JASumy

Frame (10000059) (Рейтинг А)

40 сообщений в этой теме

Я вас понял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, suv сказал:

Я не считаю это ошибкой, если есть другие управляющие  с более комфортной для инвестирования торговлей.

Это все бла бла бла, которое перетирать можно до стирания узоров на пальцах, более чем за год торговли управляющий показал прибыль, которая более чем в четыре раза превышает просадку, это только в этой компании, а в общем так вообще семь лет. На длительном промежутке времени показать такой результат могут считанные люди на земле. поверьте, я не преувеличиваю. Вы вероятно очень плохо понимаете, что такое трейдинг, кроме абстрактных картинок на графике, это еще и железная дисциплина и стабильность Хороший управляющий должен показывать, в первую очередь, низкий риск, потому что разумный инвестор думает о сохранении своего капитала. Так вот, если вложить деньги в данного управляющего, без фанатизма, без мультиков 6 и тому подобного, потерять капитал шанс минимальный. Я вам так скажу, я могу показать просто дикий уровень доходности за короткое время, месяц там или два, если не верите, можем даже потягаться. Но на длительный промежуток времени у меня не хватит выдержки, я отлично знаю свои недостатки. Но некоторый опыт на рынке мне дает возможность реально оценивать кто из управов чего стоит. Так вот я вам так скажу, Frame, Polar, Profit Line, Solandr, это золотой запас компании и таких трейдеров вы редко где найдете. Ваша критика, это сродни лая моськи на слона.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11/19/2017 в 11:04, suv сказал:

Может кому-то для инвестирования достаточно посмотреть статистику из myfxbook и вложить пару тысяч на попробовать. Я же сначала разбираю сделки управляющего.  Если я  не могу их понять или принять, то не буду в него инвестировать.

Обсуждаемый управляющий торгует с использованием данных о совокупной трейдерской позиции одного (а может уже и нескольких) из брокеров. Торгует он "против толпы", т.е. в сторону, противоположную совокупной позиции трейдеров на текущий момент. На графике ниже синим показаны моменты перевеса продаж над покупками, красным - наоборот. На графике EURUSD нанесены, конечно, сделки Frame.

Frame_111_red3.png

Чтобы понять сделки управляющего, нужно соотносить их со значением совокупной позиции трейдеров в момент открытия сделок. Основная торговая идея сама по себе очевидна - торговля "против толпы". Насколько знаю, управляющему при этом совершенно по барабану, какие там треугольники, квадраты и прочие пентаграммы нарисовались на графике. Как, впрочем, и 90% профессиональных трейдеров, которых я знаю. Торговля по подобным фигурам может и не лишена смысла, но смешивать её с торговлей, основанной на совершенно других принципах в большинстве случаев не стоит.

3 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, AntX сказал:

Основная торговая идея сама по себе очевидна

Очевидно для того,  кто писал эту маркетинговую рекламную брошюрку. Кстати, где-то я ее видел.

17 часов назад, AntX сказал:

Насколько знаю, управляющему при этом совершенно по барабану, какие там треугольники, квадраты и прочие пентаграммы нарисовались на графике. Как, впрочем, и 90% профессиональных трейдеров, которых я знаю

Может они вам просто не говорят про это ? Как только вы ответите сами себе,  к какому состояния рынка относятся диапазон и треугольник, то думаю вы измените свое мнение.

P.S. Есть еще вариант, что 90% ваших знакомых трейдеров - это алготрейдеры, тогда этим все объясняется.

17 часов назад, AntX сказал:

Торговля по подобным фигурам может и не лишена смысла,

Тк лишена или нет ? Кстати, я не писал нигде про торговлю, основанную на треугольнике, я написал, что он сформировался и открывать и закрывать ордера в нем - малоэффективно.

17 часов назад, AntX сказал:

но смешивать её с торговлей, основанной на совершенно других принципах в большинстве случаев не стоит.

Открою вам небольшой секрет - все трейдеры входят приблизительно в одном месте, в том числе и алготрейдеры. Разница только в целях и стопах.

Изменено пользователем suv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11/21/2017 в 09:52, suv сказал:

Очевидно для того,  кто писал эту маркетинговую рекламную брошюрку. Кстати, где-то я ее видел.

Со стороны не так понятно, согласен. Но информацию о торговле управляющих Композита можно найти как здесь на форуме, так и в сторонних источниках.

В 11/21/2017 в 09:52, suv сказал:

P.S. Есть еще вариант, что 90% ваших знакомых трейдеров - это алготрейдеры, тогда этим все объясняется.

Да, практика показывает, что успешный в долгосроке ручной трейдер это слишком редкий зверь, чтобы часто с ними знакомиться. Пробовал искать их разными способами (от онлайна до оффлайна), обычно вся крутизна трейдера заканчивается после вопроса "покажи свой трек-рекорд". А из тех, кто показать может, порядка 90% алготрейдеры, да.

В 11/21/2017 в 09:52, suv сказал:

Тк лишена или нет ? Кстати, я не писал нигде про торговлю, основанную на треугольнике, я написал, что он сформировался и открывать и закрывать ордера в нем - малоэффективно.

Знаю лишь одного трейдера с трек-рекордом более 2 лет, который более-менее прибыльно торгует с применением этого и подобных ему паттернов. Хороший системный подход, стопы на каждой сделке и т.п., вот только Aprof/MaxDD порядка 1:1, едва ли выше. Все остальные, кто по ним торгует из известных мне трейдеров, убыточны, а выборка немаленькая. Но выводы тут каждый делает сам.

В 11/21/2017 в 09:52, suv сказал:

Открою вам небольшой секрет - все трейдеры входят приблизительно в одном месте, в том числе и алготрейдеры. Разница только в целях и стопах.

Если используются схожие торговые принципы то да. Если же нет, то точки входа могут быть совершенно разными, вплоть до диаметрально противоположных (где один трейдер зашёл на покупку, другой встал на продажу). И среди управов Композита подобная ситуация время от времени встречается. Если бы вне зависимости от используемого подхода точки входа примерно совпадали, не было бы большого смысла в создании такого широкого портфеля, каким является iComposite.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У управляющего недельный SL сработал? Или позиции закрыты по ТС?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, skoakhomeson сказал:

У управляющего недельный SL сработал? Или позиции закрыты по ТС?

Сработало ограничение максимальных потерь за неделю (недельный SL)

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Infinity сказал:

Сработало ограничение максимальных потерь за неделю (недельный SL)

Понятно, спасибо за ответ. Ограничение рисков в данном случае немного сбило работу ТС. Сейчас, по идее, управ должен был компенсировать немалую часть просадки, судя по тому, что происходит на рынке. Я думал, что все риски рассчитаны (стандартизированы) так, чтобы недельный SL у трейдеров категории А не сработал в итоге. Разве что при экстремальных ситуациях, но такого вроде не наблюдалось.

Изменено пользователем skoakhomeson
1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, skoakhomeson сказал:

Понятно, спасибо за ответ. Ограничение рисков в данном случае немного сбило работу ТС. Сейчас, по идее, управ должен был компенсировать немалую часть просадки, судя по тому, что происходит на рынке. Я думал, что все риски рассчитаны (стандартизированы) так, чтобы недельный SL у трейдеров категории А не сработал в итоге. Разве что при экстремальных ситуациях, но такого вроде не наблюдалось.

Максимальные потери за неделю это дополнительное ограничение для управляющего. В любом случае исход отсутствия подобного ограничителя может закончиться по-разному.

Торговля управляющих стандартизирована для максимальной недельной просадки в 10% на базовом счете, однако это не исключает вероятности, что комбинация открытых и закрытых сделок вместе с действиями управляющего не могут привести счет к подобной просадке. Для этого и внедрен подобный ограничитель и, повторюсь, исход события заранее не известен. Поэтому эффективность работы ограничителя может быть разной в каждом конкретном случае.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Infinity сказал:

Максимальные потери за неделю это дополнительное ограничение для управляющего. В любом случае исход отсутствия подобного ограничителя может закончиться по-разному.

Торговля управляющих стандартизирована для максимальной недельной просадки в 10% на базовом счете, однако это не исключает вероятности, что комбинация открытых и закрытых сделок вместе с действиями управляющего не могут привести счет к подобной просадке. Для этого и внедрен подобный ограничитель и, повторюсь, исход события заранее не известен. Поэтому эффективность работы ограничителя может быть разной в каждом конкретном случае.

Это абсолютно верно, я согласен, что могло закончиться еще большим убытком. Мы не знаем заранее, чем все это могло кончиться. Но сейчас, по итогам случившегося, становится ясно, что было выделено недостаточно места для маневров данной ТС (в нашем случае обновления показателя MaxDD), либо оно не было выделено вовсе. Риск-менеджмент компании будет сохранять текущие настройки у данного счета, или скорректируют их в будущем? Иначе получается, что торговля заблокирована в тот момент, когда сама система (независимо от надстроек компании) возвращает убытки, и с начала новой недели, когда торговля будет разрешена, вероятен дальнейший флэт на рынке и обратный уход в просадку. Показатели самой системы при этом остаются на месте, а вот УС Frame уже будет искажен, получая дополнительный убыток "не по ТС". Хочется услышать мнение РМ компании по этому поводу. Ситуация непростая получилась, хотя конечно же ничего страшного не произошло, просто выход из просадки затянется на некоторое время.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, skoakhomeson сказал:

Это абсолютно верно, я согласен, что могло закончиться еще большим убытком. Мы не знаем заранее, чем все это могло кончиться. Но сейчас, по итогам случившегося, становится ясно, что было выделено недостаточно места для маневров данной ТС (в нашем случае обновления показателя MaxDD), либо оно не было выделено вовсе. Риск-менеджмент компании будет сохранять текущие настройки у данного счета, или скорректируют их в будущем? Иначе получается, что торговля заблокирована в тот момент, когда сама система (независимо от надстроек компании) возвращает убытки, и с начала новой недели, когда торговля будет разрешена, вероятен дальнейший флэт на рынке и обратный уход в просадку. Показатели самой системы при этом остаются на месте, а вот УС Frame уже будет искажен, получая дополнительный убыток "не по ТС". Хочется услышать мнение РМ компании по этому поводу. Ситуация непростая получилась, хотя конечно же ничего страшного не произошло, просто выход из просадки затянется на некоторое время.

В данной конкретной ситуации полностью виноват трейдер, который после НГ взял немного завышенные риски, зная что на его счете стоит принудительный РМ на недельные потери в 10%. Недельный риск для счетов входящих в индексы пересматриваться не будет. А вот плечо управляющему риск-менеджер принудительно снизил, в связи с чем вероятность, что он врежется в принудительный недельный стоп в будущем, значительно снижается. Данная ситуация это явно человеческий фактор, но РМ для того и нужен чтобы не подвергать средства инвесторов дополнительным рискам и не важно “по ТС” стопы или “не по ТС”.

3 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Infinity сказал:

В данной конкретной ситуации полностью виноват трейдер, который после НГ взял немного завышенные риски, зная что на его счете стоит принудительный РМ на недельные потери в 10%. Недельный риск для счетов входящих в индексы пересматриваться не будет. А вот плечо управляющему риск-менеджер принудительно снизил, в связи с чем вероятность, что он врежется в принудительный недельный стоп в будущем, значительно снижается. Данная ситуация это явно человеческий фактор, но РМ для того и нужен чтобы не подвергать средства инвесторов дополнительным рискам и не важно “по ТС” стопы или “не по ТС”.

А я думал, что система автоматическая. По крайней мере, на странице УС во вкладке Информация так указано. Если так, то человеческий фактор не присутствовал при работе системы, если только нет иных сведений о вмешательстве.

Изменено пользователем skoakhomeson
1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, skoakhomeson сказал:

А я думал, что система автоматическая. По крайней мере, на странице УС во вкладке Информация так указано. Если так, то человеческий фактор не присутствовал при работе системы, если только нет иных сведений о вмешательстве.

В любую автоматическую систему лотность и прочую логику задает трейдер. И человек, являясь создателем хорошей автоматизированной системы, в то же время является и ее самым слабым местом. Поэтому иногда приходится “бить по рукам”.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, skoakhomeson сказал:

Это абсолютно верно, я согласен, что могло закончиться еще большим убытком. Мы не знаем заранее, чем все это могло кончиться. Но сейчас, по итогам случившегося, становится ясно, что было выделено недостаточно места для маневров данной ТС (в нашем случае обновления показателя MaxDD), либо оно не было выделено вовсе. Риск-менеджмент компании будет сохранять текущие настройки у данного счета, или скорректируют их в будущем? Иначе получается, что торговля заблокирована в тот момент, когда сама система (независимо от надстроек компании) возвращает убытки, и с начала новой недели, когда торговля будет разрешена, вероятен дальнейший флэт на рынке и обратный уход в просадку. Показатели самой системы при этом остаются на месте, а вот УС Frame уже будет искажен, получая дополнительный убыток "не по ТС". Хочется услышать мнение РМ компании по этому поводу. Ситуация непростая получилась, хотя конечно же ничего страшного не произошло, просто выход из просадки затянется на некоторое время.

он сам взял кредитное плечо под 120%, и держал эту кучу сделок не один день, против рынка. РМ компании тут не причем, явная ошибка ММ трейдера.

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давайте и я выскажу свое скромное мнение. Разве трейдера понесло загружать маржу только после нового года? Увы нет, он начал это делать несколько месяцев назад, если первый раз это дело проскочило, трейдер вышел из просадки после того, как счет был на грани срабатывания стопа в 10%. То есть он начал слишком рисковать задолго до нового года, хотя, как и всегда, общее направление сделок у него верное. Я не хочу сказать, что трейдер не виновен, но у меня все таки есть вопрос, вот у нас есть чат, где мы обсуждаем с инвесторами компании торговлю управляющих рейтинга А. Мы простые инвесторы, а не риск менеджеры, но вот как то несколько месяцев назад заметили, что трейдер стал работать слишком агрессивно, на грани фола и не раз это обсуждали, если нужно, могу предоставить сканы с чата. Так вот вопрос, разве риск менеджеры этого не заметили? Ведь это было очевидно задолго до нового года. Вот на графике даже видно, что трейдер начал регулярно наращивать свою агрессию где то с октября, где то тогда и мы это заметили.

57c712844b16.png

 

 

Изменено пользователем zaharik
1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас