Авторизация  
admin

Риск-менеджмент (механика)

Рекомендуемые сообщения

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ (МЕХАНИКА)

Торговля на валютном рынке сопряжена с риском потери части или всего капитала. На степень риска влияет множество факторов, объективно контролировать которые вручную является сложной задачей.

Благодаря системе риск-менеджмента ICE FX, убытки трейдера и инвестора компании не превысят заданную ими величину (без учета возможного проскальзывания). Другими словами клиенты компании ведут полный контроль собственного риска и всегда уверены, что не потеряют больше, чем готовы потерять в расчете на получение желаемого дохода.

Систему риск-менеджмента Компании можно разделить на четыре условных типа:
•    Автоматический (посредством ПО) риск-менеджмент Forex-трейдера (самостоятельная торговля);
•    Автоматический (посредством ПО) риск-менеджмент управляющего;
•    Автоматический (посредством ПО) риск-менеджмент инвестора;
•    «Ручной» контроль торговли управляющих, входящих в состав Индексов, профессиональными риск-менеджерами Компании.

Автоматический риск-менеджмент исчисляется от equity счета (баланс с учетом результата по открытым сделкам) с частотой обновления в 1 секунду.

 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ УПРАВЛЯЕМЫХ СЧЕТОВ

Риск-менеджмент Управляемых счетов (УС) разделен на несколько составляющих:

Screenshot_16.jpg

 

Максимальные потери за сутки. Является аналогом ограничения «максимальные потери за неделю». 
Ограничивает максимальные потери за сутки, исчисляемые от значения equity на начало торговых суток, вне зависимости от того, насколько возрастает equity счета за этот период. (В отличие от ограничения «максимальная просадка», значение которого исчисляется от максимального значения equity после установки). Выражается в процентах от депозита.

Максимальное кредитное плечо. Возможность ограничить значение максимального кредитного плеча.

Максимальные потери за неделю. Ограничивает максимальные потери за неделю, исчисляемые от значения equity на начало недели, вне зависимости от того, насколько возрастает equity счета за этот период. (В отличие от ограничения «максимальная просадка», значение которого исчисляется от максимального значения equity после установки). Выражается в процентах от депозита.

SL.png

В случае превышения заданных ограничений по максимальным потерям произойдет автоматическое закрытие открытых торговых позиций на счетах как управляющего, так и инвесторов УС, а так же блокировка на открытие новых позиций до следующего периода (неделя или сутки в зависимости от реализованного ограничителя потерь).

Подробнее в ICE WIKI - Риск-менеджмент управляющего
 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ИНВЕСТОРА

Инвестирование в УС возможно двумя способами:
•    агрегация средств всех инвесторов на одном счете (ПАММ-модель);
•    создание отдельного инвестиционного счета с последующим пропорциональным копированием сделок управляющего (МАМ-модель) и возможностью установки собственных размеров максимальных потерь.

 

ПАММ-модель

На средства ПАММ-инвестора действуют ограничения потерь, заданные управляющим счета (вышеуказанный риск-менеджмент Управляющего), поскольку задать индивидуальные ограничения в общем пуле (ПАММ) средств невозможно:

  • Максимальные потери за неделю;
  • Максимальные потери за сутки (дополнительно);
  • Максимальное кредитное плечо.

При реализации ограничения, торговля на счете полностью останавливается и блокируется до начала следующей недели (в случае реализации ограничения «Максимальные потери за неделю, %»), либо до начала следующего торгового дня (в случае реализации ограничения «Максимальные потери за сутки, %»).

 

МАМ-модель

Если средств инвестора достаточно для реализации полноценного копирования сделок управляющего (больше или равно «Минимальной инвестиции МАМ» в оферте УС), инвестор имеет возможность открыть индивидуальный инвестиционный МАМ-счет. Сделки управляющего будут пропорционально копироваться на счет инвестора, а МАМ-инвестор имеет возможность установить следующие собственные ограничения потерь:

1.    Максимальные потери за неделю

Этот параметр является аналогичным параметру «Максимальные потери за неделю», задаваемым управляющим счета, но может быть меньше заданного управляющим значения (устанавливать большее значение невозможно, так как значение, установленное управляющим не может быть превышено). Отчет ведется от начала торговой недели до конца торговой недели вне зависимости от того, насколько возрастает equity счета в этот период.

SL.png

 

2.    Максимальная просадка (в процентах)

Расчет ведется от максимального значения equity счета инвестора, зафиксированного после установки данного ограничения. Если, спустя некоторое время, максимальное equity счета опустится до уровня установленной максимальной просадки, сработает данный ограничитель (аналогия Trailing Stop в терминале MT4).

maxDD.png

 

Вне зависимости от equity на начало недели, «Максимальная просадка» исчисляется от последнего пика equity, таким образом, при просадке счета теряется в первую очередь полученная прибыль (в случае ее наличия), а не депозит инвестора.

 

3.    Минимальный остаток (в валюте счета)

Указывается денежное значение минимальной суммы, по достижении которой произойдет реализация ограничения, и торговля на счете остановится.

 

LW.png

 

При реализации ограничения, торговые сделки на счете инвестора автоматически закрываются, открытие новых сделок блокируется, а средства доступны к выводу в любой момент.

 

Схематическое пояснение работы риск-менеджмента МАМ-инвестора изображено на рисунке:

Screenshot_17.jpg

Подробнее в ICE WIKI - Риск-менеджмент инвестора
 
Актуальная информация на сайте Компании:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост требует одобрения модератора, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Авторизация