Дмитрий Савелко

OrkOrElf УС (10000117)

9 сообщений в этой теме

OrkOrElf (10000117)

Дата создания: 22.02.2016
Тип счета: STP

Минимальная инвестиция: 100$
Вознаграждение управляющего: 20%
Вознаграждение агента: 5%

Максимальные потери за неделю: 30%
Максимальные потери за сутки: -
Максимальное кредитное плечо: 1:100

Мониторинг: да
Пароль инвестора: -

Мульти-копии: -

Другие счета: -

Мониторинги прошлых счетов: -

Дополнительная информация: -

Способ связи с управляющим: форум

 

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем доброго времени суток!

Решил создать здесь свою тему, так как помимо своей основной работы в компании, я также занимаюсь и трейдингом. Торговать мне нравится, и часть своих свободных средств я вкладываю в свою торговлю на форексе. Хочу описать здесь наиболее значимые особенности своей торговой стратегии, чтобы потенциальные инвесторы могли оценить и проанализировать все плюсы и минусы, которые связаны с моим взглядом на торговлю, а не покупали "кота в мешке".

Итак, моя торговля базируется на фундаментальном анализе валютного рынка. Технику я, конечно, тоже применяю, но лишь как вспомогательный, а не основной инструмент анализа. Исходя из этой парадигмы, я использую ту тактику, которая, с моей точки зрения, подходит данному моменту.
Что я могу использовать? Открытие позиций в две стороны (сетка), усреднение (очень редко). Что я не использую никогда: мартингейл.
Что я торгую? В настоящий момент я на 95% торгую одну валютную пару - EURUSD

В основном, я торгую свою фундаментальную идею, т.е. если я во что-то верю, то мои открытые позиции будут соответствовать моей оценке текущей ситуации. Я крайне редко использую стоп-лосс в качестве ограничителя. Мой риск-менеджмент состоит в том, чтобы ограничивать загрузку депозита, при этом следить, чтобы текущий валютный курс оставался в пределах диапазона, либо следовал тренду, обоснованному мной. Если что-то идет не так, то я фиксирую убытки на счете.

Из дополнительных важных особенностей, я хочу выделить то, что у меня на счете практически перманентно имеется некоторая просадка. В рамках моей стратегии, я позволяю себе держать ее в пределах 10% (это "рабочий" уровень для меня). Это необходимое условие, так как я торгую в долгий срок, т.е. стараюсь показать за год показатель, превышающий тот процент, который я мог бы получить по своему банковскому вкладу по валютному депозиту. Я буду доволен, если у меня получится получать около 20% в год.

Советы потенциальному инвестору:
Комфортный уровень для инвестиций я считаю на уровне 500 долларов США.
Срок инвестиций: от 6 месяцев.
Дополнительные советы: постараться получить доход в размере 10%, которые Вы сможете продолжать держать на счете, в качестве "подушки безопасности" из-за наличия у меня перманентной просадки (т.е. показатель эквити у меня всегда меньше баланса).

Всем удачи в инвестициях и хорошего настроения!

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем доброго времени суток.

Ровно год назад, компания доверила мне, наряду с рядом других трейдеров, сумму в размере 3000 долларов США для проведения торговых операций на своей площадке. Это достойный повод, чтобы подвести итоги проведенной работы и «подбить бабки».

Текущий баланс – 3372,17 долларов США (+12.4%).

Текущий показатель средств (эквити) – 3349,66 долларов США (+11,65%).

К сожалению, у меня не получилось дотянуть до целевого уровня (в 20%), которого я рассчитывал достичь на данном счете и при выбранной стратегии. В этом есть как объективные, так и субъективные причины. В течение первого полугодия, было пару моментов, когда из-за настройки и корректировки программного обеспечения мне приходилось закрывать открытые долгосрочные позиции, фиксируя убыток. Также в течение года мной были допущены две заметные ошибки, обе связанные с выходом за установленные границы загрузки депозита, что привело к тому, что пришлось смириться с потерями после «плохого» движения валютного курса. Из дополнительных факторов, приведших к снижению общей доходности, выделю свой неверный анализ влияния победы Трампа на курс американского доллара. Последние три месяца часть полученной прибыли приходилось тратить на компенсацию убыточных позиций, открытых мной в расчете на ослабление доллара. Но без ошибок торговать не получается, жаль машины времени у меня нет, чтобы их избегать.

Загрузка по счету в подавляющем числе торговых отрезков оставалась в рамках 5-6%, что полностью укладывается в допускаемые мной границы. При этом максимальный допущенный уровень просадки составил 12,5%, чему я обязан одной из вышеупомянутых ошибок.

На отчетную дату могу сообщить о следующем:

- Мной проведена «работа над ошибками», по итогам которой решил не «ловить удачу за хвост» ради большей прибыли, а оставаться в рамках принятого мани-менеджмента.

- В торговую стратегию внесены незначительные изменения, которые, как я надеюсь, приведут к повышению доходности за следующий период.

Желаю всем хорошего настроения, а нашей компании процветания и устойчивого роста.

С уважением,

Дмитрий Савелко

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем доброго времени суток.

Решил написать короткую аналитическую статью, базируясь на точке зрения трейдера-фундаменталиста. Благо ситуация дает соответствующий импульс.

Как я указывал выше, на всех своих торговых счетах я предпочитаю торговать, отталкиваясь, в первую очередь, от своего фундаментального анализа текущей ситуации. Это подразумевает, что я стараюсь следовать стратегии, а не тактике. Ведь с точки зрения фундамента, быть в "интрадейной струе" невозможно. Прибыль можно получить, если следовать долгосрочной логике.

Немного предыстории. Предыдущий год я закончил с показателями на этом счете ниже тех, которые ставил себе в качестве ориентира. Я расчитывал выйти на уровень 20% доходности при вдвое меньшей максимальной просадке. К сожалению, из-за ряда объективных и субъективных факторов, доходность была вдвое меньшей, а просадка была большей. В этом году я рассчитывал, что смогу без "дерганий" значительно улучшить свой результат, но не все оказалось столь просто.

Теперь к текущей истории. Из-за своего фундаментального подхода, я стараюсь ограничить число торгуемых мной валютных пар. Просто невозможно (если не заниматься этим профессионально) быть одинаково информированным в делах всех стран, чьи валюты представлены в финансовых инструментах. Поэтому я, на 95%, ограничиваю свою активность на форексе, торгуя основную пару евро/доллар (EURUSD). И "иррациональное" движение последнего месяца довольно сильно ударило по моему счету, полностью невилировав достигнутое к этому моменту.

Самое главное, что происходит сейчас, это резкое и сильное укрепление евро выше уровней, которые я для себя определил, как "логически обоснованные". Это привело к тому, что я, держа свои позиции на продажу по евро/доллару открытыми, вынужден терпеть значительный рост текущей просадки на счете. На пике она достигала отметки в 500 долларов, что составляет 14% от текущего баланса счета. Скажу честно, это больше, чем я рассчитывал иметь.

Почему я считаю такое резкое движение евро против доллара нелогичным (да и вообще, такое резкое ослабление доллара по "всем фронтам")?

Если Вы находитесь долгосрочно в каком-то из инструментов (гос.облигации, акции компаний, валюте и т.д.), то для Вас крайне важным должен быть уровень получаемой доходности по данному инструменту. Естественно, все это в привязке к уровню инфляции. Так вот, практически все активы, выраженные сейчас в евро, имеют отрицательную или околонулевую доходность, что очень контрастирует с аналогами, выраженными в долларах США. При этом очень важна ближайшая перспектива доходности этих инструментов. Она, во многом, напрямую зависит от показателя текущей ставки, установленной местным регулятором. А также от количества ничем не обеспеченных "новых" денежных знаков, создаваемых центробанками.

Реальность этого дня и ближайшей перспективы такова, что, находясь в долларе, Вы будете ежесуточно получать положительный купон на свой актив, в отличие от евро, где именно держателю этого актива придется платить некую сумму (из-за отрицательной ставки по депозитам). Единственная надежда на получение дохода для евро активов заключается в том, чтобы позже продать их дороже, чем на момент покупки. Но как это реализовать? Ведь большинство "надежных" активов скупается ЕЦБ по программе количественного смягчения. Мой ответ: в ближайшее время никак.

На этом ценовом уровне мне не нравится находится в евро не только из-за отрицательной доходности. Я все еще вижу нереализованные риски, связанные с Брекзитом, долгами Греции, беженцами, неоднородностью самого Евросоюза, банками Италии, требованием Каталонии о проведении референдума о независимости и многое, многое другое.

Чем же обусловлено столь сильное усиление евро в последнее время? В первую очередь слухами и ожиданиями. Трамп сильно "чудит", что вызывает сомнения в том, что он "досидит" до конца своего срока и реализует обещанную программу. Вероятность войны Штатов с Кореей. Замедление экономики США в первом квартале. Ускорение европейских экономически показателей. Надежды на скорое сокращение программы QE со стороны ЕЦБ.

Но рынок забывает (или играет), что импичмент Трампа вилами по воде писан. Что война с КНДР далеко не факт. Что экономика США последние пару лет традиционно пробуксовывала в первом квартале (на этой неделе выйдет обновленный показатель ВВП). Что, несмотря на усиление экономических показателей, инфляция в ЕС ниже таргета. Что все, и даже немцы, говорят о том, что ситуация еще очень далека от той, что нужна для ужесточения денежно-кредитной политики.

Так что я пока (до реализации одной из "фобий" рынка) настроен стоять на своем. Доллар еще будет укрепляться. А как будет на самом деле - мы все увидим.

Желаю всем хорошей и прибыльной торговли, а также хорошего настроения. И всегда помните, что рынок может быть иррациональным дольше, чем Вы платежеспособными.

Будьте здоровы!

3 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток,

Решил написать статью по итогам торговли в 2017 году (мой финансовый год на данном счете заканчивается как раз 26 февраля), несмотря на неудовлетворительные результаты торговли за этот период. За время присутствия на различных ресурсах, посвященных ДУ или торговле на форекс, часто наблюдал, когда в случае положительных результатов трейдер появляется регулярно и часто, но стоит счету поймать «лося», так трейдер исчезает, не пробуя разъяснить произошедшее. Считаю это неправильным, поэтому даже после убыточного года, когда я потерял средства, я бы хотел разобраться в причинах произошедшего.

На момент написания статьи, незафиксированный убыток по счету составлял 1250 долларов США (чистый убыток был равен 735 долларам США), причем это не максимальный убыток. Практически весь год моя ставка и ожидание повторного укрепления доллара США не работала, и мне приходилось фиксировать убытки при достижении ключевых уровней сопротивления, чтобы уменьшить загрузку депозита. Ниже я постараюсь объяснить свое «упорство» в применяемой на счете стратегии.

Итак, как я говорил при открытии этого счета, я в первую очередь опираюсь на фундаментальный анализ и в качестве основных причин занять ту или иную долгосрочную позицию на рынке я выбираю (выделю основные):

1) Спред (разница) между доходностью аналогичных государственных облигаций валют G10, а также его перспективы.

2) Перспективы роста фондового рынка.

3) Темпы и перспективы роста инфляции.

4) Размер ВВП и показатели рынка труда.

Чтобы статья не превращалась в «научный» труд, буду краток. Согласно моим расчетам, основанным на исторических данных, курс пары EURUSD при текущей разницы доходности американских и немецких облигаций должна находиться на уровне 1.11 (сейчас мы находимся в диапазоне 1.22-1.25). При этом корреляция доходности американских облигаций и индекс доллара находится в рекордном диссонансе (доходность растет, а курс доллара снижается):

2y UST and dollar index.jpg

Последний раз такой диссонанс наблюдался более 10 лет назад, но на сегодняшнюю финансовую картину накладываются еще несколько уникальных факторов. Среди них крайняя импульсивность действующего президента США и отсутствие единства в политической элите страны, а также принятая налоговая реформа и дисбалансы с нею связанные. Ну и неизбежный вывод, который следует из факта, что наблюдаемая картина отличается от предсказанной мной состоит в том, что изменилась сама фундаментальная картина всего мира, т.е. теперь те, кто «правит бал» на валютном рынке, следуют несколько иным целям и выводам, а лежавшие еще вчера на поверхности факты, уже не являются определяющими.

Несмотря на значительные незафиксированные убытки, я настроен следовать своей стратегии, которая и привела к столь неудачному торговому итогу в 2017. Причины этого:

- я по-прежнему считаю евро крайне переоцененной валютой (а также фунт, йена и франк);

- я полагаю, что «рынок» бежит впереди паровоза, о чем свидетельствует динамика доходности европейских облигаций. Текущие ставки не отвечают планам на монетарную рестрикцию в иных ЦБ;

- позиции в пользу доллара приносят ощутимый доход по свопу, что, я надеюсь, способно принести прибыль в среднесрочной перспективе при развороте и снижении курса основной пары даже к 1.20;

В случае «плохого» для меня сценария, а это рост курса EURUSD выше 1.2540, мне придется зафиксировать еще раз убытки по счету, а возможно и полностью закрыть его. Так как я все еще доверяю своей ставке на рост спреда доходности между европейскими и американскими бондами, я открыл еще один торговый счет (не УС), где снова делаю долгосрочную ставку на доллар и максимальное использование положительного свопа по открытым позициям. Ссылка на монитор счета ниже.

https://www.myfxbook.com/members/OrkOrElf/orkorelfs-trading-account/2394469

Как всегда, время покажет, прав я или нет.

Всем удачной торговли и инвестиций!

С уважением,

Дмитрий Савелко aka OrkOrElf

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем доброго времени суток!

Закончилась первая половина 2018 года, так что я решил подвести итоги своей торговли за этот промежуток времени и прикинуть, что же вторая половина года нам готовит с моей субъективной точки зрения.

Управляемый Счет:

Мне удалось стабилизировать ситуацию на своем УС, устранив крайне неприятную просадку на нем, а также вернувшись в положительную зону. Этому способствовало, в первую очередь, прекращение ослабления доллара и его дальнейшая коррекция, в ходе которой я зафиксировал убытки по нескольким безнадежным ордерам, которые я держал в рамках керри-трейд стратегии, что помогло сильно улучшить стратегическую ситуацию на счете, который в момент написания данной статьи снова готов, в случае необходимости, выдержать стресс-тест.

На данный момент у меня нет уверенности в направлении движения пары евро/доллар, по которой я торгую, поэтому в июне-июле я вернулся к практике открытия разнонаправленных позиций, с целью собрать прибыль с движений в широком флетовом коридоре, вероятность которого представляется мне наиболее высокой. Я все равно с большей охотой открываю короткие позиции по паре, так как размер положительного свопа по паре уже составляет весьма значительную величину, способную заметно повлиять на конечный торговый результат, но так как я считаю вариант с ослаблением доллара вероятным, то попытки заработать что-то на этом движении тоже выглядят для меня логичными сейчас.

По цифрам, текущий баланс счета составляет 3.811,52 доллара США, при этом незафиксированный убыток находится в районе 250 долларов, т.е. чистая прибыль на счете, на эту дату, составляет около 550 долларов. Таким образом, мне удалось не только ликвидировать просадку, доходившую на своем пике до 900 долларов в феврале этого года, но и создать небольшую "подушку" на будущее.

Во второй половине года, я буду закладывать сценарий, по которому доллар вряд ли имеет шанс укрепиться к евро выше значения 1.12, несмотря на очень привлекательную процентную ставку среди мировых валют, при этом я допускаю возможность роста евро выше уровня 1.20. Конечно, неизвестным фактором для меня выглядит влияние протекционистской политики администрации Трампа, способной кардинально повлиять как на финансовые потоки, так и на курсы валют, так что главной заботой для меня будет сохранение стабильности счета в случае негативного и неожиданного движения на рынке. Надеюсь, что в результате проведенных мной мероприятий по "разгрузке" счета, он сможет выстоять в случае "штормов".

https://www.myfxbook.com/members/OrkOrElf/orkorelfs-managed-account/1542461

Торговый Счет:

Как я упоминал в конце февраля, я был настолько уверен в скорой коррекции по доллару, что открыл еще один торговый счет в ICE-FX, внеся 3000 долларов, где торговал исключительно в расчете на укрепление доллара США. К данному моменту, цифры на этом счете следующие:

Торговый счет ICE-FX.jpg

Незафиксированный убыток составляет около 200 долларов, чистая прибыль на эту дату около 740 долларов.

https://www.myfxbook.com/members/OrkOrElf/orkorelfs-trading-account/2394469

Таким образом, своей торговлей в первой половине года я могу быть доволен. Надеюсь, вторая половина не будет разочаровывающей для меня.

Всем удачи и хорошего летнего настроения!

С уважением,

Дмитрий Савелко aka OrkOrElf

3 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему так долго торгуете и не открываете прием инвестиций?

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Predators сказал:

Почему так долго торгуете и не открываете прием инвестиций?

Прием инвестиций на этом счете открыт. ПАММ 10, МАМ 4к

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 28.09.2018 в 19:31, Predators сказал:

Почему так долго торгуете и не открываете прием инвестиций?

Торгую ради получения прибыли, прием инвестиций открыт, даже более того, сам в себя инвестировал еще 4к долларов, создав инвест.счет. Как говорится, дополнительно вложился в себя :D А то, что на сторонних мониторингах показывается, что прием закрыт, так это, видимо, из-за той же проблемы, про которую спрашивал Batal в одной из соседних веток.

Ну и раз я зашел ответить на наш форум, то будет полезно отписаться по происходящему на своих торговых счетах, а также разместить несколько ответов на те вопросы, которые мне наиболее часто задают на различных ресурсах. Возможно, будет кому-то интересно.

В компании ICE-FX у меня открыты три счета: Управляемый Счет (УС), Торговый Счет (ТС) и Инвестиционный Счет (ИС), который присоединен к моему УС. Стартовые капиталы в этих счетах были следующие: УС - 3000, ТС - 3000, ИС - 4000.

На сегодняшний день (04.10.2018) мной были закрыты все "старые" торговые позиции и я начал реализовывать две новые торговые идеи (по евродоллару и турецкой лире). Ситуация на этих счетах такова:

УС: УС.jpg

ТС: ТС.jpg

ИС: ИС.jpg

Убытки, которые я терпел в 2017 году, полностью устранены и я смог достичь приемлемой для себя доходности своих вложенных средств. Это не может меня не радовать. За 2018 год я следовал примерно той же торговой стратегии, что и в убыточном для меня 2017 году с некоторыми изменениями:

  • Я уменьшил загрузку своего депозита, так как отказался от некоторых фундаментальных сигналов, использовавшихся мной ранее;
  • Дополнил свой инструментарий отслеживанием золота, а также в качестве более рискового инструмента решил использовать турецкую лиру и российский рубль. Сделки по двум последним валютам будут крайне редки;
  • Добавил отслеживание еще нескольких мажорных валютных пар, по которым возможно будут открыты позиции, если цена дойдет до действительно сильного уровня. Сделки по ним также будут очень редки, буду ждать удачного стечения обстоятельств.

А теперь несколько ответов на вопросы, неоднократно задаваемых мне различными собеседниками:

  • Почему у вас постоянно висит просадка на счете? Действительно, обычно (95% времени) в торговом результате у меня фигурирует отрицательное значение, так как я долго могу держать убыточную позицию, если по ней мне идет положительный своп, а также мне она необходима в рамках моей торговой идеи. При этом я фиксирую прибыльные позиции, если с моей точки зрения это необходимо и я ожидаю отката цены. Моя цель: это чтобы на счете была получена прибыль, которую можно затем было использовать в качестве "подушки" для рабочей просадки.
  • Какой размер просадки вы считаете нормальной? В идеале чем меньше, тем лучше, но при долгосрочной торговле с применением керритрейда это маловероятно. Я не беспокоюсь, если просадка остается в пределах 20% от суммы депозита. Если же данный показатель начинает превышать 30%, то я начинаю фиксировать убытки, разгружая загрузку депозита.
  • Почему вы не торгуете интрадей или не закрываете все позиции еженедельно? Интрадей я не умею и не хочу торговать, так как отношусь к такой торговле, как к ставке в казино. Я не игроман, моя цель - получить доход на горизонте в год, желательно при этом, чтобы данный доход превышал альтернативные безрисковые вложения в твердой валюте (не в рублях), имею в виду банковские депозиты и гос.облигации. Поэтому я часто сравниваю свои торговые счета с валютными депозитами, когда положил деньги и оставил их на долгое время "работать". А по истечению периода посмотрел на конечный результат.
  • Почему вы "изобретаете велосипед", а не пользуетесь зарекомендовавшими себя стратегиями, основанными на техническом анализе (пробой, импульс, отбой и т.д.)? Я крайне скептично отношусь к торговле, основанной лишь на тех.анализе, несмотря на то, что успешные управляющие все же есть. Лично я считаю первичными фундаментальные факторы, за которыми я внимательно слежу, внося коррективы в свои торговые идеи. Из тех.анализа использую уровни поддержек и сопротивлений, для меня этого выявилось вполне достаточно. Я открыт для новых находок и умозаключений, но если мой подход смог принести мне прибыль, то не вижу необходимости от него отказываться.
  • Вы торгуете вручную или роботом? Вручную. За последние пару лет я сильно разочаровался в любых виденных мной алгоритмах торговли. Я не противник ботов, но сам предпочитаю определять входы в рынок самостоятельно после анализа, который практически всегда индивидуален.
  • Какой совет вы можете дать своим потенциальным инвесторам, чтобы они не были разочарованы инвестицией в ваш счет? Во-первых, инвестиции в спекуляции всегда могут разочаровать, так что к этому надо быть готовым. Во-вторых, я бы советовал инвесторам умерить свою жадность и ожидания, так как важнее сохранить деньги, стараясь их преумножить, а не пытаться из ста долларов получить тысячу, мой счет не для таких. В третьих, я бы советовал не вкладывать все свои деньги в одного управляющего, а разнести их по различным, зарекомендовавшим себя стратегиям, или же вообще воспользоваться комплексным решением - индексами. Будьте адекватны в своих ожиданиях и поступках!

Всем удачной торговли и инвестиций!

С уважением,

Дмитрий Савелко aka OrkOrElf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах