Владимир Кондрашов

Что Вы хотите видеть в статистике УС/Индексов?

15 сообщений в этой теме

Любые пожелания по отображаемой статистике (и другим данным) УС и Индексов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

Добавьте пожалуйста отображение изменение доходности счета за выбранный период в процентах. То есть, не только изменение от начала существования до конечной выбранной даты, а изменение за конкретный период. Чтобы можно было сразу понять, что изменение доходности счета с 300% до 400%, равняется +25%, к примеру.
Надеюсь понятно объяснил, инструмент практикующееся.

4 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Также разумно добавить возможность переключения отображения графиков доходности с линейного в логарифмический масштаб. Полезный инструмент. Также уже был нормально реализован и применялся ранее в отрасли.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, LeonD сказал:

Добрый день.

Добавьте пожалуйста отображение изменение доходности счета за выбранный период в процентах. То есть, не только изменение от начала существования до конечной выбранной даты, а изменение за конкретный период. Чтобы можно было сразу понять, что изменение доходности счета с 300% до 400%, равняется +25%, к примеру.
Надеюсь понятно объяснил, инструмент практикующееся.

Здравствуйте.

Статистика за выбранный период будет. Разработка не такая простая, как кажется, поэтому не делали изначально.

 

55 минут назад, LeonD сказал:

Также разумно добавить возможность переключения отображения графиков доходности с линейного в логарифмический масштаб. Полезный инструмент. Также уже был нормально реализован и применялся ранее в отрасли.

Логарифмический график есть в планах, но не могу обещать, что это будет реализовано в первой версии нового сайта, так как в графическом решении, используемом нами, он не предусмотрен.

 

3 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предложения все еще принимаются

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Считаю рациональным кратко, лаконично, но качественно заполнить разделы : "анкета" и "информация" на страницах управляемых счетов штатных трейдеров из рейтинга "А".
На мой взгляд уровень профессионализма трейдеров не соответствует форме описания стратегий, используемых торговых методов, при помощи одного, нескольких слов или прочерка.

Думаю, на новом сайте вполне резонно заполнить данный небольшой пробел в информационном поле компании.
Причём сделать это чрезвычайно легко, достаточно попросить вашего Pro-агента, Антона Рыбина доработать содержание разделов с информацией по управляющим, он уже неоднократно решал аналогичные задачи на своём блоге и справится за пару часов)

 

Изменено пользователем LeonD
1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предлагаю изменить расчёт просадки. Сейчас она рассчитывается, видимо, примерно как (Max Equity - Current Equity) / Max Equity * 100% (ну по факту не так, конечно, ввиду изменения средств на мастер-счёте, но логика, думаю, понятна).

При текущем способе расчёта получается, что если счёт ушёл в плюс на условно 10%, а затем через пару часов вернулся к цене открытия и закрылся в безубыток, то система не несёт убытков, но ей это записывается как просадка в 10%. В итоге на графике просадки может отображаться, что счёт, даже если он растёт, никогда не выходит из просадки. Нелогично.

При изменении способа расчёта, конечно, может получиться так, что инвесторы, вошедшие на пике незакрытых позиций, получат просадку, которая не будет отображаться на странице счёта. Но этот убыток конкретных инвесторов не является характеристикой системы.

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Naragot сказал:

Предлагаю изменить расчёт просадки. Сейчас она рассчитывается, видимо, примерно как (Max Equity - Current Equity) / Max Equity * 100% (ну по факту не так, конечно, ввиду изменения средств на мастер-счёте, но логика, думаю, понятна).

При текущем способе расчёта получается, что если счёт ушёл в плюс на условно 10%, а затем через пару часов вернулся к цене открытия и закрылся в безубыток, то система не несёт убытков, но ей это записывается как просадка в 10%. В итоге на графике просадки может отображаться, что счёт, даже если он растёт, никогда не выходит из просадки. Нелогично.

При изменении способа расчёта, конечно, может получиться так, что инвесторы, вошедшие на пике незакрытых позиций, получат просадку, которая не будет отображаться на странице счёта. Но этот убыток конкретных инвесторов не является характеристикой системы.

Если правильно понял Вы предлагаете считать просадку с какой-то дискретностью? Например, каждый час или два?

В Вашем примере, если счет улетел на -60% за 10мин и закрылся по СА, например, просадки тоже "не было"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 29.07.2017 в 22:11, LeonD сказал:

Считаю рациональным кратко, лаконично, но качественно заполнить разделы : "анкета" и "информация" на страницах управляемых счетов штатных трейдеров из рейтинга "А".
На мой взгляд уровень профессионализма трейдеров не соответствует форме описания стратегий, используемых торговых методов, при помощи одного, нескольких слов или прочерка.

Думаю, на новом сайте вполне резонно заполнить данный небольшой пробел в информационном поле компании.
Причём сделать это чрезвычайно легко, достаточно попросить вашего Pro-агента, Антона Рыбина доработать содержание разделов с информацией по управляющим, он уже неоднократно решал аналогичные задачи на своём блоге и справится за пару часов)

 

Не проблема.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Владимир Кондрашов сказал:

Если правильно понял Вы предлагаете считать просадку с какой-то дискретностью? Например, каждый час или два?

В Вашем примере, если счет улетел на -60% за 10мин и закрылся по СА, например, просадки тоже "не было"?

Предлагаю только Equity > Max Balance не записывать в просадку. 

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Naragot сказал:

Предлагаю только Equity > Max Balance не записывать в просадку. 

На данный момент это не планируется, так как фальсификация данных противоречит нашей политике, хотя и является абсолютно обыденным и даже обязательным делом в сфере инвестиций:

Баланс не имеет никакого отношения к расчету просадки, нигде кроме некоторых "инвестиционных" структур. Исчисление просадки только при падении эквити ниже баланса (не считать просадку от прибыли) - несколько скрашивает картину, но не меняет факт фальсификации данных.

Если говорить на языке классического портфельного менеджмента: "просадка" и "потери" или "абсолютная просадка" и "относительная просадка" - это разные вещи. Одно исчисляется от пика (просадка/абсолютная) и показывает какие потери инвестор мог понести при инвестировании в счет в прошлом, второе от ватермарка/баланса (потери/относительная просадка) и показывает какие потери инвестор мог понести, если бы вкладывался точно в момент сравнивания эквити и баланса (при закрытых сделках). Вы предлагаете назвать второе первым, что не является корректным и искажает данные.

Одно из основных положении нашей политики - полностью прозрачная статистика инвест-продуктов, хотя нам, так же как и Вам, конечно было бы лучше чтобы просадки внутри часа/дня и т.д. были скрыты, как в Альпари, буке и прочих. Фактически только у нас максДД реально и отображается.

Инвестор должен видеть максимальные возможные свои потери при инвестировании в счет в прошлом, вне зависимости от того, насколько вероятны эти потери были.

Мы специально писали функционал, считывающий эквити каждые 5мин, более того, планируем считывать его еще чаще для систем со средним временем сделки менее получаса.

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конкретный пример:
Трейдер купил товар по 10$.

Товар стал стоить 5$. Трейдер находится в плавающей просадке на 50%. Если трейдер зафиксировался, то он получил зафиксированную просадку в 50%. Всегда, когда позиция идёт против трейдера, или он фиксирует убыток - это просадка.

Товар стал стоить 20$. Трейдер находится в плавающей прибыли на 100%. У трейдера нулевая просадка. Если затем товар откатывает до 15$, то прибыль трейдера становится 50%, но и просадка остаётся нулевой. В текущих же расчётах она будет не нулевой, а чуть меньше 5%.

 

Возможно, я смотрю на всё это со стороны не инвестора, который может войти в счёт в любой момент, а трейдера, для которого прибыль важна только зафиксированная, а не плавающая, поэтому если в какой-то момент зафиксировано будет меньше, чем была плавающая прибыль, то я ни в коем случае не буду считать, что теперь я в просадке. Но об этом я написал ранее:

43 минуты назад, Naragot сказал:

При изменении способа расчёта, конечно, может получиться так, что инвесторы, вошедшие на пике незакрытых позиций, получат просадку, которая не будет отображаться на странице счёта. Но этот убыток конкретных инвесторов не является характеристикой системы.

 

В любом случае ответ ясен.

Изменено пользователем Naragot
2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Naragot сказал:

В любом случае ответ ясен.

Мы должны называть вещи своими именами, хотя бы для того, чтобы не было путаницы в их понимании.

Максимальная просадка/абсолютная просадка - то что считается у нас (хай минус следующий за ним лоу эквити, нормированный на хай).

Зафиксированная просадка - это зафиксированная просадка, и факт ее фиксации ничего не меняет.

Плавающая просадка - разница между балансом и эквити, до фиксации.

Потери/относительная просадка - разница между начальным балансом и эквити.

Как-то так, и придумал это не я)) Каждая из величин имеет свой статистический смысл и дает возможность инвестору что-либо о счете понять.

МаксДД всегда из этих величин является максимальным, наименее вероятным убытком на истории. В принципе, она никогда и не оценивается как слишком уж вероятный убыток, если история достаточно большая, скорее это "критический" показатель/экстремум. Но снижать ее подменяя другими терминами - не корректно по отношению к инвесторам, пусть даже большинство из них понимает ее стат смысл не верно.

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как на счёт значения "Торговый результат"?)

Изменено пользователем Naragot

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 29.06.2018 в 10:26, Naragot сказал:

А как на счёт значения "Торговый результат"?)

"Суммарную прибыль инвесторов (USD)" планируется вывести после оптимизации, так же как и ряд других параметров и настроек.

Суммарную прибыль управляющего отдельно указывать некорректно, так как это разглашение финансовой информации о конкретном лице, а суммарную (управляющий+инвесторы) - не имеет смысла, так как в половине ситуаций с положительным значением данного параметра будет сочетание заработавшего управляющего и потерявших инвесторов (из-за расхождения кривых в результате влияния Пфи и "грамотных" входов и выходов и сбивания HWM в результате).

Если я вообще правильно понял что имелось в виду.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах