.

На средства ПАММ-инвестора распространяется риск-менеджмент управляющего УС (в то числе Мульти-УС) в который он инвестировал средства, а именно:

  • Максимальные потери за неделю
  • Максимальные потери за сутки
  • Максимальное кредитное плечо

При превышении вышеуказанных ограничений по максимальным потерям произойдет автоматическое закрытие открытых торговых позиций на счетах, как управляющего, так и инвесторов УС, а так же блокировка на открытие новых позиций до следующего периода. 

МАМ-модель предполагает создание индивидуального инвестиционного счета, к которому МАМ-инвестор может применить собственные ограничения потерь:

  • Максимальные потери за неделю (в процентах). Определяет максимальное снижение equity счета в процентах от начала и до конца торговой недели.
  • Максимальная просадка (в процентах). Определяет максимальное снижение equity счета в процентах от момента установки бессрочно.
  • Минимальный остаток (в валюте счета). Минимальное значение equity в валюте, по достижению которого прекращается инвестиционная деятельность.

При превышении риск-менеджмента МАМ-инвестора произойдет автоматическое закрытие открытых торговых позиций на его инвестиционном счете. Если не выводить средства из этого счета, они автоматически подключатся к торговле в начале следующей торговой недели, кроме случая со срабатыванием «Минимального остатка», когда средства не переподключаются к торговле.

Подробнее в ICE WIKI - Риск-менеджмент инвестора

 

Риск-менеджмент Индекса

Риск-менеджмент индекса делится на несколько составляющих:

1) Торговля каждого управляющего, входящего в состав Индекса, контролируется риск-менеджерами Компании. Данный ручной профессиональный контроль предостерегает инвестора от ошибочных или нежелательных действий управляющего.

2) Каждый УС в составе Индекса имеет конкретный уровень максимальной недельной просадки, которая рассчитывается по equity счета (с учетом открытых сделок). Если плавающая просадка одного из индексных управляющих превысит максимальный уровень, то произойдет блокирование торговли этого управляющего с автоматическим закрытием открытых сделок, но это позволит остальным средствам быть в управлении других управляющих Индекса.

3) Все счета в Индексе стандартизируются под одинаковый уровень риска (в Индекс входят счета с одинаковым мультипликатором)

4) Помимо ограничения максимальных потерь каждого УС, в Индексе действует ограничение «Максимальных потерь за неделю» общего характера. При его реализации, работа Индекса останавливается до начала следующей торговой недели.

Подробнее в ICE WIKI - Риск-менеджмент Индекса

 

Актуальная информация на сайте Компании:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах