ProfitLine (10000474) (Рейтинг А)

[JASumy 18]

Название УС: ProfitLine (10000474)
Дата создания: 23.07.2016
Тип счета: STP

Инвестиционные условия

Минимальная инвестиция: 10 USD
Вознаграждение управляющего: 8-12%
Вознаграждение агента: 10%

Риск-менеджмент (базовый УС)

Максимальные потери за неделю: 10%
Максимальные потери за сутки: -
Максимальное кредитное плечо: 1:33
Стандартизация риска: да
Ручной контроль риск-менеджерами Компании: да

Мониторинг счета

Мониторинг: ProfitLine
Пароль инвестора (MT4): Investor1

Мульти-копии:

• ProfitLine*2
• ProfitLine*3
• ProfitLine*4
• ProfitLine*5
• ProfitLine*6

Другие счета: PLCombo_x3

Мониторинги прошлых счетов: -

Дополнительная информация: Информация о торговой системе, Сравнение бэктеста с торговлей на реальном счёте в ICE-FX

Способ связи с управляющим: форум

[suv 2]

Вы рассчитывали среднее арифметическое соотношение стоплосса к тейкпрофиту ?

[ProfitLine 94]

30 минут назад, suv сказал:

Вы рассчитывали среднее арифметическое соотношение стоплосса к тейкпрофиту ?

Добрый день.

Если Вы про фиксированное значение типа "TP=SL х 2", то такого нет.

Для каждой сделки размер SL и TP рассчитывается отдельно. В зависимости от ситуации.

В итоге размер TP может быть равен и SL х 1 и SL х 2 и SL х 5 и SL х 3,1412768898655345678....

 

[suv 2]

Добрый вечер.

Да, я заметил, что нет более менее фиксированного соотношения SL:TP.

Я присматриваюсь к вашему счету. Из того, что мне нравится у вас есть жесткий стоп и расчетный TP без трала. Из того, что не нравится:

1. Небольшое матожидание в большинстве сделок. Где-то 1:1 - 1:1.5
2. Нет приоритета по направлению. На пример по евре был большой импульс в бай, был открыт ордер в бай, его вынесло большим импульсом в сел. После этого был открыт ордер в сел, его тоже вынесло. Только на третьем ордере был получен профит с небольшим матожиданием. А приоритет в тот момент был на бай.

Какая основная идея в вашей ТС, прорыв волатильности ?

[ProfitLine 94]

8 минут назад, suv сказал:

 

1. Небольшое матожидание в большинстве сделок. Где-то 1:1 - 1:1.5
2. Нет приоритета по направлению. На пример по евре был большой импульс в бай, был открыт ордер в бай, его вынесло большим импульсом в сел. После этого был открыт ордер в сел, его тоже вынесло. Только на третьем ордере был получен профит с небольшим матожиданием. А приоритет в тот момент был на бай.

    3. Какая основная идея в вашей ТС, прорыв волатильности ?

1. Просто сейчас рынок слабоволатильный, поэтому сделки мелкие.

2. Думаю, не стоит судить по торговой системе по 1-й неделе 

В тот момент рынок был в боковике и "приоритеты" менялись каждый час.

3. Некоторые называют это "импульсная торговля". Я сам никак не называю. Меня интересуют математические составляющие ТС и зависимости от некоторых сторонних факторов. Типа влияния DXY и пр.

[suv 2]

Спасибо за ответы.

[zaharik 46]

В 13.11.2017 в 17:06, suv сказал:

А приоритет в тот момент был на бай.

Нет никаких приоритетов для данной торговой системы. Наблюдаю за торговлей много месяцев, ну не торгует тут робот по тренду или нечто в этом духе. Зато есть очень серьезные плюсы, сверх жесткая дисциплина, уж поверьте, это немаловажно. А главное, не может быть никаких непредсказуемых просадок, счет идет довольно плавно. Если инвестор думает в первую очередь не о безопасности счета, а о "бабла хочу", это скорей всего приведет к проблемам.

В целом могу сказать, то что в последнее время сделки открываются по несколько раз в день или в неделю, бывает такое, несколько напрягает, хотя просадка не превышена. Просто долгое время мне очень импонировало то, что система открыла одну сделку в неделю и независимо от результата, отдыхала.

[suv 2]

39 минут назад, zaharik сказал:

Нет никаких приоритетов для данной торговой системы. Наблюдаю за торговлей много месяцев, ну не торгует тут робот по тренду или нечто в этом духе.

Вы наблюдаете, а я анализирую сделки с помощью конкретных инструментов и прекрасно понимаю основы данной ТС, её плюсы и минусы.

[zaharik 46]

Хотел бы задать вопрос управляющему. Я в общем то всегда держу в портфеле этот счет, потому что низкие риски и жесткий алгоритм. Однако, в последнее время я все чаще вижу, как алгоритм работает несколько по другому. Ну например, ранее была сделка в неделю и все, потом пошли перевороты, то есть, получен стоп по баям, следом открываются шорты. Меня не сам стиль переворота напрягает, меня напрягает когда меняется алгоритм, под который я инвестировал. 

Ну и особо сегодня меня удивили сделки. Четко сработал тейк профит и вот тут, в том месте где сработал тейк профит по баям, в этом же месте открывается новый бай, то что по нему сработал стоп, то ладно, без стопов трейдинга не бывает. но простите, что это за алгоритм, закрыть один бай и сразу открыть новый? Я вообще всегда считал, что идеальный трейдинг, это когда дождался сигнала, открыл сделку, получил результат (неважно какой) и ушел отдыхать.

[ProfitLine 94]

Добрый день, zaharik.

Насколько я понял вопрос в том, вносились ли изменения в торговую систему?

Ответ - нет. 

Насчёт "1 сделка в неделю". Если посмотреть историю за прошлые периоды, то можно увидеть, что среднее кол-во сделок в год примерно 80-110. В году 52 недели. И сделки распределены по времени довольно ровно. То, что в последнее время в некоторых неделях было по 1-й сделке - это показатель низкой волатильности рынка.

Про "идеальный трейдинг" - я сразу предупредил, что у меня нет грааля со 100% прибыльными сделками. Всегда были, есть и будут убыточные сделки. И их будет довольно много. Примерно 48-49% от общего кол-ва сделок. Но так же всегда были есть и будут прибыльные сделки. Примерно 51-52% от общего кол-ва. При этом средний чек прибыльных сделок в пп больше, чем убыточных. Я смотрю статистику за год. 

 

Ручного вмешательства в проверенные алгоритмы роботов с целью "по спекулировать внутри недели" - НЕ БУДЕТ. Ибо любой человек слаб по своей натуре и подвержен эмоциям )))

Раз "угадаешь", другой,третий.... А потом поймаешь "звёздочку" и получишь стоп-аут.

Примеров - массы...

 

 

 

[zaharik 46]

14 часа назад, ProfitLine сказал:

Ручного вмешательства в проверенные алгоритмы роботов с целью "по спекулировать внутри недели" - НЕ БУДЕТ. Ибо любой человек слаб по своей натуре и подвержен эмоциям )))

Да нет, вы не совсем верно поняли мои вопросы, я как раз очень за то, чтобы руками в алгоритм не вмешиваться, собственно я с вами с самого начала почти как пришел к данному брокеру как раз потому что вижу строгую дисциплину без вмешательства в алгоритм. Именно это я имел в виду, когда говорил об идеальном трейдинге, Соблюдение торговой дисциплины, а не трейдинг без стопов.

То что изменения в систему не вносились, это хорошо.

Но вы не поняли или не заметили мой главный вопрос. Вчера, после срабатывания тейк профита по баям, буквально в том же месте, сразу же был открыт новый бай, то есть старый закрылся по тейку и сразу новый. То есть для меня непонятен именно этот алгоритм, в одном месте и закрыть и открыть сделку. а на счет торговли без убытков и прочих наивных мыслей, об этом я вопросы не задавал и поверьте, имею достаточно опыта, чтобы не задавать их.

[ProfitLine 94]

9 часов назад, zaharik сказал:

. Вчера, после срабатывания тейк профита по баям, буквально в том же месте, сразу же был открыт новый бай, то есть старый закрылся по тейку и сразу новый. То есть для меня непонятен именно этот алгоритм, в одном месте и закрыть и открыть сделку. 

Первая сделка.

Получен сигнал, все фильтры дают "Ок". Сделка открыта. ТП и СЛ установлены.

Сработал ТП. Сделка закрыта.

Вторая сделка. 

Робот видит, что открытых сделок нет и проверяет ситуацию на графиках.

Получен сигнал - сделка открыта.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Паузы по времени после сделки в одном или обратном направлении

и/или после ТП и/или после СЛ - нет.

Т.к. тесты показали, что эти паузы сильно уменьшают общую доходность торговли (в пп) на длительном отрезке времени.

[zaharik 46]

16 часов назад, ProfitLine сказал:

Т.к. тесты показали, что эти паузы сильно уменьшают общую доходность торговли (в пп) на длительном отрезке времени.

Все, теперь понял, спасибо за ответ.

[zaharik 46]

Хотел бы еще задать вопрос управляющему, на этой неделе была сделка, в понедельник, он окончилась стопом. ну стоп то обычное дело и понятно что без них торговли нет. Но именно по этой сделке хотел спросить, все дело в том, что понедельник ну явно не лучший день для торговли подобными системами, он почти всегда бывает флетовый. Возможно имеет смысл провести статистические исследования, чтобы проверить, сколько система дает стопов и профитов именно по понедельникам и если результат будет отрицательный, то просто добавить фильтр в систему?

[ProfitLine 94]

12 минуты назад, zaharik сказал:

Хотел бы еще задать вопрос управляющему, на этой неделе была сделка, в понедельник,..

Добрый день, мой самый внимательный инвестор 

Анализ сделок по дням недели делался.

В понедельник, конечно, профита в пп и $$ меньше, чем в четверг или пятницу, Но всё равно прибыльных сделок и прибыльных пп значительно больше, чем СЛ и убыточных пп.

[Dealing 1]

 

В 22.02.2018 в 15:01, ProfitLine сказал:

Анализ сделок по дням недели делался.

Если Управляющий не против, подкреплю ответ скринами из статистики myfxbook: 

Как видно, на понедельник сделок приходится меньше и большая часть их убыточная, но учитывая, что стратегия ProfitLine имеет средний профит 31пп и убыток 24пп, финансовый результат сильно не страдает.

[skoakhomeson 16]

Здравствуйте!

У меня вопрос по последней сделке. Она закрылась ни по СЛ, ни по ТП, а как-то сама. Она была закрыта автоматически по алгоритму или вручную?

[ProfitLine 94]

2 минуты назад, skoakhomeson сказал:

Здравствуйте!

У меня вопрос по последней сделке. Она закрылась ни по СЛ, ни по ТП, а как-то сама. Она была закрыта автоматически по алгоритму или вручную?

Добрый день.

Закрыл руками. Очень "горячо". Первый нон-фарм для нового главы ФРС.

Робот оказался спокойнее и умнее меня. Сейчас цена намного выше планового ТП.

Виноват. Извиняюсь.

[skoakhomeson 16]

1 минуту назад, ProfitLine сказал:

Добрый день.

Закрыл руками. Очень "горячо". Первый нон-фарм для нового главы ФРС.

Робот оказался спокойнее и умнее меня. Сейчас цена намного выше планового ТП.

Виноват. Извиняюсь.

Очень плохо.
Спасибо за честный ответ.

Изменено 2 марта, 2018 пользователем skoakhomeson

[zaharik 46]

В 22.02.2018 в 14:01, ProfitLine сказал:

В 22.02.2018 в 13:43, zaharik сказал:

Хотел бы еще задать вопрос управляющему, на этой неделе была сделка, в понедельник,..

Добрый день, мой самый внимательный инвестор 

Анализ сделок по дням недели делался.

В понедельник, конечно, профита в пп и $$ меньше, чем в четверг или пятницу, Но всё равно прибыльных сделок и прибыльных пп значительно больше, чем СЛ и убыточных пп.

Здравствуйте, спасибо за ответ. По большому счету я считаю, что в ближайшее время вас ждет новый и хороший рывок по доходности, при условии соблюдения алгоритма, конечно. Откуда взял это, сложно объяснить, просто годы наблюдений за графиками выработали очень сильную интуицию, которая довольно редко ошибается, так что профитов. А я рекомендую сейчас увеличить долю в портфеле у данного управляющего.

[Infinity Adm 85]

По просьбе управляющего, публикую информацию о его торговой системе. Поскольку управляющий зарегистрирован на данном форуме, можете задавать ему вопросы.

Система ProfitLine

1. Требования, которые предъявлялись перед разработкой системы:
1.1.    Система разрабатывалась для личного долговременного заработка. В торговой стратегии не должно быть возможности одномоментного уничтожения счёта и большого убытка от одной сделки. Просадки не должны быть длительными по времени. Поэтому сразу отсекались варианты с сетками, мартинами, локами, хеджами и прочей ересью.
1.2.    Система должна работать более-менее стабильно в любой сезон. Т.е. не сильно зависеть от сезона зима/лето.
1.3.    Система должна стабильно работать у всех нормальных брокеров и не зависеть от спредов и проскальзываний (в разумных пределах).
1.4.    Система должна быть стабильно прибыльна на нескольких валютных парах. Разумеется, с разными настройками.
1.5.    Система не должна зависеть от частой оптимизации.

2.    Что и как получилось:
2.1.    Получилось создать систему, которая отвечает вышеуказанным требованиям.
2.2.    Для проведения правильного тестирования и оптимизаций в терминале МТ4, был выбран вариант с открытием сделок только на новой свечке. Никакие тралы не используются. Это позволило избежать искажений результатов при тестировании.
2.3.    Разработка системы велась с сентября 2014 по март 2015г.
Поэтому период оптимизации был определён с января 2005 по декабрь 2011г. Проверочное тестирование было сделано за периоды январь 2000г – декабрь 2004г. и январь 2012г. – декабрь 2014г. Динамика доходности и просадок в проверочные периоды очень схожи с данными, полученными за период оптимизации.
Разработка велась по нескольким парам. Несколько мажоров и кроссов. Самые лучшие результаты получились у пары EURUSD.
По другим парам результаты так же хорошие, но у евродоллара – лучше. Поэтому торговля ведётся только по этой паре.
2.4.    С января 2015 г. система была поставлена на реальные счета у нескольких брокеров. После этого, в течении примерно 3-4 месяцев были обнаружены и исправлены ошибки в коде.
2.5.    Ведётся постоянный технический и общий мониторинг работы системы. Ежедневно просматриваются все технические логфайлы.

3.    Как торгует система.
Данная система приватная, поэтому только тезисно:
1.    Для анализа ситуации на графике ЕА сам дополнительно создаёт разные синтетические ТФ. Например, М20, М45, М90, М120. Это несложно делать, имея данные OHLC за каждую свечку ТФ М1.
2.    «Подсматриваем» на индекс доллара (на больших ТФ). Формула его расчёта известна, поэтому не составляет большого труда считать его самостоятельно внутри ЕА.
3.    При появлении движения смотрим не только на сам импульс, но и на потенциал продолжения движения. 
4.    Качество сделок важнее их количества. В среднем около 100 сделок в год.
5.    Размеры ТП и СЛ рассчитываются отдельно для каждой сделки. Зависит от ситуации на графике и потенциала движения. Есть ограничения на макс ТП и макс СЛ. После открытия сделки ТП и СЛ устанавливаются сразу и не ухудшаются.
6.    Средний «чек» сделки – больше 30 старых пп. (1,00300).
7.    В один момент времени может быть открыта только одна сделка.

Примеры сделок:
"обычный" день:

 

"новостной" день:

 

4. Статистика.
Для того, чтобы бэктесты в МТ4 были максимально идентичны реальной торговле, открытие сделок происходит только на новой свечке. Никакие тралы не используются. Это позволяет избежать «чудес» тестера МТ4, в котором можно создавать «граальные» бэктесты.

В итоге при реальной торговле количество сделок и цены/время их открытия полностью совпадают с бэктестами. Закрытие сделок немного отличается из-за проскальзываний. Как в плюс, так и в минус от 0 до 2 старых пп. 
Теперь, учитывая это, можно начинать смотреть на бэктесты.

Бэктесты сделаны с фикслотом и различным риском.

Фикслот 2000 – 28 июля 2017г.
 

Скрытый текст

 

Риск «Х1» с января 2000 – по 28 июля 2017г.

Скрытый текст

 

Риск «Х2» с января 2000 – по 28 июля 2017г.

Скрытый текст

 

Риск "Х3"  2000 - 2009гг.

Скрытый текст

 

Риск «Х3» с января 2010 – по 28 июля 2017г.

Скрытый текст

 

Риск «Х6» по 3-4 года (иначе тестер в МТ4 не переваривает так много цифр прибыли и зависает)

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Отдельно по годам с риском «Х2».

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

 

«А что, если снова 2008г.?»
Многих волнует вопрос – как система проходит кризисный 2008г.
Можно посмотреть бэктест за отдельные года. 
Если вкратце – то очень хорошо.
Скрин ВТ за 2008г.

Скрытый текст

Скрытый текст

 

«А как ведёт себя на сильных новостях?»
Я делал отдельную выборку по сделкам, которые открывались в дни сильных новостей (Драги, ставки ЕЦБ, ставки ФРС, минутки ФРС, выступления главы ФРС). Результаты в пределах общей статистики по сделкам.
Т.е., если брокер не запрещает торговать в моменты таких событий – то и мы не отключаемся.

Немного сводной статистики при риске "Х2"

Удачных инвестиций!

Ссылка: ProfitLine

P.S.: Это не грааль. Просто рабочая система. В которой обязательно бывают и СЛ и просадки.

[Infinity Adm 85]

Сравнение бэктеста с торговлей на реальном счёте в ICE-FX

 

В предыдущем посте было указано, что торговая стратегия (в том числе) при реальной торговле должна совпадать с бэктестами. И было показано много бэктестов (далее – БТ).

На данный момент эта торговая система работает на реальном счёте в ICE-FX уже год, поэтому давайте сравним результаты.

Период – 1 год (с начала работы указанной торговой системы в ICE-FX).

БТ – в МТ4 Альпари с их котировками и спредом =15 (1,00015). Т.к. система разрабатывалась/оптимизировалась на котировках Альпари и все БТ были сделаны там же, то не будем ничего менять.

Размер лота при этом БТ выбран как фикслот = 0,1 лота. Это сделано специально, чтобы можно было правильно сравнить результаты БТ и реальной торговли. Т.к. при реальной торговле применялся ММ и размер лота менялся от размера депо. Поэтому будем смотреть на кол-во «заработанных» пунктов. При торговле парой EURUSD 0,1 лотом получается, что 1 USD прибыли = 1 пункт (1,00010).

Источник данных о реальной торговле – официальный мониторинг этого счёта на myfxbook:

http://www.myfxbook.com/members/IceFXMarkets/profitline/1922985

------------------------------------------------------------------------------------

Итак, вот БТ:

 

 

За тот же период, за который велась торговля на реальном счёте в ICE-FX, в данном БТ «заработано» 614 пп «прибыли».

 

А вот скрин с мониторинга реального счёта в мухобуке:

 

 

 

За этот же период на реальном счёте в ICE-FX заработано 612 пп прибыли. Кол-во пунктов отличается всего на 2 пп. Т.е. практически идентично.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Но (всегда есть какое-то «но»), если посмотреть на кол-во сделок за это же период, то на реале их поменьше. 85 в БТ и 68 на реале. Разница в кол-ве сделок появляется в том случае, если на реальном счёте вводится запрет на торговлю при «форс-мажорных» событиях. А таких за этот период хватало… Выборы Трампа, выборы во Франции (2 тура), голосование в парламенте Англии о «возможном изменении/отмене» Брекзита. Стоп-торги на Новый год, когда нет ликвидности и можно «проскользить» на непонятное кол-во пунктов. В этом вопросе важно понимать, что такие ограничения вводили все брокеры.

Но, так как при проведении БТ этих «ограничений» нет, то и в тестере сделки в эти дни открываются и закрываются «идеально».

Я просмотрел все сделки за год. Разница в кол-ве сделок именно из-за этих «форс-мажоров». А учитывая, что в данной торговой системе кол-во прибыльных/убыточных сделок примерно равное (в среднем 52/48 из 100 в пользу прибыльных), то в БТ во время «форс-мажоров» их открывалось примерно поровну.

Поэтому итоговое кол-во пунктов прибыли, динамика графика роста баланса, а также просадки в БТ и на реале примерно равные.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Напоследок хотел бы немного посоветовать тем, кто вкладывается в риски «ProfitLine» Х4-Х6.

Если Вы не уверены, что у Вас выдержат нервы при наступлении периода регулярной (и обязательной) просадки, и Вы боитесь, что «с горяча выскочите на самом дне просадки», то просто заходите на ту страницу только раз в месяц. А после выхода из просадки (1-3 месяца) выпейте дополнительную рюмочку Xennessy XO за сбережённые нервы. 

 

 

Удачных инвестиций!

С уважением, управляющий счёта "ProfitLine".

[Asal 115]

Хочу поблагодарить управляющего. По лично моим результатам, на Х6 это самый лучший счет для вложений. Без значительных просадок и непонятных действий.

[ProfitLine 94]

39 минут назад, Asal сказал:

Хочу поблагодарить управляющего. По лично моим результатам, на Х6 это самый лучший счет для вложений. Без значительных просадок и непонятных действий.

Спасибо. Приятно слышать.

 

[ProfitLine 94]

Добрый день, уважаемые инвесторы.

Вчера была закрыта вручную одна сделка.

Прибыль вместо 45 пп была получена в размере 35 пп.

Мне кажется, что я должен информировать Вас о таких форс-мажорных случаях.

Итак.

1.       Как Вы наверное знаете, у каждого брокера котировки немного отличаются друг от друга. Для мажоров эти отклонения незначительные. Но они всё-таки есть. Особенно они видны на сильных и резких движениях. Например, на новостях.

2.       Изначальная информация, которую использует любая автоматизированная система в МТ4, поступает от брокера в Ваш МТ4 только в виде данных о времени тика, цене бид и оффер.

Тики приходят при каждом изменении цены. У одних броков они чаще, а у других  -  реже. Исходя из этих данных МТ4 уже строит графики из свечек с OHLC. Поэтому OHLC у разных броков могут немного отличаться. Все индикаторы так же берут информацию только от этих данных.  При спокойном рынке эти отличия практически отсутствуют. При резких движениях – появляются. Пример на скринах.

За прошлые 7 дней резких новостных движений было много. Ставки ФРС и ЕЦБ, Драги, Трамп и прочее. Поэтому за неделю накопились отличия в OHLC свечей. В результате при обработке информации для открытия сделки, мои роботы установили немного разные размеры ТП у разных брокеров. Отличия небольшие, примерно 2-3 пп. В подавляющем большинстве случаев это не влияет. Так как цена проходит ТП с запасом. Но вчера как раз этих 2 пп и не хватило нам на мастер счёте. У меня данная система торгуется на моих личных счетах ещё в 8 брокерах. И в половине мест сделки закрылись по ТП сразу, в остальных местах – чуть не хватило. Но так как цена очень резко отлетела от планового ТП, я не смог закрыть сделку по приемлемой цене. Дождавшись отката, я закрыл её руками.

Т.е., фактически торговая ситуация, рассчитанная роботом,  была уже отыграна.

А играть в «ну это же тренд, давайте пересидим», я не буду.

Робот правильно рассчитал сделку, а крайне редкие и небольшие отклонения надо править по месту.

Итого:

Открытие сделки «бай» было по цене 1.1590, плановый ТП был по 1,1635, закрыто фактически по 1,1625.