Asmodeux (10000087) (Рейтинг А)

[Infinity Adm 85]

Название УС: Asmodeux (10000087)
Дата создания: 27.02.2016
Тип счета: STP

Инвестиционные условия

Минимальная инвестиция: 10 USD
Вознаграждение управляющего: 8-12%
Вознаграждение агента: 10%

Риск-менеджмент (базовый УС)

Максимальные потери за неделю: 10%
Максимальные потери за сутки: -
Максимальное кредитное плечо: 1:10
Стандартизация риска: да
Ручной контроль риск-менеджерами Компании: да

Мониторинг счета

Мониторинг: Asmodeux
Пароль инвестора (MT4): Investor1

Мульти-копии:

• Asmodeux*2
• Asmodeux*3
• Asmodeux*4
• Asmodeux*5
• Asmodeux*6

Другие счета: нет

Мониторинги прошлых счетов: -

Дополнительная информация: www.purefx.ru

Способ связи с управляющим: -

[Ильдар 13]

Обращаюсь к компании ICE-FX. Объясните пожалуйста, как так получается, что вы (то есть, компания ice-fx)меняете правила торговли отложенными ордерами внезапно, не предупреждая заранее управляющих, нарушая тем самым штатную работу системы? Нарушая работу системы, когда робот находится в просадке, вы тем самым подставляете нас - инвесторов, которые держат тут деньги, лишая возможности из этой просадки выйти. Верните настройки и дайте возможность выйти хотя бы в ноль или дайте время управляющим перенастроить робота!!!

[Klod 112]

3 часа назад, Ильдар сказал:

меняете правила торговли отложенными ордерами

а что именно изменили?

[Домашкевич Максим 1]

 

Доброго дня.

Давайте объясню, что мы внедрили и внутри отвечу на ваш вопрос.

1. Лимитные ордера УС теперь исполняются, по правилам исполнения как на ТС. Т.е. 

“Limit-ордер (Buy Limit/Sell Limit) – распоряжение на покупку/продажу финансового инструмента по заданной цене. Активируется при достижении цены покупки/продажи указанного уровня. Данный тип приказа не может быть исполнен по цене, хуже заданной, и может быть исполнен как полным объемом (в случае, если ликвидности на рынке достаточно для исполнения приказа по цене не хуже заявленной), так и частично (в случае, если ликвидности на рынке недостаточно для исполнения приказа по цене не хуже заявленной). В случае частичного исполнения, не исполненный объем Limit-ордера остается в рынке до момента повторной активации.”  

Порядок исполнения стоповых ордеров остался без изменений.

2. Логика работы УС-ИС для отложников. При выставлении отложенного ордера система просчитывает совокупный объем от инвесторов и управляющего и выставляет его на ПЛ.
   При активации и исполнении открытый объем распределяется в обратном порядке на УС-ИС по цене исполнения. 

На простом примере:

Если есть УС и 3 равных ИС, УС выставил “Sell Limit 0,3 лот”, совокупный объем от всех равный 1,2 лот, то при открытии у каждого будет по 0,3 лота. 

Если выполняется частичное открытие, допустим 0,8 лота,

то на каждого система распределит 0,2, а оставшийся совокупный объем 0.4 будет ожидать повторной активации и так пока не исполнится весь по заявленной либо лучшей цене, либо УС не отменит исполнения остатка.     

3.  Резервирование маржи под отложенные ордера на совокупный объем.

При установке любого отложенного ордера на всех счетах связки УС-ИС резервируется залоговая маржа, как при открытии ордера. При открытии последующих, либо подключении/отключении ИС до исполнения текущего отложенного, происходит повторный перерасчет с учетом установленных и суммарного капитала. Если на УС, не хватает маржи ему в терминале в маилбокс падает уведомление. Значит от УС требуется удалить какой либо из дальних/не актуальных отложенных, чтобы выставить новый. 

Таким образом изменения привели только к улучшению торговой ситуации для УС-ИС, потому что, все участники получили возможность улучшить цены исполнения за счет логики исполнения лимитных ордеров. 

Эти изменения исключают ситуации, когда при резких скачках и захвате лимитника вершиной тени свечи,  цена маркет приказа на ПЛ исполняется, на уровне отката, в теле свечи или ещё хуже на уровне нижней тени.

 

Почему мы резервируем маржу на счете.

Приказ лимитника уходит сразу на ПЛ. До его активации/отмены невозможно проследить текущий уровень маржи на счета. 

В худшем случае ситуация может принять вот такой вид УС имеет маржинальную возможность открыть суммарно 3 лот, выставил лимитник на 1 лот, и маркетом открыл 3 лот. В момент активации сначала ордер откроется на ПЛ, на исполняющем счете также за счет инвесторов может исполнится суммарный объем, в это время мета менеджер увидит, что маржи не хватает и пошлет отказ, на ПЛ улетит приказ на закрытие уже открытого объема, деньги на открытии/закрытии объема потеряны. 

Средства хранятся на ПЛ, и при увеличении объемов торговли отложенными ордерами на таких исполнениях убытки начинают возрастать теряются деньги компании и инвесторов. 

А если это все происходит во время ГЭПа и на счетах выставлено много отложенных ордеров на будущее с длительным ожиданием, лавинообразная активация таких отложенных ордеров будет нести риски потери средств, больше чем имеется у управляющего, а мы не можем этого допустить. 

Мы открыто выводим все позиции на рынок по A-book модели и брать такие риски на себя или на инвесторов не имеем права.  

Если стратегия УС предполагает, что необходимо выставить определенное число отложенных ордеров, или требуется время для перенастройки роботов. По согласованию с РМ компании, можно индивидуально увеличить плечо счета, временно или постоянно.
На данный момент к нам со стороны управляющих обращался только Solandr, за уточнениями по работе стратегии.

В настоящий момент нововведение проходит стадию финального тестирования и в ближайшее время мы опубликуем новость на сайте и сделаем рассылку по поводу изменений.

[profit exist 21]

10 минут назад, Домашкевич Максим сказал:

Доброго дня.

Давайте объясню, что мы внедрили и внутри отвечу на ваш вопрос.

А в чем проблема то? Я конечно не совсем понимаю, как может не хватить объема на исполнение лимитного ордера у поставщика ликвидности, это какой объем должен там быть, что ПЛ не найдет чем его перекрыть. Но тем более не понимаю возмущения посетителя, каким образом это вообще может повлиять на его убытки при инвестировании в данного управляющего, который, насколько я помню, вообще на пробой торгует, ему лимитники и не нужны, а если бы и были нужны, то получить убыток от того, что сработал меньший объем, чем ты запланировал, невозможно.

[Домашкевич Максим 1]

34 минуты назад, profit exist сказал:

А в чем проблема то? Я конечно не совсем понимаю, как может не хватить объема на исполнение лимитного ордера у поставщика ликвидности, это какой объем должен там быть, что ПЛ не найдет чем его перекрыть. Но тем более не понимаю возмущения посетителя, каким образом это вообще может повлиять на его убытки при инвестировании в данного управляющего, который, насколько я помню, вообще на пробой торгует, ему лимитники и не нужны, а если бы и были нужны, то получить убыток от того, что сработал меньший объем, чем ты запланировал, невозможно.

Может не хватить не объема как такового, но может не хватить объема по данной цене или лучше. Совокупные позиции уходят размером иногда до 100-200 лотов за раз

[Ильдар 13]

   

Изменено 10 октября, 2019 пользователем Ильдар

[Asal 115]

5 часов назад, Домашкевич Максим сказал:

В настоящий момент нововведение проходит стадию финального тестирования и в ближайшее время мы опубликуем новость на сайте и сделаем рассылку по поводу изменений.

Знаете я как клиент хотел бы, чтобы сперва была рассылка по поводу тестирования, потом тестирование, потом внедрение результатов. А то очень и очень странно всё выглядит. А если клиент просто торгует, откуда ему о таких изменениях узнать?

[Домашкевич Максим 1]

Система расчета маржи изменилась для всех типов отложенных ордеров.
Извиняюсь, слова "Финальное тестирование" вероятно не правильно отражают ту мысль, которую я хотел выразить. Это уже готовый продукт, прошедший все стадии тестов.

Все нововведения в сервисе вызваны объективными факторами улучшением уровня открытия лимитных ордеров и снижения рисков для компании и клиентов. Компания всегда на стороне клиентов, если бы клиенты понесли убытки по нашей вине мы разумеется все компенсировали.
В настоящий момент IT отделом ведется анализ возможности внедрения расчета маржи только к лимитным ордерам (собственно из-за них и внедрялось это обновление), а стоповые приказы обрабатывать как прежде.
Когда мы убедимся в работе такой возможности. Мы максимально оперативно вернем логику обработки стоповых ордеров и отменим резервацию маржи под них.