ProfitLine (10000474) (Рейтинг А)

[skoakhomeson 16]

2 часа назад, ProfitLine сказал:

Добрый день, уважаемые инвесторы.

Вчера была закрыта вручную одна сделка.

Прибыль вместо 45 пп была получена в размере 35 пп.

Мне кажется, что я должен информировать Вас о таких форс-мажорных случаях.

Итак.

1.       Как Вы наверное знаете, у каждого брокера котировки немного отличаются друг от друга. Для мажоров эти отклонения незначительные. Но они всё-таки есть. Особенно они видны на сильных и резких движениях. Например, на новостях.

2.       Изначальная информация, которую использует любая автоматизированная система в МТ4, поступает от брокера в Ваш МТ4 только в виде данных о времени тика, цене бид и оффер.

Тики приходят при каждом изменении цены. У одних броков они чаще, а у других  -  реже. Исходя из этих данных МТ4 уже строит графики из свечек с OHLC. Поэтому OHLC у разных броков могут немного отличаться. Все индикаторы так же берут информацию только от этих данных.  При спокойном рынке эти отличия практически отсутствуют. При резких движениях – появляются. Пример на скринах.

 

 

За прошлые 7 дней резких новостных движений было много. Ставки ФРС и ЕЦБ, Драги, Трамп и прочее. Поэтому за неделю накопились отличия в OHLC свечей. В результате при обработке информации для открытия сделки, мои роботы установили немного разные размеры ТП у разных брокеров. Отличия небольшие, примерно 2-3 пп. В подавляющем большинстве случаев это не влияет. Так как цена проходит ТП с запасом. Но вчера как раз этих 2 пп и не хватило нам на мастер счёте. У меня данная система торгуется на моих личных счетах ещё в 8 брокерах. И в половине мест сделки закрылись по ТП сразу, в остальных местах – чуть не хватило. Но так как цена очень резко отлетела от планового ТП, я не смог закрыть сделку по приемлемой цене. Дождавшись отката, я закрыл её руками.

В общем, робот снова оказался "умнее", потому как уже утром сделка закрылась бы по ТП. 
Матч продолжается со счетом 2:0 в пользу Робота 

[Asal 115]

В 22.06.2018 в 13:15, ProfitLine сказал:

Добрый день, уважаемые инвесторы.

Вчера была закрыта вручную одна сделка.

Прибыль вместо 45 пп была получена в размере 35 пп.

Мне кажется, что я должен информировать Вас о таких форс-мажорных случаях.

Итак.

Кстати а когда был рассчет работы робота на Х6, общий конечный профит это Total Net Profit? Это уже за вычетом комиссии и просадок? И результат получается такой в долларах при полном реинвесте прибыли?

[ProfitLine 94]

1 час назад, Asal сказал:

Кстати а когда был рассчет работы робота на Х6, 1.  общий конечный профит это Total Net Profit? 2. Это уже за вычетом комиссии и просадок? 3. И результат получается такой в долларах при полном реинвесте прибыли?

Добрый день.

1. Да.

2. Да, за вычетом просадок. Но без комиссии. Т.к. они везде разные. Но комиссия (брокера за открытие/закрытие сделки) сильно не влияет. В тестах спред  = 15. Это с запасом.

3. Да.

[Ильдар 13]

3:0 в пользу робота так понимаю?

А как же "я никогда больше не буду лезть руками" и прочие бектесты? Получается в них веры нет? И, кстати, соландр и асмодей утверждают, с приведением статистики с реального счета, что спред 15 в тестере это не с запасом, а маловато будет и надо бы на 37 проверить.

[ProfitLine 94]

1 час назад, Ильдар сказал:

1. 3:0 в пользу робота так понимаю?

А как же "я никогда больше не буду лезть руками" и прочие бектесты? Получается в них веры нет?

2. И, кстати, соландр и асмодей утверждают, с приведением статистики с реального счета, что спред 15 в тестере это не с запасом, а маловато будет и надо бы на 37 проверить.

1. Пожалуйста, приведите факты.

2. Соландр и асмодей (насколько я помню) торгуют пробои стоповыми ордерами. Для их систем и 50 может быть мало в тестере.

[lALeXl 10]

Здравствуйте УУ, ваша ТС на х6 заработала за 2017 год 33,6%, в текущему году 19.4(год конечно еще не закрыт..) если взглянуть на ваши бэктесты, то там прибыль весьма больше,пожалуйста прокомментировать этот момент, спасибо!

[ProfitLine 94]

12 часа назад, lALeXl сказал:

Здравствуйте УУ, ваша ТС на х6 заработала за 2017 год 33,6%, в текущему году 19.4(год конечно еще не закрыт..) если взглянуть на ваши бэктесты, то там прибыль весьма больше,пожалуйста прокомментировать этот момент, спасибо!

Добрый день, IALeXI.

Я думаю, что этот достаточно серьёзный вопрос  и беспокоит не только Вас.

Поэтому постараюсь  ответить на него подробно.

1.   Указанная Вами доходность, отличается от той, что я могу увидеть на мухобуке https://www.myfxbook.com/members/IceFXMarkets/profitline6/1978346

Но она всё равно мала для ожиданий от уровня х6. С этим я согласен.

2.     Для того  чтобы понять причины такой низкой доходности за указанный год, давайте вернёмся к бэктестам и общей информации.

     Я делал сводную таблицу с основными результатами БТ х2 отдельно по годам. Есть на 1-й стр.

Из этой таблицы видно, что есть года (даже серии лет 2008-2013) с очень хорошей прибылью. А есть года (и даже несколько подряд 2000-2003) с доходностью, так скажем…. «ниже ожиданий». Убыточных лет нет.

Есть определённая зависимость высоко/низкодоходных периодов от волатильности пары евродоллар. Т.к. торговая система использует (в т.ч.) так называемые «импульсы» для определения продолжения движения и входа в сделку, то при снижении волатильности кол-во этих сделок становится меньше, и размер самой сделки становится меньше. Даже при том, что сохраняется соотношение прибыльных сделок к убыточным примерно 51-53%, и «средний ТП больше среднего СЛ». Сама сумма прибыли становится меньше. В высоковолатильные года всё наоборот.

Надеюсь, основные причины понятны.

3.     Теперь давайте посмотрим, что же это за такое - «волатильность евро», и что можно ожидать. Вот график волатильности евро 2000 г. – сегодня

       https://vlab.stern.nyu.edu/analysis/VOL.EUR%3AFOREX-R.GJR-GARCH

 

 

Как видим, высоко/низкодоходные года нашей торговой системы довольно чётко коррелируют с этим графиком. И как раз последние пару лет волатильность евро была ниже среднего уровня. Сейчас волатильность увеличивается. Что, кстати заметно по увеличению кол-ва сделок.

Итак, что же можно ожидать?

Мои личные ожидания – волатильность евробакса будет продолжать расти и в 2019г. может достичь уровней 2010-12 гг. и 2015г.

Как раз Драги намекает на начало цикла повышения ставок ЕЦБ в 2019г., а ФРС намекает на прекращение повышения ставок в том же 2019г.

[Asal 115]

23 часа назад, lALeXl сказал:

Здравствуйте УУ, ваша ТС на х6 заработала за 2017 год 33,6%, в текущему году 19.4(год конечно еще не закрыт..) если взглянуть на ваши бэктесты, то там прибыль весьма больше,пожалуйста прокомментировать этот момент, спасибо!

Я тоже клиент, но хотел бы отметить, что чтобы достичь даже теоретически показателей бэктестов необходимо 5 лет инвестиций с полным реинвестом. В таком случае по итогам 5 лет можно говорить о результатах. Потому что даже по итогам 3 лет может быть результат с небольшой доходностью согласно графикам.

Лично я к слову планирую поставить именно такой эксперимент, в случае неудачи потеряю не критичную для себя сумму,  в случае успеха приобрету значимую.

[lALeXl 10]

 

Скрытый текст

 

В 10.07.2018 в 08:59, ProfitLine сказал:

Добрый день, IALeXI.

Я думаю, что этот достаточно серьёзный вопрос  и беспокоит не только Вас.

 

Поэтому постараюсь  ответить на него подробно.

 

1.   Указанная Вами доходность, отличается от той, что я могу увидеть на мухобуке https://www.myfxbook.com/members/IceFXMarkets/profitline6/1978346

 

Но она всё равно мала для ожиданий от уровня х6. С этим я согласен.

 

2.     Для того  чтобы понять причины такой низкой доходности за указанный год, давайте вернёмся к бэктестам и общей информации.

 

     Я делал сводную таблицу с основными результатами БТ х2 отдельно по годам. Есть на 1-й стр.

 

 

 

Из этой таблицы видно, что есть года (даже серии лет 2008-2013) с очень хорошей прибылью. А есть года (и даже несколько подряд 2000-2003) с доходностью, так скажем…. «ниже ожиданий». Убыточных лет нет.

 

Есть определённая зависимость высоко/низкодоходных периодов от волатильности пары евродоллар. Т.к. торговая система использует (в т.ч.) так называемые «импульсы» для определения продолжения движения и входа в сделку, то при снижении волатильности кол-во этих сделок становится меньше, и размер самой сделки становится меньше. Даже при том, что сохраняется соотношение прибыльных сделок к убыточным примерно 51-53%, и «средний ТП больше среднего СЛ». Сама сумма прибыли становится меньше. В высоковолатильные года всё наоборот.

 

Надеюсь, основные причины понятны.

 

3.     Теперь давайте посмотрим, что же это за такое - «волатильность евро», и что можно ожидать. Вот график волатильности евро 2000 г. – сегодня

       https://vlab.stern.nyu.edu/analysis/VOL.EUR%3AFOREX-R.GJR-GARCH

 

 

 

 

 

Как видим, высоко/низкодоходные года нашей торговой системы довольно чётко коррелируют с этим графиком. И как раз последние пару лет волатильность евро была ниже среднего уровня. Сейчас волатильность увеличивается. Что, кстати заметно по увеличению кол-ва сделок.

 

Итак, что же можно ожидать?

 

Мои личные ожидания – волатильность евробакса будет продолжать расти и в 2019г. может достичь уровней 2010-12 гг. и 2015г.

 

Как раз Драги намекает на начало цикла повышения ставок ЕЦБ в 2019г., а ФРС намекает на прекращение повышения ставок в том же 2019г.

 

Если смотреть на бэктесты, то самый низко доходный год у вас 2003, 32%, то есть х6 это 96?
Корреляция графика и доходности хороший пример, если я правильно понял, в актуальное время волатильность еще ниже чем 2000-2003?
Про личные ожидания,получается сейчас не совсем разумно держать в вашем счете средства, а настраиваться на 2019год?) 
 

Изменено 11 июля, 2018 пользователем Infinity
длинная цитата убрана под спойлер

[ProfitLine 94]

12 часа назад, Asal сказал:

Я тоже клиент, но хотел бы отметить, что чтобы достичь даже теоретически показателей бэктестов необходимо 5 лет инвестиций с полным реинвестом. В таком случае по итогам 5 лет можно говорить о результатах. Потому что даже по итогам 3 лет может быть результат с небольшой доходностью согласно графикам.

Лично я к слову планирую поставить именно такой эксперимент, в случае неудачи потеряю не критичную для себя сумму,  в случае успеха приобрету значимую.

Добрый день, Asal.

Если у Вас планы на длительный период, то наверное, есть смысл сделать оферты со сроком расчетов 1 квартал, полгода и год?

Давайте я поговорю на днях с суппортами как это можно сделать. Потом отпишусь тут. Но сразу скажу - размер %% комиссии я поменять не смогу. А вот срок - возможно. Скорее всего, он будет зависеть от суммы. Но сначала поговорю с суппортами - возможно ли такое.

[ProfitLine 94]

10 минут назад, lALeXl сказал:

Про личные ожидания,получается сейчас не совсем разумно держать в вашем счете средства, а настраиваться на 2019год?) 
 

Добрый день, IALeXI.

Волатильность растёт в течении какого-то промежутка времени. Я писал про 2019г. - что тогда будет макс волатильности за последние годы.

Точку входа в инвестинструменты надо выбирать внимательно. Я не хочу ничего Вам советовать, чтобы потом не было упреков и обид.

[lALeXl 10]

1 час назад, ProfitLine сказал:

Добрый день, Asal.

Если у Вас планы на длительный период, то наверное, есть смысл сделать оферты со сроком расчетов 1 квартал, полгода и год?

Давайте я поговорю на днях с суппортами как это можно сделать. Потом отпишусь тут. Но сразу скажу - размер %% комиссии я поменять не смогу. А вот срок - возможно. Скорее всего, он будет зависеть от суммы. Но сначала поговорю с суппортами - возможно ли такое.

интересно будет посмотреть условия. 

[Asal 115]

5 часов назад, ProfitLine сказал:

Добрый день, Asal.

Если у Вас планы на длительный период, то наверное, есть смысл сделать оферты со сроком расчетов 1 квартал, полгода и год?

Давайте я поговорю на днях с суппортами как это можно сделать. Потом отпишусь тут. Но сразу скажу - размер %% комиссии я поменять не смогу. А вот срок - возможно. Скорее всего, он будет зависеть от суммы. Но сначала поговорю с суппортами - возможно ли такое.

Да это было бы отлично. Потому что например я сейчас несмотря на то, что в счете на риски Х6 с сентября прошлого года, в настоящий момент в минусе, потому что был долив средств и как раз после этого началась просадка последних 3 месяцев. То есть мне вообще лучше всего расчет раз в год.

[lALeXl 10]

УУ, можете прокомментировать скорость ухода в просадку, спасибо. 

[Asal 115]

В 11.07.2018 в 12:11, ProfitLine сказал:

Добрый день, IALeXI.

Волатильность растёт в течении какого-то промежутка времени. Я писал про 2019г. - что тогда будет макс волатильности за последние годы.

Точку входа в инвестинструменты надо выбирать внимательно. Я не хочу ничего Вам советовать, чтобы потом не было упреков и обид.

У меня вопрос появился, в настройках робота точно ничего не менялось? Я потому что сам торгую и потому внимательно наблюдаю за тем что происходит в терминале. Раньше открытию позиции предшествовали приличные такие свечки, то есть был явный и видимый импульс. На этой же неделе особенно в последних сделках я импульса моими инструментами не обнаружил, а как показывает практика отсутствие импульса это найденные стопы.

Просто если роботу меняли настройки, то результаты изменений отрицательные. Если же ничего не меняли, то пока всё в рамках логики бэктестов.

[Ильдар 13]

В 05.07.2018 в 13:51, ProfitLine сказал:

1. Пожалуйста, приведите факты.

2. Соландр и асмодей (насколько я помню) торгуют пробои стоповыми ордерами. Для их систем и 50 может быть мало в тестере.

screenshot

1. В терминале не подсвечена сделка от 04.07.18 зелёным, как обычно бывает, когда она закрыта по ТП, поэтому решил, что закрыта руками. Но она закрыта в 1,5 пункта от ТП, что наводит на мысли, что она закрыта когда до цели дошла цена Аск.

2. Не буду спорить, возможно так и есть, хотя логически и не понимаю почему.

 

[Ильдар 13]

В 10.07.2018 в 10:59, ProfitLine сказал:

Я делал сводную таблицу с основными результатами БТ х2 отдельно по годам. Есть на 1-й стр.

Возможно ли получить такую таблицу для Х6? Если я правильно понимаю, на Х6 максимальная историческая просадка в районе 74% ?

[ProfitLine 94]

6 часов назад, lALeXl сказал:

УУ, можете прокомментировать скорость ухода в просадку, спасибо. 

 

2 часа назад, Asal сказал:

Просто если роботу меняли настройки, то результаты изменений отрицательные. Если же ничего не меняли, то пока всё в рамках логики бэктестов.

Здравствуйте.

В настройках робота ничего не менялось.

Просадки такого размера бывают часто, примерно раз в 1-2 года. Честно говоря, в последние месяцы я даже начал волноваться, что очень давно не было нормальной просадки. Т.к. это означает "не типичное" поведение.

То, что просадка происходит быстро - ну что сказать. И такое бывает...

Можно посмотреть макс. на кол-во СЛ подряд на ВТ и сейчас. 7 и 5.

В %% макс просадка ещё в пределах нормы.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Конечно, находиться на дне (или почти на дне) ежегодной просадки - то ещё удовольствие..

Но за годы работы с этой системой я уже привык относиться к этому спокойно. 

И по мне - пусть уж лучше эти СЛ побыстрее случатся, чем будут растягивать "удовольствие" на пару месяцев.

Тем более, что СЛ сейчас идут мелкие - по 20-23 пп. Средний "чек" ТП выше среднего "чека" СЛ.  А кол-во ТП всё равно в среднем 51-53%. Поэтому для меня мелкие СЛ - это хорошо. Как бы это странно не звучало. СЛ были, есть и будут всегда. Так пусть уж лучше они будут мелкие (прям как тост).

Когда ждать "перехая"? . Я думаю, не раньше сентября-октября. ИМХО.

P.S.: 

если сказать по простому по текущей ситуации - "просто распилили бота на мелком флете при формировании правого плеча". Скрин евробакса недельный график.

[ProfitLine 94]

16 минут назад, Ильдар сказал:

screenshot

1. В терминале не подсвечена сделка от 04.07.18 зелёным, как обычно бывает, когда она закрыта по ТП, поэтому решил, что закрыта руками. Но она закрыта в 1,5 пункта от ТП, что наводит на мысли, что она закрыта когда до цели дошла цена Аск.

2. Не буду спорить, возможно так и есть, хотя логически и не понимаю почему.

 

1. Если ТП исполнился хуже установленной цены (проскользил), то он не "подсвечивается". 

2. При открытии/закрытии сделки "по рынку" при пробое сильных уровней всегда сильные проскальзывания. На канадце так вообще может быть до трети или половине фигуры. Так что с такими системами всё очень индивидуально и хлипко.. 

[ProfitLine 94]

18 минут назад, Ильдар сказал:

Возможно ли получить такую таблицу для Х6? Если я правильно понимаю, на Х6 максимальная историческая просадка в районе 74% ?

Ох... Мечтать о "прошлых" %% на ТАКОМ риске....

Я сделаю на х4 и х6. Но попозже.

[dvrk78 11]

Уважаемый управ,

Очень интересная система у Вас, информативный бэктесты. Поэтому инвестирую.

Будет здорово, если сделаете несколько доп бэктестов:

1. используя тесты по тикам с реальным переменным спредом и Live Execution (система TDS2, плагин для МТ4): у Вашей ТС достаточно короткие тейки, поэтому тесты по ценам открытия могут существенно отличаться от тестов по тикам. Если с этим проблема (нет TDS2, нет желания ее ставить - хотя кстати там есть триал на 2 недели), то можно и по тиковой истории в MT4 со спредом 35 (5знак). Достаточно бэктестов только 1 варианта (фикс лот либо х1 на айсах)
2. бэктесты фикс риском на сделку. С учетом того, что у Вашей ТС динамеческие тейки и стопы (как у Лаки), то разумно было бы сделки фикс риском делать. Например, на х1 1% на сделку.

 

Спасибо.

[ProfitLine 94]

В 20.07.2018 в 16:00, dvrk78 сказал:

Будет здорово, если сделаете несколько доп бэктестов:

Спасибо.

Добрый день, dvrk78.

Я знаю подобные системы, разбирался в них и даже делал тесты. Скрин.

Основное отличие при тестировании в штатном режиме "все тики" в тестере МТ4 и с помощью систем типа "Тикс стори" и подобных в том, что в штатном режиме в тестере МТ4 очерёдность тиков в пределах одной свечи выбранного ТФ может не совпадать с той очерёдностью тиков, которая была в реальности. И, соответственно, хай и лоу свечи могут быть в рандомной последовательности. Системы "тикс стори" и подобные воспроизводят в тестере МТ4 "правильную" последовательность тиков. Разумеется, при наличии "правильной" истории самих этих тиков.

Такие "излишества" (  ) нужны при тестировании систем, у которых в пределах одной свечи ТФ, заданного при тестировании, происходит несколько действий. Например, открытие сделки и её модификация или закрытие - ТП, СЛ, трал, обратный сигнал и т.п. Если размеры сделок превышают размер свечи данного ТФ, то и штатный режим тестирования даёт правильный результат.

Я думаю, что Вы согласитесь со мной, что нам важна не "красивая" цифра "99,90%" в отчёте тестера, а то, насколько можно верить данному тесту.

Я делаю тесты в МТ4 штатным порядком в режиме "все тики" в терминале альпари и на их котировках. Т.к. они самые полные и точные для данной пары (уточню - для моих требований). 

После разработки и отладки торговой системы в конце 2015 г. я делал тесты в "тикс стори" с качеством 99%. Скрин риск х2. Отличия были только в кол-ве сделок. В какой-то тестируемый год у альпари их на 1-2 больше. В какой-то - меньше. Но это уже в пределах погрешности. 

Изменено 23 июля, 2018 пользователем ProfitLine

[dvrk78 11]

1 час назад, ProfitLine сказал:

Я думаю, что Вы согласитесь со мной, что нам важна не "красивая" цифра "99,90%" в отчёте тестера, а то, насколько можно верить данному тесту.

Речь шла не столько о красивой цифре, сколько о приближенности результата к реалу.

Тик стори не использую по той же причине, по которой использую TDS2: реальный переменный спред и ряд "примочек"  - например, возможность включать комиссию брокера, имитировать скольжение, закрывать сделки по реальным котировкам (что очень полезно, когда SL или ТР попадают в гэп, стандартный тестер МТ4 закрывает аккурат по SL/TP, а TDS2 по первому доступному тику). Последние 2 "примочки" особенно полезны, когда речь идет о небольших тейках и стопах, которые могли сработать на шпильке свечи, вне цены открытия бара.

Плюс на сильной движухе (пробои, импульсы) сильно возрастает спред и возникают микрогэпы.

Соглашусь, что в целом если есть минутки (М1) Альпари, то тестирование по ним в целом будет отражать реальное положение дел для ТС с МО более 4-5 пипсов (4х знак).

Но тем не менее, интересно было бы сравнить с TDS2: из всех систем с высоким МО, что гонял по барам и на TDS2, TDS2 всегда показывало несколько меньшие PF и бОльшую DD. 

Кстати, TDS2, если нет, триал на неделю бесплатный. Там кстати появилась тиковая история даже для Альпари (правда, с 2015 года только). Но котировки Ducascopy с реальным переменным спредом есть с 2010 года.

 

И по 2 вопросу - почему не делаете фикс риск на сделку, видимо пропустили. Интересно будет узнать почему, и увидеть бэктесты фикс риском на сделку (скажем, 0.5% баланса риск).

Изменено 23 июля, 2018 пользователем dvrk78

[ProfitLine 94]

52 минуты назад, dvrk78 сказал:

1. Речь шла не столько о красивой цифре, сколько о приближенности результата к реалу.

Тик стори не использую по той же причине, по которой использую TDS2: реальный переменный спред и ряд "примочек"  - например, 2. возможность включать комиссию брокера, имитировать скольжение, закрывать сделки по реальным котировкам (что очень полезно, когда SL или ТР попадают в гэп, стандартный тестер МТ4 закрывает аккурат по SL/TP, а TDS2 по первому доступному тику). Последние 2 "примочки" особенно полезны, когда речь идет о небольших тейках и стопах, которые могли сработать на шпильке свечи, вне цены открытия бара.

3. Плюс на сильной движухе (пробои, импульсы) сильно возрастает спред и возникают микрогэпы.

Соглашусь, что в целом если есть минутки (М1) Альпари, то тестирование по ним в целом будет отражать реальное положение дел для ТС с МО более 4-5 пипсов (4х знак).

Но тем не менее, интересно было бы сравнить с TDS2: из всех систем с высоким МО, что гонял по барам и на TDS2, TDS2 всегда показывало несколько меньшие PF и бОльшую DD. 

4. Кстати, TDS2, если нет, триал на неделю бесплатный. Там кстати появилась тиковая история даже для Альпари (правда, с 2015 года только). Но котировки Ducascopy с реальным переменным спредом есть с 2010 года.

 

5. И по 2 вопросу - почему не делаете фикс риск на сделку, видимо пропустили. Интересно будет узнать почему, и увидеть бэктесты фикс риском на сделку (скажем, 0.5% баланса риск).

1. При разработке системы я делал тесты разными способами. И оказалось, что тот, который применяю и сейчас полностью совпадает с реалом. +/- пипсики.

2. Комиссия брокера при тестировании считается просто. Например. Если залогинится в МТ4 на реальный счёт СТР Айсов и сделать там тест, то Вы увидите, что в результатах каждой сделки учитывается комиссия именно Айсов и именно по этому счёту.. Это относится ко всем брокерам. И большие тесты лучше не делать по средам. Иначе на все сделки рассчитается 3-й своп. Имитация скольжения - это полная фикция. Вот смотрите, у ТДС тики Дукаса. А у реального брока - свои. Цена пары достигла цены СЛ (ТП) - происходит активация ордера и отправляется приказ на его исполнение. Это занимает какое-то время. И фактически исполнение происходит не по 2-му тику, а по тому, по которому исполнит ПЛ. Причём - может и с + проскальзыванием.

3. При разработке торговой системы заранее учитывалось, что торговля будет вестись на мажорах в активное время. Поэтому в моём (нашем ) случае эта проблема не актуальна. Но тем не менее в ЕА есть ограничение на макс спред при открытии сделки.

4. Спасибо, не интересно. Надеюсь, я выше описал - почему.

5. При разработке торговой системы рассматривались разные варианты ММ. В т.ч. и "авториск" по балансу.

Наиболее оптимальный вариант ММ по доходности/просадка сейчас и применяется. 

Изменено 23 июля, 2018 пользователем ProfitLine

[dvrk78 11]

Еще вопрос:

В описании ТС было сказано, что стратегия работает на разных валютных парах, но лучше всего на EURUSD.
А делались бэктесты других валютных пар? Почему стратегии на других парах не используются?
По логике, использование EURUSD вместо набора пар, может быть обосновано только в 1 случае: у них очень высокая корреляция, но фактор восстановления у EURUSD сильно выше.

Но неужели кроссы коррелируют с импульсами на EURUSD?..