JASumy

ProfitLine (10000474) (Рейтинг А)

97 сообщений в этой теме

2 часа назад, ProfitLine сказал:

Добрый день, уважаемые инвесторы.

Вчера была закрыта вручную одна сделка.

Прибыль вместо 45 пп была получена в размере 35 пп.

Мне кажется, что я должен информировать Вас о таких форс-мажорных случаях.

Итак.

1.       Как Вы наверное знаете, у каждого брокера котировки немного отличаются друг от друга. Для мажоров эти отклонения незначительные. Но они всё-таки есть. Особенно они видны на сильных и резких движениях. Например, на новостях.

2.       Изначальная информация, которую использует любая автоматизированная система в МТ4, поступает от брокера в Ваш МТ4 только в виде данных о времени тика, цене бид и оффер.

Тики приходят при каждом изменении цены. У одних броков они чаще, а у других  -  реже. Исходя из этих данных МТ4 уже строит графики из свечек с OHLC. Поэтому OHLC у разных броков могут немного отличаться. Все индикаторы так же берут информацию только от этих данных.  При спокойном рынке эти отличия практически отсутствуют. При резких движениях – появляются. Пример на скринах.

 

 

За прошлые 7 дней резких новостных движений было много. Ставки ФРС и ЕЦБ, Драги, Трамп и прочее. Поэтому за неделю накопились отличия в OHLC свечей. В результате при обработке информации для открытия сделки, мои роботы установили немного разные размеры ТП у разных брокеров. Отличия небольшие, примерно 2-3 пп. В подавляющем большинстве случаев это не влияет. Так как цена проходит ТП с запасом. Но вчера как раз этих 2 пп и не хватило нам на мастер счёте. У меня данная система торгуется на моих личных счетах ещё в 8 брокерах. И в половине мест сделки закрылись по ТП сразу, в остальных местах – чуть не хватило. Но так как цена очень резко отлетела от планового ТП, я не смог закрыть сделку по приемлемой цене. Дождавшись отката, я закрыл её руками.

В общем, робот снова оказался "умнее", потому как уже утром сделка закрылась бы по ТП. :)
Матч продолжается со счетом 2:0 в пользу Робота :D

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 22.06.2018 в 13:15, ProfitLine сказал:

Добрый день, уважаемые инвесторы.

Вчера была закрыта вручную одна сделка.

Прибыль вместо 45 пп была получена в размере 35 пп.

Мне кажется, что я должен информировать Вас о таких форс-мажорных случаях.

Итак.

Кстати а когда был рассчет работы робота на Х6, общий конечный профит это Total Net Profit? Это уже за вычетом комиссии и просадок? И результат получается такой в долларах при полном реинвесте прибыли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Asal сказал:

Кстати а когда был рассчет работы робота на Х6, 1.  общий конечный профит это Total Net Profit? 2. Это уже за вычетом комиссии и просадок? 3. И результат получается такой в долларах при полном реинвесте прибыли?

Добрый день.

1. Да.

2. Да, за вычетом просадок. Но без комиссии. Т.к. они везде разные. Но комиссия (брокера за открытие/закрытие сделки) сильно не влияет. В тестах спред  = 15. Это с запасом.

3. Да.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3:0 в пользу робота так понимаю?

А как же "я никогда больше не буду лезть руками" и прочие бектесты? Получается в них веры нет? И, кстати, соландр и асмодей утверждают, с приведением статистики с реального счета, что спред 15 в тестере это не с запасом, а маловато будет и надо бы на 37 проверить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Ильдар сказал:

1. 3:0 в пользу робота так понимаю?

А как же "я никогда больше не буду лезть руками" и прочие бектесты? Получается в них веры нет?

2. И, кстати, соландр и асмодей утверждают, с приведением статистики с реального счета, что спред 15 в тестере это не с запасом, а маловато будет и надо бы на 37 проверить.

1. Пожалуйста, приведите факты.

2. Соландр и асмодей (насколько я помню) торгуют пробои стоповыми ордерами. Для их систем и 50 может быть мало в тестере.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте УУ, ваша ТС на х6 заработала за 2017 год 33,6%, в текущему году 19.4(год конечно еще не закрыт..) если взглянуть на ваши бэктесты, то там прибыль весьма больше,пожалуйста прокомментировать этот момент, спасибо!

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часа назад, lALeXl сказал:

Здравствуйте УУ, ваша ТС на х6 заработала за 2017 год 33,6%, в текущему году 19.4(год конечно еще не закрыт..) если взглянуть на ваши бэктесты, то там прибыль весьма больше,пожалуйста прокомментировать этот момент, спасибо!

Добрый день, IALeXI.

Я думаю, что этот достаточно серьёзный вопрос  и беспокоит не только Вас.

Поэтому постараюсь  ответить на него подробно.

1.   Указанная Вами доходность, отличается от той, что я могу увидеть на мухобуке https://www.myfxbook.com/members/IceFXMarkets/profitline6/1978346

Profitline x6.png

Но она всё равно мала для ожиданий от уровня х6. С этим я согласен.

2.     Для того  чтобы понять причины такой низкой доходности за указанный год, давайте вернёмся к бэктестам и общей информации.

     Я делал сводную таблицу с основными результатами БТ х2 отдельно по годам. Есть на 1-й стр.

31.png

Из этой таблицы видно, что есть года (даже серии лет 2008-2013) с очень хорошей прибылью. А есть года (и даже несколько подряд 2000-2003) с доходностью, так скажем…. «ниже ожиданий». Убыточных лет нет.

Есть определённая зависимость высоко/низкодоходных периодов от волатильности пары евродоллар. Т.к. торговая система использует (в т.ч.) так называемые «импульсы» для определения продолжения движения и входа в сделку, то при снижении волатильности кол-во этих сделок становится меньше, и размер самой сделки становится меньше. Даже при том, что сохраняется соотношение прибыльных сделок к убыточным примерно 51-53%, и «средний ТП больше среднего СЛ». Сама сумма прибыли становится меньше. В высоковолатильные года всё наоборот.

Надеюсь, основные причины понятны.

3.     Теперь давайте посмотрим, что же это за такое - «волатильность евро», и что можно ожидать. Вот график волатильности евро 2000 г. – сегодня

       https://vlab.stern.nyu.edu/analysis/VOL.EUR%3AFOREX-R.GJR-GARCH

 

Волатильность евро.png

 

Как видим, высоко/низкодоходные года нашей торговой системы довольно чётко коррелируют с этим графиком. И как раз последние пару лет волатильность евро была ниже среднего уровня. Сейчас волатильность увеличивается. Что, кстати заметно по увеличению кол-ва сделок.

Итак, что же можно ожидать?

Мои личные ожидания – волатильность евробакса будет продолжать расти и в 2019г. может достичь уровней 2010-12 гг. и 2015г.

Как раз Драги намекает на начало цикла повышения ставок ЕЦБ в 2019г., а ФРС намекает на прекращение повышения ставок в том же 2019г.

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, lALeXl сказал:

Здравствуйте УУ, ваша ТС на х6 заработала за 2017 год 33,6%, в текущему году 19.4(год конечно еще не закрыт..) если взглянуть на ваши бэктесты, то там прибыль весьма больше,пожалуйста прокомментировать этот момент, спасибо!

Я тоже клиент, но хотел бы отметить, что чтобы достичь даже теоретически показателей бэктестов необходимо 5 лет инвестиций с полным реинвестом. В таком случае по итогам 5 лет можно говорить о результатах. Потому что даже по итогам 3 лет может быть результат с небольшой доходностью согласно графикам.

Лично я к слову планирую поставить именно такой эксперимент, в случае неудачи потеряю не критичную для себя сумму,  в случае успеха приобрету значимую.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Скрытый текст

 

В 10.07.2018 в 08:59, ProfitLine сказал:

Добрый день, IALeXI.

Я думаю, что этот достаточно серьёзный вопрос  и беспокоит не только Вас.

 

Поэтому постараюсь  ответить на него подробно.

 

1.   Указанная Вами доходность, отличается от той, что я могу увидеть на мухобуке https://www.myfxbook.com/members/IceFXMarkets/profitline6/1978346

 

Profitline x6.png

Но она всё равно мала для ожиданий от уровня х6. С этим я согласен.

 

2.     Для того  чтобы понять причины такой низкой доходности за указанный год, давайте вернёмся к бэктестам и общей информации.

 

     Я делал сводную таблицу с основными результатами БТ х2 отдельно по годам. Есть на 1-й стр.

 

 

31.png

 

Из этой таблицы видно, что есть года (даже серии лет 2008-2013) с очень хорошей прибылью. А есть года (и даже несколько подряд 2000-2003) с доходностью, так скажем…. «ниже ожиданий». Убыточных лет нет.

 

Есть определённая зависимость высоко/низкодоходных периодов от волатильности пары евродоллар. Т.к. торговая система использует (в т.ч.) так называемые «импульсы» для определения продолжения движения и входа в сделку, то при снижении волатильности кол-во этих сделок становится меньше, и размер самой сделки становится меньше. Даже при том, что сохраняется соотношение прибыльных сделок к убыточным примерно 51-53%, и «средний ТП больше среднего СЛ». Сама сумма прибыли становится меньше. В высоковолатильные года всё наоборот.

 

Надеюсь, основные причины понятны.

 

3.     Теперь давайте посмотрим, что же это за такое - «волатильность евро», и что можно ожидать. Вот график волатильности евро 2000 г. – сегодня

       https://vlab.stern.nyu.edu/analysis/VOL.EUR%3AFOREX-R.GJR-GARCH

 

 

 

Волатильность евро.png

 

 

Как видим, высоко/низкодоходные года нашей торговой системы довольно чётко коррелируют с этим графиком. И как раз последние пару лет волатильность евро была ниже среднего уровня. Сейчас волатильность увеличивается. Что, кстати заметно по увеличению кол-ва сделок.

 

Итак, что же можно ожидать?

 

Мои личные ожидания – волатильность евробакса будет продолжать расти и в 2019г. может достичь уровней 2010-12 гг. и 2015г.

 

Как раз Драги намекает на начало цикла повышения ставок ЕЦБ в 2019г., а ФРС намекает на прекращение повышения ставок в том же 2019г.

 

Если смотреть на бэктесты, то самый низко доходный год у вас 2003, 32%, то есть х6 это 96?
Корреляция графика и доходности хороший пример, если я правильно понял, в актуальное время волатильность еще ниже чем 2000-2003?
Про личные ожидания,получается сейчас не совсем разумно держать в вашем счете средства, а настраиваться на 2019год?) 
 

Изменено пользователем Infinity
длинная цитата убрана под спойлер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часа назад, Asal сказал:

Я тоже клиент, но хотел бы отметить, что чтобы достичь даже теоретически показателей бэктестов необходимо 5 лет инвестиций с полным реинвестом. В таком случае по итогам 5 лет можно говорить о результатах. Потому что даже по итогам 3 лет может быть результат с небольшой доходностью согласно графикам.

Лично я к слову планирую поставить именно такой эксперимент, в случае неудачи потеряю не критичную для себя сумму,  в случае успеха приобрету значимую.

Добрый день, Asal.

Если у Вас планы на длительный период, то наверное, есть смысл сделать оферты со сроком расчетов 1 квартал, полгода и год?

Давайте я поговорю на днях с суппортами как это можно сделать. Потом отпишусь тут. Но сразу скажу - размер %% комиссии я поменять не смогу. А вот срок - возможно. Скорее всего, он будет зависеть от суммы. Но сначала поговорю с суппортами - возможно ли такое.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, lALeXl сказал:


Про личные ожидания,получается сейчас не совсем разумно держать в вашем счете средства, а настраиваться на 2019год?) 
 

Добрый день, IALeXI.

Волатильность растёт в течении какого-то промежутка времени. Я писал про 2019г. - что тогда будет макс волатильности за последние годы.

Точку входа в инвестинструменты надо выбирать внимательно. Я не хочу ничего Вам советовать, чтобы потом не было упреков и обид.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ProfitLine сказал:

Добрый день, Asal.

Если у Вас планы на длительный период, то наверное, есть смысл сделать оферты со сроком расчетов 1 квартал, полгода и год?

Давайте я поговорю на днях с суппортами как это можно сделать. Потом отпишусь тут. Но сразу скажу - размер %% комиссии я поменять не смогу. А вот срок - возможно. Скорее всего, он будет зависеть от суммы. Но сначала поговорю с суппортами - возможно ли такое.

интересно будет посмотреть условия. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, ProfitLine сказал:

Добрый день, Asal.

Если у Вас планы на длительный период, то наверное, есть смысл сделать оферты со сроком расчетов 1 квартал, полгода и год?

Давайте я поговорю на днях с суппортами как это можно сделать. Потом отпишусь тут. Но сразу скажу - размер %% комиссии я поменять не смогу. А вот срок - возможно. Скорее всего, он будет зависеть от суммы. Но сначала поговорю с суппортами - возможно ли такое.

Да это было бы отлично. Потому что например я сейчас несмотря на то, что в счете на риски Х6 с сентября прошлого года, в настоящий момент в минусе, потому что был долив средств и как раз после этого началась просадка последних 3 месяцев. То есть мне вообще лучше всего расчет раз в год.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

УУ, можете прокомментировать скорость ухода в просадку, спасибо. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11.07.2018 в 12:11, ProfitLine сказал:

Добрый день, IALeXI.

Волатильность растёт в течении какого-то промежутка времени. Я писал про 2019г. - что тогда будет макс волатильности за последние годы.

Точку входа в инвестинструменты надо выбирать внимательно. Я не хочу ничего Вам советовать, чтобы потом не было упреков и обид.

У меня вопрос появился, в настройках робота точно ничего не менялось? Я потому что сам торгую и потому внимательно наблюдаю за тем что происходит в терминале. Раньше открытию позиции предшествовали приличные такие свечки, то есть был явный и видимый импульс. На этой же неделе особенно в последних сделках я импульса моими инструментами не обнаружил, а как показывает практика отсутствие импульса это найденные стопы.

Просто если роботу меняли настройки, то результаты изменений отрицательные. Если же ничего не меняли, то пока всё в рамках логики бэктестов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 05.07.2018 в 13:51, ProfitLine сказал:

1. Пожалуйста, приведите факты.

2. Соландр и асмодей (насколько я помню) торгуют пробои стоповыми ордерами. Для их систем и 50 может быть мало в тестере.

screenshot

1. В терминале не подсвечена сделка от 04.07.18 зелёным, как обычно бывает, когда она закрыта по ТП, поэтому решил, что закрыта руками. Но она закрыта в 1,5 пункта от ТП, что наводит на мысли, что она закрыта когда до цели дошла цена Аск.

2. Не буду спорить, возможно так и есть, хотя логически и не понимаю почему.

 

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 10.07.2018 в 10:59, ProfitLine сказал:

Я делал сводную таблицу с основными результатами БТ х2 отдельно по годам. Есть на 1-й стр.

Возможно ли получить такую таблицу для Х6? Если я правильно понимаю, на Х6 максимальная историческая просадка в районе 74% ?

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, lALeXl сказал:

УУ, можете прокомментировать скорость ухода в просадку, спасибо. 

 

2 часа назад, Asal сказал:

Просто если роботу меняли настройки, то результаты изменений отрицательные. Если же ничего не меняли, то пока всё в рамках логики бэктестов.

Здравствуйте.

В настройках робота ничего не менялось.

Просадки такого размера бывают часто, примерно раз в 1-2 года. Честно говоря, в последние месяцы я даже начал волноваться, что очень давно не было нормальной просадки. Т.к. это означает "не типичное" поведение.

То, что просадка происходит быстро - ну что сказать. И такое бывает...

Можно посмотреть макс. на кол-во СЛ подряд на ВТ и сейчас. 7 и 5.

В %% макс просадка ещё в пределах нормы.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Конечно, находиться на дне (или почти на дне) ежегодной просадки - то ещё удовольствие..

Но за годы работы с этой системой я уже привык относиться к этому спокойно. 

И по мне - пусть уж лучше эти СЛ побыстрее случатся, чем будут растягивать "удовольствие" на пару месяцев.

Тем более, что СЛ сейчас идут мелкие - по 20-23 пп. Средний "чек" ТП выше среднего "чека" СЛ.  А кол-во ТП всё равно в среднем 51-53%. Поэтому для меня мелкие СЛ - это хорошо. Как бы это странно не звучало. СЛ были, есть и будут всегда. Так пусть уж лучше они будут мелкие (прям как тост).

Когда ждать "перехая"? . Я думаю, не раньше сентября-октября. ИМХО.

P.S.: 

если сказать по простому по текущей ситуации - "просто распилили бота на мелком флете при формировании правого плеча". Скрин евробакса недельный график.

EURUSDWeekly.png

3 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Ильдар сказал:

screenshot

1. В терминале не подсвечена сделка от 04.07.18 зелёным, как обычно бывает, когда она закрыта по ТП, поэтому решил, что закрыта руками. Но она закрыта в 1,5 пункта от ТП, что наводит на мысли, что она закрыта когда до цели дошла цена Аск.

2. Не буду спорить, возможно так и есть, хотя логически и не понимаю почему.

 

1. Если ТП исполнился хуже установленной цены (проскользил), то он не "подсвечивается". 

2. При открытии/закрытии сделки "по рынку" при пробое сильных уровней всегда сильные проскальзывания. На канадце так вообще может быть до трети или половине фигуры. Так что с такими системами всё очень индивидуально и хлипко.. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Ильдар сказал:

Возможно ли получить такую таблицу для Х6? Если я правильно понимаю, на Х6 максимальная историческая просадка в районе 74% ?

Ох... Мечтать о "прошлых" %% на ТАКОМ риске....

Я сделаю на х4 и х6. Но попозже.

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый управ,

Очень интересная система у Вас, информативный бэктесты. Поэтому инвестирую.

Будет здорово, если сделаете несколько доп бэктестов:

  1. используя тесты по тикам с реальным переменным спредом и Live Execution (система TDS2, плагин для МТ4): у Вашей ТС достаточно короткие тейки, поэтому тесты по ценам открытия могут существенно отличаться от тестов по тикам. Если с этим проблема (нет TDS2, нет желания ее ставить - хотя кстати там есть триал на 2 недели), то можно и по тиковой истории в MT4 со спредом 35 (5знак). Достаточно бэктестов только 1 варианта (фикс лот либо х1 на айсах)
  2. бэктесты фикс риском на сделку. С учетом того, что у Вашей ТС динамеческие тейки и стопы (как у Лаки), то разумно было бы сделки фикс риском делать. Например, на х1 1% на сделку.

 

Спасибо.

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 20.07.2018 в 16:00, dvrk78 сказал:

Будет здорово, если сделаете несколько доп бэктестов:

Спасибо.

Добрый день, dvrk78.

Я знаю подобные системы, разбирался в них и даже делал тесты. Скрин.

Основное отличие при тестировании в штатном режиме "все тики" в тестере МТ4 и с помощью систем типа "Тикс стори" и подобных в том, что в штатном режиме в тестере МТ4 очерёдность тиков в пределах одной свечи выбранного ТФ может не совпадать с той очерёдностью тиков, которая была в реальности. И, соответственно, хай и лоу свечи могут быть в рандомной последовательности. Системы "тикс стори" и подобные воспроизводят в тестере МТ4 "правильную" последовательность тиков. Разумеется, при наличии "правильной" истории самих этих тиков.

Такие "излишества" ( :D ) нужны при тестировании систем, у которых в пределах одной свечи ТФ, заданного при тестировании, происходит несколько действий. Например, открытие сделки и её модификация или закрытие - ТП, СЛ, трал, обратный сигнал и т.п. Если размеры сделок превышают размер свечи данного ТФ, то и штатный режим тестирования даёт правильный результат.

Я думаю, что Вы согласитесь со мной, что нам важна не "красивая" цифра "99,90%" в отчёте тестера, а то, насколько можно верить данному тесту.

Я делаю тесты в МТ4 штатным порядком в режиме "все тики" в терминале альпари и на их котировках. Т.к. они самые полные и точные для данной пары (уточню - для моих требований). 

После разработки и отладки торговой системы в конце 2015 г. я делал тесты в "тикс стори" с качеством 99%. Скрин риск х2. Отличия были только в кол-ве сделок. В какой-то тестируемый год у альпари их на 1-2 больше. В какой-то - меньше. Но это уже в пределах погрешности. 

PL 99% 2008-15 risk x2.png

Изменено пользователем ProfitLine
2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ProfitLine сказал:

Я думаю, что Вы согласитесь со мной, что нам важна не "красивая" цифра "99,90%" в отчёте тестера, а то, насколько можно верить данному тесту.

Речь шла не столько о красивой цифре, сколько о приближенности результата к реалу.

Тик стори не использую по той же причине, по которой использую TDS2: реальный переменный спред и ряд "примочек"  - например, возможность включать комиссию брокера, имитировать скольжение, закрывать сделки по реальным котировкам (что очень полезно, когда SL или ТР попадают в гэп, стандартный тестер МТ4 закрывает аккурат по SL/TP, а TDS2 по первому доступному тику). Последние 2 "примочки" особенно полезны, когда речь идет о небольших тейках и стопах, которые могли сработать на шпильке свечи, вне цены открытия бара.

Плюс на сильной движухе (пробои, импульсы) сильно возрастает спред и возникают микрогэпы.

Соглашусь, что в целом если есть минутки (М1) Альпари, то тестирование по ним в целом будет отражать реальное положение дел для ТС с МО более 4-5 пипсов (4х знак).

Но тем не менее, интересно было бы сравнить с TDS2: из всех систем с высоким МО, что гонял по барам и на TDS2, TDS2 всегда показывало несколько меньшие PF и бОльшую DD. 

Кстати, TDS2, если нет, триал на неделю бесплатный. Там кстати появилась тиковая история даже для Альпари (правда, с 2015 года только). Но котировки Ducascopy с реальным переменным спредом есть с 2010 года.

 

И по 2 вопросу - почему не делаете фикс риск на сделку, видимо пропустили. Интересно будет узнать почему, и увидеть бэктесты фикс риском на сделку (скажем, 0.5% баланса риск).

Изменено пользователем dvrk78
1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 минуты назад, dvrk78 сказал:

1. Речь шла не столько о красивой цифре, сколько о приближенности результата к реалу.

Тик стори не использую по той же причине, по которой использую TDS2: реальный переменный спред и ряд "примочек"  - например, 2. возможность включать комиссию брокера, имитировать скольжение, закрывать сделки по реальным котировкам (что очень полезно, когда SL или ТР попадают в гэп, стандартный тестер МТ4 закрывает аккурат по SL/TP, а TDS2 по первому доступному тику). Последние 2 "примочки" особенно полезны, когда речь идет о небольших тейках и стопах, которые могли сработать на шпильке свечи, вне цены открытия бара.

3. Плюс на сильной движухе (пробои, импульсы) сильно возрастает спред и возникают микрогэпы.

Соглашусь, что в целом если есть минутки (М1) Альпари, то тестирование по ним в целом будет отражать реальное положение дел для ТС с МО более 4-5 пипсов (4х знак).

Но тем не менее, интересно было бы сравнить с TDS2: из всех систем с высоким МО, что гонял по барам и на TDS2, TDS2 всегда показывало несколько меньшие PF и бОльшую DD. 

4. Кстати, TDS2, если нет, триал на неделю бесплатный. Там кстати появилась тиковая история даже для Альпари (правда, с 2015 года только). Но котировки Ducascopy с реальным переменным спредом есть с 2010 года.

 

5. И по 2 вопросу - почему не делаете фикс риск на сделку, видимо пропустили. Интересно будет узнать почему, и увидеть бэктесты фикс риском на сделку (скажем, 0.5% баланса риск).

1. При разработке системы я делал тесты разными способами. И оказалось, что тот, который применяю и сейчас полностью совпадает с реалом. +/- пипсики.

2. Комиссия брокера при тестировании считается просто. Например. Если залогинится в МТ4 на реальный счёт СТР Айсов и сделать там тест, то Вы увидите, что в результатах каждой сделки учитывается комиссия именно Айсов и именно по этому счёту.. Это относится ко всем брокерам. И большие тесты лучше не делать по средам. Иначе на все сделки рассчитается 3-й своп. Имитация скольжения - это полная фикция. Вот смотрите, у ТДС тики Дукаса. А у реального брока - свои. Цена пары достигла цены СЛ (ТП) - происходит активация ордера и отправляется приказ на его исполнение. Это занимает какое-то время. И фактически исполнение происходит не по 2-му тику, а по тому, по которому исполнит ПЛ. Причём - может и с + проскальзыванием.

3. При разработке торговой системы заранее учитывалось, что торговля будет вестись на мажорах в активное время. Поэтому в моём (нашем :)) случае эта проблема не актуальна. Но тем не менее в ЕА есть ограничение на макс спред при открытии сделки.

4. Спасибо, не интересно. Надеюсь, я выше описал - почему.

5. При разработке торговой системы рассматривались разные варианты ММ. В т.ч. и "авториск" по балансу.

Наиболее оптимальный вариант ММ по доходности/просадка сейчас и применяется. 

Изменено пользователем ProfitLine
3 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще вопрос:

В описании ТС было сказано, что стратегия работает на разных валютных парах, но лучше всего на EURUSD.
А делались бэктесты других валютных пар? Почему стратегии на других парах не используются?
По логике, использование EURUSD вместо набора пар, может быть обосновано только в 1 случае: у них очень высокая корреляция, но фактор восстановления у EURUSD сильно выше.

Но неужели кроссы коррелируют с импульсами на EURUSD?..

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас